Понятие и виды банковских рисков

Банковский риск – риск возникновения у кредитной организации финансовых потерь (убытков) вследствие изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля, а также курсов иностранных валют.
Согласно теории маркетинга все производители, в том числе и банкиры, стараются минимизировать риск и максимизировать прибыль. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от ряда объективных и субъективных факторов.
Особенно важно измерить и (или) численно определить уровень какого-то конкретного вида риска или совокупного риска.
По времени риски распределяются на:
– ретроспективные;
– текущие;
– перспективные.
Анализ ретроспективных рисков, их характера и способов снижения дает возможность более точно прогнозировать текущие и перспективные риски. Далее проводится анализ степени (уровня) уже существующих рисков.
По степени (уровню) банковские риски можно разделить на:
– низкие;
– умеренные;
– полные.
В процессе своей деятельности банки сталкиваются с совокупностью различных видов риска, отличающихся между собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, по способу их анализа и методам их описания. Кроме того, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность банков. Изменения одного вида риска вызывают изменения почти всех остальных видов.
По основным факторам возникновения банковские риски бывают:
– экономическими – это риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике самого банка или в экономике страны. Наиболее распространенным видом экономического риска, в котором сконцентрированы частные риски, является риск несбалансированной ликвидности (невозможность своевременно выполнять платежные обязательства). Экономические риски также представлены изменением конъюнктуры рынка, уровня управления;
– политическими – это риски, обусловленные изменением политической обстановки, неблагоприятно влияющей на результаты деятельности предприятия (закрытие границ, запрет на вывоз товаров в другие страны, военные действия на территории страны и др.).
Эти основные виды рисков связаны между собой, и часто на практике достаточно трудно их разделить. В свою очередь и политические, и экономические риски могут быть:
1) внешними – к которым относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью банка или его контактной аудитории (под контактной аудиторией подразумеваются социальные группы, юридические и (или) физические лица, которые проявляют потенциальный и (или) реальный интерес к деятельности конкретного банка). На уровень внешних рисков влияет очень большое число факторов:
– политические;
– экономические;
– демографические;
– социальные;
– географические и пр.;
2) внутренними – к которым относятся риски, обусловленные деятельностью самого банка, его клиентов (заемщиков) или его конкретных контрагентов. На их уровень оказывают влияние:
– деловая активность руководства самого банка;
– выбор оптимальной маркетинговой стратегии;
– выбор политики и тактики;
– другие факторы.

Дата добавления: 2015-08-17