Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Математическое ожидание случайной величины

Подготовка учебных текстов | Проверка орфографии | Порядок действий | Поиск и замена | Общие принципы | Общие принципы | Принципы подготовки презентации | Режимы просмотра презентаций | Обобщающие характеристики массива данных. | Характеристики динамических рядов |


Читайте также:
  1. LII. Иудеи рассеяния. Состояние языческого мира. Общее ожидание Спасителя.
  2. Абсолютные величины (АВ). Их виды.
  3. Абсолютные статистические величины
  4. Величины денежного дохода;
  5. Величины, характеризующие деформацию тела. Коэффициенты деформации.
  6. Встреча и ожидание. Тимур Рахим
  7. Выбор величины заднего угла a.

1. Пусть – дискретная случайная величина, возможные значения которой принимаются соответственно с вероятностями так что .

Определение. Математическим ожиданием дискретной случайной величины называется число , определяемое
равенством

(6.5)

Число возможных значений дискретной случайной величины может оказаться и бесконечным. В таком случае сумма вероятностей представляет собой ряд (сходящийся к единице). Для определения математического ожидания необходимо воспользоваться рядом

 

(6.6)

 

причем для существования математического ожидания следует предположить, что ряд (6.2) абсолютно сходится.

Таким образом, математическим ожиданием, или средним значением дискретной случайной величины , называется сумма произведений всех ее возможных значений на соответствующие вероятности.

 

Определение. Математическим ожиданием непрерывной случайной величины называется интеграл

 

(6.7)

 

где – плотность распределения вероятностей в предположении, что данный интеграл абсолютно сходится.

 

Вычислим теперь математическое ожидание некоторых дискретных и непрерывных распределений случайных величин.

1) Пусть случайная величина имеет биномиальное распределение.

Это значит, что принимает значения 0, 1, 2, …, n, а вероятности этих значений находятся по формуле Бернулли:

 

По определению математического ожидания находим

 

Вынося за скобку и производя сокращения, получаем

 

 

Выражение, стоящее в скобках, представляет собой разложение бинома и равно единице, так как . Поэтому получаем

.

Рассмотрим непрерывную случайную величину, подчиняющуюся закону равномерного распределения вероятностей. Плотность распределения вероятностей в этом случае имеет вид

Используя формулу (3.4) для математического ожидания,
имеем

.

Это означает, что математическое ожидание случайной величины , равномерно распределенной на отрезке , находится в центре этого отрезка.

4) Пусть непрерывная случайная величина имеет показательное распределение. Плотность распределения вероятностей в этом случае будет иметь вид

где – параметр.

Согласно формуле (6.4) для математического ожидания, получим

.

Интегрируя по частям интеграл , будем иметь

 

Тогда

 

 


Дата добавления: 2015-08-20; просмотров: 87 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Определение случайной величины. Функция распределения случайной величины, ее свойства| Дисперсия случайной величины. Среднее квадратичное отклонение

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)