Источники

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч 1, ч. 2.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1, ч.2

3. Закон РФ "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ

4. Закон РФ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществленной в форме капитальных вложений" от 25.02.99 № 39-ФЗ

5. Закон РФ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.99 № 160-ФЗ

6. Закон РФ "О защите прав законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.99 № 46-ФЗ

7.Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция).Утверждено 21 июля 1999 г. № ВК 447. – М.: Экономика, 2000. – 422 стр.

Обязательная литература

1. Балдин К.В.,Воробьев С.Н.Риск-менеджмент:Учеб. Пособие. - М.:Гардарики,2005.

2. Балдин К.В.Управление рисками:Учеб.пособие для вузов. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,2005.

3. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учеб. Пособие / А.М. Дубров, Б.А.Лагоша и др.; Под ред. Б.А.Лагоши. – 2-е изд., - М.: Финансы и статистика, 2003. – 224 с.

4. Чернухина И.А., Поморцева И.М. Финансовая среда бизнеса: Управление предпринимательскими рисками. Учебное пособие. М.: Изд. «Медиа Академия», 2008. – 140 с.

5. Кузнецов Б.Т. Финансовая математика: Учебное пособие для вузов. – М.: Изд-во «Экзамен», 2005, 128 с.

6. Грюнинг Х. Ван, Брайович С. Анализ банковских рисков./ пер. с англ..Вяткин В.Н. и др. Управление рисками фирмы: Программы интегративного риск-менеджмента. М.: Финансы и статистика, 2006. – 400 с.

7. Москвин В.А. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 352 с.

8. Рогов М.А. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2001.

9. Управление рисками/ Джеймс Пикфорд / пер. с англ. О.Н. Матвеевой/. – М.:ООО «Вершина», 2004. – 352 с.

10. Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учебник – 5-е изд., испр. -М.: Дело, 2005.-400 с.

Дополнительная литература

1. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003. - 184 с.

2. Бизнес-план инвестиционного проекта. Учебное пособие. Под ред. В.М. Попова. - М.: Финансы и статистика, 2001.- с.18-56.

3. Гэвин С. Рейд, Джулия А.Смит. Оценка риска инвесторами и инвестируемыми при создании новых предприятий. Проблемы теории и практики управления. – 2004, №1, с. 48-57.

4. Ковалева А.М и др. Финансы фирмы. Учебник. 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2003.

5. Поморцева И.М. Государственная политика в области снижения инновационных рисков. – М..: Материалы IV Чаяновских Чтений, РГГУ, 2004.

6. Романов В.С. Понятие рисков и их классификация как основной элемент теории рисков.// Инвестиции в России, № 12, 2003., с. 41-44.

7. Хохлов Н.В. Управление риском. Учебное пособие для ВУЗов. Изд. 3. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 378 с.

8. Филин С. Обеспечение экономической безопасности инновационной деятельности. // Инвестиции в России, № 12, 2002., с. 29-40.

Вопросы по курсу

1. Понятия неопределенности и риска в экономической деятельности.

2. Финансовый риск как объект управления.

3. Основные виды финансовых рисков.

4. Классификация рисков хозяйственной деятельности.

5. Основные функции риск-менеджмента.

6. Сущность и содержание риск-менеджмента.

7. Эвристические правила риск менеджмента.

8. Стратегия риск-менеджмента.

9. Приемы управления финансовым риском.

10. Основные средства разрешения финансовых рисков.

11. Методы снижения степени риска.

12. Диверсификация как способ снижения финансового риска.

13. Страхование как способ снижения коммерческого риска.

14. Хеджирование как способ снижения ценовых рисков.

15. Страхование и хеджирование: общие черты и различия.

16. Сущность и назначение эккаунтинга в управлении рисками.

17. Понятия систематического и несистематического рисков.

18. Методы снижения систематического риска.

19. Несистематический риск и способы его снижения.

20. Самострахование как способ снижения риска.

21. Лимитирование как способ снижения финансового риска.

22. Коэффициент риска инвестора: его определение и содержание.

23. Основные способы определения суммы страхового возмещения при страховании рисков.

24. Франшиза, ее основные виды и значение для страхования рисков.

25. Основные стратегии хеджирования.

26. Хеджирование с помощью форвардных и фьючерсных операций.

27. Хеджирование с помощью опционов.

28. Хеджирование с использованием свопов.

29. Вероятностные критерии степени риска.

30. Количественные методы измерения финансовых рисков.

31. Определение среднего ожидаемого значения и волатильности при оценке риска.

32. Коэффициент вариации. Его использование при оценке риска.

33. Риск и доходность финансовых активов.

34. Отношение к риску через кривые функций полезности.

35. Понятие и оценка риска инвестиционного портфеля.

36. Модель оценки доходности и риска финансовых активов (САРМ)

37. Бетта-анализ ценной бумаги.

38. Определение бетта-коэффициента портфеля ценных бумаг.

39. Определение субъективной и объективной вероятности события при оценке степени риска.

40. Метод пропорциональной ответственности при страховании рисков.

41. Взаимосвязь категорий риска и левериджа.

42. Оценка совокупного предпринимательского риска.

Дата добавления: 2015-07-25