Модельний метод оцінки рівня ризику

Для оцінки багатьох видів ризику застосування статистичного методу є не­можливим у зв’язку з відсутністю необхідної інформації, а застосування експертного методу виявляється недостатнім, оскі­льки не дозволяє отримати кількісної оцінки рівня ризику. Ця обставина має дуже велике значення для оцінки ризиків, які необхідно оцінити досить точно. Застосування модельного методу дозволяє визначити ризик досить точно.

Розробка моделі для оцінки рівня ризику передбачає:

1. визначення ключового показника, який буде використовуватися для оцінки наслідків дії ри­зик­­­­-факторів;

2. вибір факторів, які обумовлюють ризик-зміни ключо­во­го показника, у вигляді формули або через визна­чення параметрів моделі;

3. встановлення кількісної залежності між зміною факто­рів та значенням ключового (кінцевого) показника.

Розглядаючи та оцінюючи деякі припущення відносно зміни параметрів у майбутньому, можна оцінити ступень ри­зи­ку. При наявності альтернативних варіантів оцінка рівня ризику здійснюється за критерієм мінімальної чутливості до зміни його параметрів. При наявності єдиного варіанта – шляхом розрахунку коефіцієнта варіації кінце­­­вого результату.

Метод аналізу чутливості – найбільш простий та при­близний метод оцінки ступеня ризику, використання якого пот­ре­­бує мінімального обсягу вихідної інформації. Використання цього методу передбачає ізольовану зміну значення окремих параметрів (факторів) та визначення нового кінцевого результату при такій зміні кожного його параметра.

Показник чутливості події до окремого її пара­мет­ра розраховується як відношення попереднього (первісного) результату події до її нового значення при змі­ні відповідного параметра. Розрахунок та порівняння між собою показників чутли­во­­с­ті події до зміни окремих її параметрів дозволяє вия­ви­ти найбільш вагомі параметри (фактори) події, зміна яких найбільшим чином впливає на зміну кінцевого результату. Порівняння коефіцієнтів чутливості по окремих альтернативних подіях дозволяє вибрати з них найменш ризиковані з точки зору залежності її від зміни ризик-факторів. Недолік методу аналізу чутливості полягає у то­­­му, що він не враховує ймовірності та реалістичності очікуваних змін окремих параметрів (факторів) події, а також те, що зміни параметрів події можуть мати сумісний, а не ізо­льований характер.

Цього недоліку не має метод аналізу сценаріїв, який пе­ре­­дбачає одночасну зміну декілька змінних параметрів події. Таким чином створюються альтернативні сценарії реалізації події, які відповідають різним припущенням відносно дії окремих факторів. Як правило розглядають базовий (реалістичний), оптимістичний та песимістичний варіант сценарію реалізації події.

Дата добавления: 2015-07-10