Тема 5: Економічний ризик в системах моніторингу.

1. Сутність, причини і види економічного ризику в СМ.

2. Оцінювання ризику в СМ.

1. Сутність, причини і види економічного ризику в СМ.

Ризик – це можливість небезпеки, невдачі. Ризик є вартісним виразом імовірної події, що веде до втрат. Ризик тим вищий, чим вища можливість отримання прибутку. Він утворюється внаслідок відхилень дійсних даних від оцінки цих даних на основі їхнього дійсного стану і прогнозів.
Додатні відхилення визначають можливість отримання прибутку, від’ємні – можливість втрат, тобто ризик. Ступінь можливих втрат, зумовлених ризиком, пов’язана з відсутністю або з недостатністю інформації про можливі події або величини, що визначають втрати.

В основі управління ризиками лежить отримання інформації. При створенні СМ важливо оцінити показники її роботи з погляду якості управління ризиками. Визначальними величинами ризику є оцінка можливості їх втрат і їх розмірів. Можливість втрат може вимірюватись у абсолютних і відносних показниках.
В абсолютному виражені ризик являє собою розмір можливих втрат при здійсненні деякої операції. Якщо віднести розмір імовірнісних втрат до якогось показника, то визначається величина ризику у відносному виражені.

Головна задача управління ризиком: розробка підходів до оцінювання ризику, визначення його допустимого рівня.

Етапи розробки стратегії ризику

1) Визначення чинників, що впливають на виникнення ризику.

2) Оцінювання конкретного виду ризику.

3) Встановлення оптимального рівня ризику.

4) Аналіз окремих операцій на відповідність прийнятому рівню ризику.

5) Розробка заходів щодо зниження рівня ризику.

Основними причинами виникнення ризику є невизначеність і конфліктність.

Причини ризику загального характеру:

1) Нові форми орієнтації, що пов’язані з НТП.

2) Орієнтація на ринкову економіку і принципи притаманні ринку, відносять чинники неповності, несподіваності, конфліктності.

3) Підприємницька діяльність.

4) НТП.

Причини виникнення економічного ризику.

Внутрішні причини ризику:

1) Недоліки в організації виробництва.

2) Недоліки у фінансовій діяльності.

3) Недоліки у технічному стані устаткуванні та технології.

4) Ризик необґрунтованого впровадження новацій.

Зовнішні причини ризику:

1) Несприятливі умови у партнерів.

2) Порушення обов’язків постачальниками.

3) Непередбачувані зміни на ринку.

4) Поява нових конкурентів.

Ризик виникнення катастроф:

1) Війна.

2) Природні катастрофи.

3) Кризи на світових ринках.

4) Вдалі впровадження новацій конкурентами.

Для класифікації ризиків використовують часткові класифікації, що не залежать від виду сфери діяльності, за масштабами і розміром, за ступенем ризиконасиченості, за типом ризику, за регулярністю виникнення.

Класифікація економічних ризиків:

1) Підприємницький ризик – це ризик, що виникає внаслідок діяльності, пов’язаної з виробництвом продукції, товарів і послуг, а також з їх реалізацією, товарно-грошовими і фінансовими відносинами. До підприємницького ризику відносять: виробничий. Фінансовий, інвестиційний, ринковий, портфельний.

2) Ризик при роботі з цінними паперами визначається ймовірнісними витратами, пов'язаний з несприятливими змінами вартості та ліквідності цінних паперів.

Фінансовий ризик – це комерційний ризик. Система фінансових ризиків включає: кредитний, процентний, валютний, ризик втрати прибутків.

Банківський ризик – виникає внаслідок власних операцій банку, а також з можливістю збитків у клієнтів банку. Класифікація банківських ризиків: кредитний, процентний, валютний, ринковий ризик ліквідності, акціонерний ризик, економічний, демографічний, ризик втрати репутації.

Валютний ризик – це загроза втрат, пов’язаних із зміною курсів іноземних валют під час укладання угод із купівлі-продажу.

Основним видом валютного ризику є операційний ризик, трансляційний, економічний, інвестиційний.

Інвестиційний ризик – це загроза при інвестуванні, спричинених невизначеністю, швидкими змінами в економічній ситуації країни.

Види інвестиційних ризиків: за сферою прояву (економічний, політичний, екологічний), за формою інвестування (реального фінансування, фінансового інвестування), за джерелом виникнення, систематичний, несистематичний.

Основними способами зниження ступеня ризику:

• Уникнення ризикованої ситуації;

• Страхування ризику;

• Розподіл ризику між учасниками операції;

• Зовнішнє страхування ризику;

• Лімітування коштів;

• Створення резервів;

• Диверсифікація вкладених коштів між різними об’єктами вкладення;

2. Причини виникнення ризику моніторингу:

Зовнішні: недостатня точність первинних джерел інформації, висока вартість отримання інформації.

Внутрішні: недостатня пропускна спроможність каналів зв’язку; низька якість алгоритму обробки інформації; недостатня обчислювальна потужність систем моніторингу.

Зазначені причини можуть призводити до таких ризиків: низька точність, недостатня диск. при видачі інформації, велике запізнення видачі даних, невідповідність форми видачі інформації, відсутність деяких характеристик, що видаються системою моніторингу.

Дата добавления: 2015-09-01