И 5 этапы - проверка адекватности модели и оценка ее точности, выбор лучшей модели

В результате построения аппроксимирующей кривой, определяется уравнение, описывающее зависимость результативного признака. Поскольку способов графического отображения зависимости результативного признака от времени может быть несколько, то возникает необходимость проверки адекватности аппроксимирующей кривой. При графическом способе выявления зависимости применяется метод выбора по критерию – максимизации коэффициента детерминации (R²). Чем ближе значение коэффициента к единице, тем точнее уравнение временной регрессии. Если коэффициент детерминации по своему значению не приближается к единице, то уравнение регрессии не обладает необходимой степенью достоверности и следует подобрать другой тип линии тренда (из всех возможных линий тренда выбирают тот вариант, который соответствует наибольшему значению коэффициента детерминации).

В примере, получено уравнение временной регрессии, представляющий линейный тренд с коэффициентом детерминации R² = 0,949. В качестве альтернативного варианта проверялась зависимость степенного тренда, при котором коэффициент детерминации R² = 0,892 (см. рис. 3). В качестве окончательного уравнения выбран линейный тренд.

6 ЭТАП - ПОСТРОЕНИЕ ТОЧЕЧНОГО И ИНТЕРВАЛЬНОГО ПРОГНОЗОВ.

По способу представления различают:

- точечный прогноз предполагающий, что данный вариант имеет единст­венное значение прогнозируемого показателя;

- интервальный прогноз - это предсказание будущего, в котором предполагается некоторый интервал, диапазон значений прогнозируемого показателя.

Дата добавления: 2015-07-25