Економічний ризик та методи його вимірювання

Індивідуальне завдання з розділу

Варіант N =

Вказівка. Відповідь кожного пункту завдань заноситься до аркуша відповідей.

Задача 1. (Кількісна оцінка ризику за допомогою математичного сподівання, середньо­квадратичного відхилення і коефіцієнта варіації). Підприємству потрібно оцінити ризик невчасного постачання сировини при укладанні договору постачання. У підприємства є статистичні дані щодо роботи з трьома своїми постійними партнерами за 10 попередніх місяців (в таблиці наведено кількість днів запізнення в залежності від місяця). Підприємство вважає, що даних досить для вибору найбільш надійного партнера.

Номер місяця
Фірма А	N			N
Фірма В			N			N			N
Фірма С		N						N

Задача 2. Знайти сідлову точку в грі, що характеризується платіжною матрицею

В А	В 1	В 2	В 3	В 4	В 5
А 1	–50– N			30+ N	–50
А 2		20+ N	–50	–60	–20
А 3			40+ N
А 4	70– N	–30		–10	–60+ N

Задача 3. Для платіжної матриці скласти матрицю ризиків.

В А	В 1	В 2	В 3	В 4	В 5
А 1		5· N	300– N		2· N
А 2	500+ N		–90	–50
А 3		N		1100– N	3· N
А 4	3· N		–700	600+ N	4000– N

Задача 4. Розгляньте лотереї з двома результатами: і та складену лотерею . Якій простій лотереї еквівалентна складена?

Задача 5. Компанія поставила задачу вибору товару в умовах постійних пропозицій протягом одного дня. Оцінивши кількість пропозицій, представник компанії дійшов висновку, що їх на день прийняття рішень може бути не більше як 25+ N. Як слід чинити представнику компанії, щоб з найбільшою ймовірністю вибрати товар з найкращими властивостями?

Задача 6. Нехай початковий капітал ОПР становить $ N, а його функція корисності грошей – . Йому пропонують лотерею, у якій можливі виграш $(10+0,5· N) з ймовірністю 0,5 і нейтральний результат у $0 також з ймовірністю 0,5. Чи слід ОПР брати участь у лотереї? Скільки їй можна заплатити за право брати участь у лотереї.

Дата добавления: 2015-07-25