Условия подтверждения

Важной модификацией, которую можно внести в базовую систему сле­дования за трендом, оказывается требование выполнения дополнитель­ных условий, прежде чем сигнал будет принят. Если эти условия не выполняются до получения противоположного сигнала, сделка не осу­ществляется. Правила подтверждения сконструированы специально для того, чтобы отсеивать ложные сигналы. Идея состоит в том, что пра­вильные сигналы будут удовлетворять условиям подтверждения, в то время как ложные сигналы — нет. Диапазон возможных вариантов ус­ловий подтверждения ограничен лишь воображением автора системы. Ниже мы приводим три примера.

1. Глубина пробоя. Сигнал к торговле принимается, только если
рынок совершает определенное минимальное движение от не­
которого уровня (например, от цены, на которой получен сиг­
нал). Величина этого движения может измеряться как в абсолют­
ном выражении, так и в процентах. На рис. 17.9 показаны все
торговые сигналы, сгенерированные стандартной системой про­
боя при N = 12. Кроме того, выделены сигналы, подтвержден­
ные следующим образом: для подтверждения требовалось, что­
бы цена закрытия пробивала максимум (минимум) предшеству­
ющих N дней по крайней мере на 2%. Заметьте, что в этом при­
мере, хотя правила подтверждения приводят к небольшому
ухудшению уровня чувствительности системы, они устраняют
все семь ложных сигналов. (Сигналы к покупке, следующие за
неподтвержденными сигналами к продаже, также исключены,
поскольку в этих точках система уже в длинной позиции. По­
добным образом сигналы к продаже, следующие за неподтвер­
жденными сигналами к покупке, также исключены, поскольку в
этих точках система уже в короткой позиции.)

2. Задержка во времени. При этом подходе требуется опреде­
ленная задержка, по прошествии которой сигнал переоценива­
ется. Например, правило подтверждения может определять, что
торговый сигнал принимается, если рынок закрывается выше
уровня, на котором получен сигнал к покупке (ниже для сигна­
ла к продаже), в любой момент через шесть или более дней от
даты первоначального сигнала. На рис. 17.10 сравниваются сиг­
налы, сгенерированные базовой системой пробоя при N = 12
и соответствующей системой с 6-дневной временной задержкой
в качестве условия подтверждения. В этом случае правило под­
тверждения устраняет шесть из семи ложных сигналов.

ГЛАВА 17. технические торговые системы: структура и конструкция 633

Рисунок 17.9.

ГЛУБИНА ПРОБОЯ В КАЧЕСТВЕ УСЛОВИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ: НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ НА КАКАО

J92 Jul Aug Sap Oct Nov Dec J93 F»b Mar Apr May Jun Jul Аид Sap

Замечания: В, S — сигналы системы пробоя при N — 12; (В), (S) = сигналы системы пробоя при N — 12 с требованием 2%-ного пробоя 12-дневного максимума или минимума.

3. Молель. Это общий термин для широкого спектра правил под­тверждения. При этом подходе требуется образование опреде­ленной ценовой модели, чтобы подтвердить сигнал системы. На­пример, правило подтверждения может требовать трех после­довательных разгонных дней (thrust days) за пределами уровня, на котором получен сигнал*.

Рис. 17.11 сравнивает сигналы, сгенерированные базовой системой пробоя при N = 12, и сигналы, основанные на соответствующей систе-

Разгонный день, который был первоначально определен в гл. 6, — это день с ценой закрытия выше (ниже) максимума (минимума) предыдущего дня.

634 ЧАСТЬ 4. торговые системы и измерение эффективности торговли

Рисунок 17.10.

ЗАДЕРЖКА ВО ВРЕМЕНИ В КАЧЕСТВЕ УСЛОВИЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ: НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ НА КАКАО

Дата добавления: 2015-11-16