Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задачи построения потоков платежей.

Задача 7. | Задача№8 | Задача№9 | Задача № 10 | Задача № 11 | Задача№12 | Задача№14 | ЗАДАЧА 15 | Задача 19. |


Читайте также:
  1. DFD - диаграмма потоков данных
  2. I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
  3. II. Цели и задачи Конкурса
  4. II. Цели и задачи преддипломной практики.
  5. III. Задачи Коммунистического Интернационала в борьбе за мир, против империалистической войны
  6. III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
  7. III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

Задача иммунизации потоков платежей в портфеле.

1) =

2)

3)

4)

5)

6)0 1

A=10%÷50% B=0%÷100% C=30%÷100% D=0%÷50%

MIRR=0,05

SA=5млн.

SB=6млн.

SC=4млн.

SD=8млн.

M=20млн.

 

 

 

Построение портфеля проектов, NPV которого не ниже заданного

NPVo=4

 

 

Построение портфеля проекта, NPV которого максимально

 

 

 

Построение портфеля проекта, MIRR которого не ниже заданного.


((Pт + - e^(MIRR0*T)*Pт -)/S ) 0

0 1

 

A(20,8-e^(0.05*2)*18,3)*1/5+ B(20-e^(0.05*2)*17,2)*1/6+ C(20-e^(0.05*2)*18,3)*1/4+

+ D(22,1-e^(0.05*2)*16,8)*1/8 0

A+ B+ C+ D=1

0,1 A 0,5

0 B 1

0,3 C 1

0 D 0,5

 

 

Построение портфеля проектов MIRRàmax

0 1

 

 

 

Построение портфеля проекта, IRR которого не ниже заданного.

IRRo= 15%

 

0 1

 

 

Построение портфеля проекта для хеджирования от риска изменения процентной ставки.

 

((P0 + - P0 -)/ S )=0

((P0 + *D + - P0 - *D -)/ S )=0

((P0 + *G + - P0 - *G -)/ S ) 0

0 1

 

A(17-15)*1/5+ B(16,8-14,2)*1/6+ C(16,3-15)*1/4+ D(18,1-13,7)*1/8=0

A(17*1,6-15*0)*1/5+ B(16,8*2-14,2*0,64)*1/6+ C(16,3*2-15*0)*1/4+ D(18,1*1-13,7*0,8)*1/8=0

A(17*2,8-15*0)*1/5+ B(16,8*4-14,2*0,64)*1/6+ C(16,3*4-15*0)*1/4+ D(18,1*1-13,7*1,6)*1/8 0

A+ B+ C+ D=1

0,1 A 0,5

0 B 1

0,3 C 1

0 D 0,5

 

 


Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 52 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Задача21| Понятие, цели, функции и значение индивидуального учёта

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)