Подумают, что вы сошли с ума.

График японской иены (Рисунок 9-6) являет простой хороший пример бара бычьего разворота (обведен кружочком), который находится значительно ниже трех линий Аллигатора и имеет хорошую ангуляцию. Покупающий стоп следует разместить на один тик выше обведенного кружком бара. Как вы можете видеть, он сработал и обернулся очень прибыльной сделкой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ

Теперь, когда мы понимаем, что используем бычьи/медвежьи сигналы разворота только когда имеем соответствующую ангуляцию, можно изучить несколько графиков. Рисунок 9-7 показывает график алмазов, который движется синхронно с Доу. Рынок опустился вниз и создал 31 декабря бар бычьего разворота с ангуляцией. Затем он изменил направление и дал нам бар медвежьего разворота 13 января, что привело к двум очень прибыльным сделкам подряд.

3 декабря на левой стороне графика облигаций (Рисунок 9.8) появился бар бычьего разворота с ангуляцией, следовательно, вы могли покупать на один тик выше максимума. 10 декабря имел место бар медвежьего разворота, который, однако, не был действительным, потому что не было ангуляции. Однако 7 января появился имеющий силу бар медвежьего разворота, которым следовало воспользоваться, потому что он имел ангуляцию. В конце января появился еще один бар бычьего разворота с ангуляцией. Вы могли развернуться в верхнюю сторону, опять же, потому что это был имеющий силу сигнал бара бычьего разворота.

Следующий график, Рисунок 9-9 - это Forex (Foreign Exchange - рынок иностранных валют). На левой стороне находится бар бычьего разворота, обведенный кружочком, но как вы можете видеть, имеет место небольшая или совсем никакая ангуляция, поэтому мы его не берем. Через семь баров появляется бар медвежьего разворота, имеющий контакт с Аллигатором, и следовательно, мы также не будем брать этот сигнал продажи. Далее на правой стороне графика примерно 29 числа месяца появляется имеющий силу бар бычьего разворота, потому что он имеет ангуляцию. Следовательно, мы можем взять этот сигнал и купить на открытии с разрывом на следующий день, создавая еще одну прибыльную сделку.

Давайте рассмотрим еще один пример. Рисунок 9-10 показывает дневной график сложного индекса Nasdaq. В верхней левой части вы видите два бара медвежьего разворота, имеющих силу, потому что угол ценовых баров круче, чем угол Аллигатора за тот же период времени.

Этот график иллюстрирует важность ангуляции. Обратите внимание, что Аллигатор и цены на левой стороне графика идут параллельно друг другу. Эта конфигурация почти всегда является важным сигналом продолжения движения тренда вниз. Затем в течение недели 10 февраля мы имеем бар бычьего разворота (обведен кружочком). Однако ценовая линия и Аллигатор еще параллельны, поэтому эту сделку мы не берем. Цены снова уходят в пасть Аллигатора и затем опять поворачивают вниз. При этом движении вниз, однако, ценовая линия расположена под более крутым углом, чем Аллигатор, создавая тем самым ангуляцию и законный сигнал бара разворота, который исполняется на открытии с разрывом на следующий день. Еще один быстрый и очень прибыльный сигнал.

Повторим для ясности. Должно быть ясно, когда и как мы должны брать бычий/медвежий сигнал разворота - только когда мы имеем ангуляцию. Если вы не совсем понимаете, что мы имеем в виду под ангуляцией, пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом, и мы будем заниматься с вами до тех пор, пока все не станет кристально ясно.

Дневной график QLGC (Q Logic Corp.) на Рисунке 9-11 напоминает нам, что не все бары бычьего разворота являются законными сигналами. Обведенный кружком бар бычьего разворота имеет две проблемы: (1) цены не отходят под углом от Аллигатора (см. пунктирные линии на графике) и (2) ценовой бар пробивает Аллигатор. Этот сигнал не действителен, несмотря на последующий разворот цены в верхнюю сторону.

Когда мы смотрим на действительный сигнал бара бычьего разворота на графике евродоллара (Рисунок 9-12), мы замечаем, что первый обведенный кружочком бар бычьего разворота явно отходит под углом от Аллигатора и поэтому является сигналом нашего входа. Через несколько дней появился еще один бар бычьего разворота, который не может быть признан имеющим силу, потому что между ним и Аллигатором не было ангуляции. Но неважно, мы уже открыли эту прибыльную сделку. Вы можете также обратить внимание на бар бычьего разворота в районе 26 ноября (почти на полпути движения вниз). Этот сигнал также не имел силы и не мог считаться индикатором, потому что не было ангуляции между ним и Аллигатором.

Важно осознавать, что не каждое восходящее или нисходящее движение дает бар медвежьего или бычьего разворота. Взгляните на дневной график Home Depot на Рисунке 9.13. Ни один из баров на вершине этого движения цены не был баром медвежьего разворота. Если бы мы задумывались об открытии короткой позиции или оказались на этом рынке в ситуации "стоп-разворот", мы использовали бы другие сигналы Profitunity и технические приемы, которые описаны в двух наших предыдущих книгах "Торговый хаос" и "Новые измерения рынка", и которые мы преподаем в домашнем учебном курсе Profitunity Home Study Course.

Этот график иллюстрирует, что не всегда в конце каждого движения бывает бар бычьего или медвежьего разворота. Мы ищем их и действуем в соответствии с ними, когда они появляются. Восходящее движение на этом график Home Depot закончилось без того, чтобы какой-либо из обведенных кружком баров оказался медвежьим баром разворота.

СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА

После того, как срабатывает покупающий или продающий стоп, нам нужно установить защитный стоп. Первый защитный стоп следует разместить чуть ниже бара бычьего разворота или чуть выше вершины бара медвежьего разворота. Это положение дает нам очень близкий первоначальный стоп-лосс, который будет составлять длину сигнального бара. Мы всегда размещаем наш первый стоп сразу же за противоположным концом сигнального бара.

При баре бычьего разворота мы ожидаем, что моментум в соответствии с показаниями индикатора АО будет красным, указывая то, что моментум понижается. При медвежьем баре разворота объем ожидаем, что моментум, указываемый АО, будет зеленым, указывая на то, что базовый моментум продолжает увеличиваться. В противном случае это не будет сделкой против тренда. Напоминаем, что АО описывается в Главе 10.

На графике облигаций (Рисунок 9-3) обратите внимание на пятый слева бар, который явно является баром бычьего разворота. Он находится "в стороне" от пасти, тем самым создавая законный сигнал покупки. После того, как этот сигнал используется, на следующем баре мы размещаем защитный продающий стоп чуть ниже сигнального бара. Обратите внимание, что четвертый бар после сигнального бара бычьего разворота является баром медвежьего разворота, но мы не можем использовать его как сигнальный бар, потому что он находится не за пределами пасти Аллигатора.

Следующий сигнал имеет место в верхней части графика и является баром медвежьего разворота, находящимся далеко за пределами пасти Аллигатора. Значит, это имеющий силу сигнал, к тому же, он имеет хорошую ангуляцию. Главное, чтобы угол, который образуют ценовые бары, был больше, чем угол, образуемый пастью Аллигатора. Исходя из того, что в этой сделке вы были бы на длинной стороне, вам следует закрыть позицию и развернуть ее в короткую сторону чуть ниже основания бычьего бара разворота. Если у вас была длинная позиция в один контракт, когда образовался медвежий сигнал, вы открыли бы короткую позицию на два контракта - один, чтобы закрыть вашу длинную позицию, а второй, чтобы получить чистую короткую позицию, когда сработает медвежий сигнал.

Следуя за барами вниз, обратите внимание, что третий после медвежьего сигнала бар является баром бычьего разворота, но опять же, он не имеет силы, потому что касается пасти Аллигатора. Бар бычьего разворота в трех барах от правой стороны этого графика является еще одним действительным сигналом, потому что имеет более низкий минимум и закрывается в верхней половине бара. Кроме того, он имеет хорошую ангуляцию. Повторяем для ясности и поскольку это очень важно: "хорошая ангуляция" означает здесь, что путь движения ценовых баров более крутой, чем угол Аллигатора. Если вы не можете уверенно различать эту ангуляцию, то просто смотрите на разность между ценовой линией и голубой линией Аллигатора. Покупающий стоп или стоп-разворот для открытия длинной позиции должны размещаться чуть выше вершины сигнального бара, а это третий бар с правой стороны. На этом графике, охватывающем примерно шесть недель торговли облигациями на дневном графике, вы сначала открыли бы длинную позицию на 108.12, затем закрыли бы позицию и развернулись, отрыв короткую позицию на 113-25. На следующем сигнале вы закрыли бы позицию и снова развернулись в длинную сторону. Если исходить из того, что вы торгуете только одним контрактом на сигнал, вы имели бы за шестинедельный период времени прибыль в 9.531,25 доллара минус проскальзывание и два комиссионных платежа.

Если бы вы торговали по сигналам всех трех мудрецов, то ваша общая прибыль подскочила бы на 4.843,75 доллара за счет использования входов и выходов Мудреца 2 и на 2.656,25 доллара за счет использования Мудреца 3, принеся общий результат 17.031,25 долларов минус 6 комиссионных платежей и проскальзывание. Эта сделка явно была хорошей, и это происходит каждый день, когда рынок открыт. Мы посвящаем по главе торговым сигналам каждого из двух других мудрецов. Плюс здесь заключается в том, что для их отслеживания требуется очень мало усилий. Для определения этих входов и выходов на дневных графиках каждый день требуется не более чем двухсекундное изучение любого графика. Такой низкий расход времени позволяет человеку просматривать много графиков различных акций и фьючерсов и выбирать только те сделки, которые укладываются в матрицу этих мудрецов.

Но действительно ли я хочу идти против тренда?

Возникает вопрос, зачем человеку нужно открывать сделки против тренда? Причина проста: они имеют очень близкий стоп и большой потенциал прибыли, если рынок развернется, что дает, таким образом, лучшее в мире место для размещения сделки.

Я открыл сделку против тренда и боюсь. Где мне размещать стоп?

Опять же, если исходить из того, что рынок действительно идет в нашем направлении, мы должны обратить внимание на самый близкий стоп. Для покупки самым первым стопом будет основание сигнального бара бычьего разворота. Стоп для продажи на баре медвежьего разворота будет размещаться чуть выше вершины сигнального бара. Если эта формация образует фрактал в противоположном направлении, она должна создать сигнал стопа и разворота. Взгляните на Рисунки 9.14 и 9.15.

Прямо противоположное происходит, когда вы имеете бар медвежьего разворота. Первый защитный стоп должен находиться чуть выше вершины бара медвежьего разворота. Если следующие два бара имеют максимумы ниже чем у бара медвежьего разворота, образуя тем самым фрактал, первоначальный стоп становится стоп-разворотом в длинную сторону.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ

Другим примером является дневной график алмазов (Рисунок 9-7), который представляет график промышленного индекса Доу-Джонса. Этот график показывает шесть недель рынка, где рынок, в конечном счете, завершился там, где он начался. Используя всех трех мудрецов, вы получили бы на каждой акции прибыль в 11,96 доллара. Это означает 13,7 процента прибыли за шесть недель при торговле только на дневных графиках. Кроме того, вы хорошо позиционированы для открытия сделки в нижнюю сторону.

РЕЗЮМЕ

Как рассказывалось в настоящей главе, правильное использование торговых сигналов первого мудреца дает нам наилучшее размещение сделки, когда рынок поворачивает, и наименьший возможный потенциал убытка. Ограничивающим фактором при использовании этого сигнала является необходимость обеспечения, чтобы сам сигнал находился далеко за пределами пасти Аллигатора (хорошая ангуляция). Мы нашли, что в принципе все торгуемые тренды заканчиваются бычьим или медвежьим сигнальным баром в той или иной временной структуре. Мы используем это сигнал, если торгуем на недельных, дневных или пятиминутных графиках. Он работает для всех фьючерсов, облигаций и акций, потому что является отражением человеческой природы, которая на разных рынках или в различных временных структурах не меняется.

Мы настоятельно рекомендуем, чтобы вы изучили несколько ценовых графиков, прежде чем перейдете к Главе 10, для того, чтобы убедиться, что то, о чем мы говорим, справедливо для всех рынков. В Главе 10 мы описываем сигнал нашего второго мудреца, который основывается на продолжении моментума, первоначально изменившегося на сигнале бара бычьего или медвежьего разворота.

Затем, в Главе 11, описывается сделка на прорыве фрактала, которая почти гарантирует хорошее и прибыльное продолжение сделки.

Дата добавления: 2015-07-21