Индикатор скорости изменения цены (Price Rate-of- Change).

Индикатор ROCпоказывает разность между текущей ценой и ценой n периодов назад.

Аналитический вид.

Изменение цены будет выражено в пунктах, если индикатор скорости изменения цены определять как разность между сегодняшней ценой закрытия и ценой закрытия n периодов назад:

ROC=P_t – P_t-n (2.4.1)

Где P_t - текущая цена закрытия;

P_t-n - цена закрытия n периодов назад.

Изменение цены будет выражено в процентах, если индикатор скорости изменения цены определять путем деления изменения цены на цену закрытия n периодов назад:

ROC = 100 * (P_t - P_t-n) / P_t-n (2.4.2)

Назначение.

ROC - динамический индикатор, который подает опережающие сигналы. Используется как краткосрочный и среднесрочный индикатор перекупленности / перепроданности.

Интерпретация.

Как известно, цены движутся вверх и вниз циклически, волнообразно. ROC как осциллятор отражает это волнообразное движение, измеряя величину ценового изменения за определенный период. Если цены растут, ROC также растет; если цены падают, ROC падает вместе с ними. Чем больше ценовое изменение, тем сильнее меняется ROC.

Чем выше ROC, тем более перекуплен рынок; чем ниже ROC, тем выше вероятность подъема. Сигнал на покупку поступает тогда, когда ROC достигает достаточно низкого уровня и возрастает вероятность коррекции цен. Сигнал на продажу - когда ROC достигает достаточно высокого уровня. [1]

Рис.2.4. Сигналы на покупку и продажу индикатора ROC.

Дата добавления: 2015-07-20