Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оцінка тісноти та значимості зв’язку між змінними моделі

Читайте также:
  1. II. Визнання та оцінка необоротних активів та групи вибуття, утримуваних для продажу
  2. II. Визнання та оцінка операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій
  3. III. Визнання та оцінка припиненої діяльності
  4. Аудит і оцінка кредитного портфеля банку
  5. Валютне регулювання та оцінка курсової політики НБУ
  6. Ветеринарно-санітарна оцінка ковбасних виробів
  7. Визнання і оцінка нематеріальних активів

Тісноту зв'язку між залежною змінною Y та незалежною змінною X оцінюють за допомогою статистичних характеристик: коефіцієнта детермінації, коефіцієнта кореляції. За допомогою цих коефіцієнтів перевіряється відповідність побудованої регресійної моделі (теоретичної) фактичним даним. Значимість зв'язку визначається за допомогою F-критерію Фішера.

Коефіцієнт детермінації

Розраховується за формулою:

(13.1)

Статистична функція ЛИНЕЙН обчислює коефіцієнт детермінації:

R2 = 0,883

Скоригований коефіцієнт детермінації:

 

 


Скоригований коефіцієнт детермінації не перевищує одиниці

 


Справедлива нерівність:

 


0,864< 0,883

коефіцієнт кореляції (індекс кореляції)

Дає кількісну оцінку зв’язку між двома показниками і розраховується за такою формулою:

(13.2)

 

Іноді для спрощення розрахунків тісноту кореляційного зв'язку характеризують коефіцієнтом кореляції, який розраховується за формулою:

(13.3)

F-критерій Фішера

Тестування значимості змінної Х, або адекватності моделі проводиться за критерієм Фішера.

(13.4)

 

Розрахунковий критерій Фішера з урахуванням ступенів вільності обчислюємо за формулою:

(13.5)

де m, (n–m–1) – число ступенів вільності відповідно чисельника та знаменника залежності;

n – кількість спостережень;

m – кількість незалежних змінних.

Fрозр = 8,58

F0,05табл визначаємо за допомогою статистичної функції FРАСПОБР(0,05;6;7) для рівня надійності a=0,05 і ступенів вільності відповідно f1 = (n–m–1) = 8–1–1=6 та f2 = (n–1)= 8–1=7:

F0,05табл = 3,87

 

Fрозр > F0,05табл , робимо висновок про адекватність побудованої моделі – припускаємо присутність лінійного зв'язку.

 


Дата добавления: 2015-08-13; просмотров: 125 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Вихідні дані для транспортної задачі | Економічна інтерпретація математичного розв’язку транспортної задачі | Тема 4. НЕЛІНІЙНІ ОПТИМІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ | Тема 5. МЕТОДИ ТА СПОСОБИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ | Прийняття управлінських рішень в умовах ризику. | Приклад 1. | Прийняття рішень в умовах відсутності повторюваності подій | Приклад 4. | Тема 6. КОРЕЛЯЦІЯ ДВОХ ЗМІННИХ | Зміст змінних і рівнянь в економетричній моделі |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Приклад виконання лабораторної роботи| Перевірка значущості та довірчі інтервали

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)