Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Проверка случайности колебаний уровней остаточной последовательности.

Читайте также:
  1. I Проверка несущей способности простенков.
  2. NN.3.2 Проверка сжатого бетона
  3. Wanderer Фактор случайности и техника пасьянса
  4. Автокорреляция уровней временного ряда
  5. Беседа 49. Нет достаточной причины отказаться человеку от наслаждений мира сего, если не приимет он участия в блаженстве иного мира.
  6. В. Проверка.
  7. Версии и их проверка

Проверка гипотезы о правильности выбора уравнения регрессии. Для исследования случайности отклонений уравнения находятся разности:

,

i = 1 ÷ n, (n = 20),

εi - случайная переменная;

yi - фактическое значение ряда;

i - теоретическое значение ряда.

Характер этих отклонений изучается с помощью ряда непараметрических критериев. Одним из таких критериев является критерий серий, основанный на медиане выборки. Ряд из величин εi располагают в порядке возрастания их значений и находят медиану εm, полученную из вариационного ряда, то есть срединное значение при n нечетном или среднюю арифметическую из 2-х соседних срединных значений при четном n. Возвращаясь к исходной последовательности εi и сравнивая значение этой последовательности с εm ставят знак «+», если εi > εm; «-», если εi< εm, соответственно значение εi опускается, если εim. Таким образом, получается последовательность, состоящая из «+» и «-», общее число которых не превосходит n.

Последовательность подряд идущих «+» или «-» называется серией. Для того, чтобы последовательность εi была случайной выборкой, протяженность самой длинной серии не должна быть слишком большой, а общее количество серий слишком малым. Обозначим протяженность самой длинной серии Kmax, a общее число серий через v. Выборка признается случайной, если выполняются следующее неравенства для 5%-го уровня значимости:

l. Kmax<[3,3*lg(n+l)] (1)

2. (2),

где квадратные скобки означают целую часть числа.

Если хотя бы одно из этих неравенств нарушается, то гипотеза о случайном характере отклонений уровней ряда от теоретических уровней отвергается и модель признается неадекватной.

В рассматриваемой задаче: Медиана εm = -0,12

Таблица №9

наблюдение остатки серия
  -0,0395 +
  0,336349 +
  0,202976 +
  -0,17167 -
  0,005334 +
  -0,36907 -
  -0,36151 -
  0,059178 +
  -0,57189 -
  0,723677 +
  -0,17961 -
  -0,41182 -
  1,17381 +
  -0,14707 -
  -0,26908 -
  0,840432 +
  -0,62412 -
  -0,34668 -
  0,248899 +
  -0,09864 +

Протяженность самой длиной серии Кmах = 3. Если посчитать Кmах по формуле (1), то мы получим 3 < 4.

Общее число серий v = 13 > 6.

Поскольку оба неравенства выполняются, то гипотеза о случайном характере отклонений уровней остаточной компоненты принимается и, следовательно, модель признается адекватной.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 86 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Введение. | Постановка задачи. | Приведение исходного нелинейного уравнения регрессии к линейному. | Проверка равенства математического ожидания случайной компоненты нулю. | Проверка независимости значений уровней случайной компоненты. | Определение точности модели. | Проверка отсутствия или наличия гетероскедастичности исследуемой модели. | Метод Ирвина. | Определение оптимального вида линии тренда. Прогноз показателей. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Определение параметров уравнения регрессии. Построение уравнения регрессии.| Проверка соответствия распределения случайной компоненты нормальному закону распределения.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)