Задача№12

Найти:

W_i= C_i e^-pti \ P_o – вес

P_o= ∑ C_i e^-pti – приведенный поток платежа

P_T=∑ C_i e^p(t-ti) – терминальный поток

D=∑ W_it_i – дюрация средняя длительность платежа

G=∑ W_it_i² – выпуклость

V=G-D²- дисперсия

5 2 5 4 10 4

1 2 3 4 5 6

Ρ=10%

I	ti	Ci	Ci e^-pti	Wi	Witi	Witi^2	Ci e^p^(^t-^ti)
			4,95	0,17	0,17	0,17	5,26
			1,96	0,07	0,14	0,27	2,08
			4,85	0,17	0,50	1,51	5,15
			3,84	0,13	0,53	2,13	4,08
			9,81	0,33	1,65	8,23	10,10
			3,77	0,13	0,78	4,69
		∑=30	∑=28,89 =Po	∑=1	∑=3,77=D	∑=17,01=G	∑=30,67= PT

V=17,01-14,23=2,78

Δp-изменение на 1% +-

Δ p_o=? Δ p_o=-(+-0,01)*D* P_o

Δ p_o=-(+-0,01)*3,77*28,89=+-1,09

При уменьшении р на 1% Δ p_o= 1,09

При увеличении р на 1% Δ p_o=-1,09

5 3 4 4 3 1

1 2 3 4 5 6

I	ti	Ci	Ci e^-pti	Wi	Witi	Witi^2	Ci e^p^(^t-^ti)
			4,95	0,26	0,26	0,26	5,26
			2,94	0,15	0,30	0,61	3,12
			3,88	0,20	0,60	1,80	4,12
			3,84	0,20	0,79	3,17	4,08
			2,85	0,15	0,74	3,63	3,03
			0,94	0,05	0,29	1,75
		∑=30	∑=19,41 =Po	∑=1	∑=2,98=D	∑=11,25=G	∑=20,61= PT

V=11,25-8,86=2,39

Δ p_o=-(+-0,01)*2,98*19,41=+-0,58

Задача 13.

Дано:

Найти:

Решение:

		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
0.5		0.95	0.09	0.04	0.02	1.28
	1.5	1.36	0.12	0.12	0.12	1.83
1.5		1.72	0.16	0.23	0.35	2.32
	2.5	2.05	0.19	0.37	0.74	2.76
2.5		2.34	0.21	0.53	1.33	3.15
	3.5	2.59	0.24	0.71	2.12	3.50
		11.01	1.00	2.01	4.69	14.86

		6.00	0.58	0.00	0.00	8.10	0.56
0.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.71	0.26	0.26	0.26	3.66
1.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.64	0.16	0.32	0.63	2.21
2.5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.35	1.00	0.58	0.89	13.97

3%	12.69	2.06	4.85	13.88	0.63
4%	12.43	2.05	4.83	14.02	0.63
5%	12.18	2.04	4.81	14.15	0.64
6%	11.93	2.04	4.78	14.29	0.64
7%	11.69	2.03	4.76	14.43	0.64
8%	11.46	2.02	4.74	14.57	0.64
9%	11.23	2.02	4.71	14.71	0.64
10%	11.01	2.01	4.69	14.86	0.65
11%	10.79	2.00	4.66	15.00	0.65
12%	10.57	2.00	4.64	15.16	0.65
13%	10.36	1.99	4.62	15.31	0.65
14%	10.16	1.98	4.59	15.46	0.65
15%	9.96	1.98	4.57	15.62	0.65
16%	9.77	1.97	4.54	15.78	0.66
17%	9.58	1.96	4.52	15.95	0.66
18%	9.39	1.96	4.49	16.11	0.66
19%	9.21	1.95	4.47	16.28	0.66
20%	9.03	1.95	4.45	16.46	0.66

3%	10.79	0.62	0.97	11.81	0.58
4%	10.73	0.61	0.96	12.10	0.58
5%	10.66	0.61	0.95	12.39	0.58
6%	10.60	0.60	0.94	12.69	0.57
7%	10.54	0.60	0.93	13.00	0.57
8%	10.47	0.59	0.92	13.31	0.57
9%	10.41	0.58	0.91	13.64	0.56
10%	10.35	0.58	0.89	13.97	0.56
11%	10.29	0.57	0.88	14.32	0.56
12%	10.23	0.57	0.87	14.67	0.55
13%	10.18	0.56	0.87	15.03	0.55
14%	10.12	0.56	0.86	15.40	0.55
15%	10.06	0.55	0.85	15.78	0.54
16%	10.01	0.55	0.84	16.17	0.54
17%	9.95	0.54	0.83	16.58	0.53
18%	9.90	0.53	0.82	16.99	0.53
19%	9.85	0.53	0.81	17.41	0.53
20%	9.80	0.52	0.80	17.85	0.52

Дата добавления: 2015-08-27