Степень корреляция отражается коэффициентом корреляции, значения которого располагаются между-1 и +1.

)/

= (-(0.4)^2*(0.10)^2 - (0.6)^2*(0.08)^2)/ 2*0.4*0.6*0.10*0.08

= - 0,18333

Степень корреляция отражается коэффициентом корреляции, значения которого располагаются между-1 и +1.

=1 (линейная зависимость, положительный)

=-1 (линейная зависимость, отрицательный)

=0 (связь нету)

(не линейная связь, положительный)

(не линейная связь, отрицательный)

У нас в данном случае корреляция равно = - 0,18333, значит у нас отрицательный и не ленейная связь. Отрицательная корреляция означает, что если цена одной ценной бумаги будет изменяться в любом направлении, то цена другой ценной бумаги, которая отрицательно коррелированна, будет изменяться в равной мере, но в противоположном направлении.

=0.18*0.4+0.1*0.6=0.132

)/

= 1,919218

= 1,919218 значит у нас вообще нету такого портфеля. Потому что степень корреляция отражается коэффициентом корреляции, значения которого располагаются между-1 и +1.

)/

= 1,471154

= 1,471154 значит у нас вообще нету такого портфеля. Потому что степень корреляция отражается коэффициентом корреляции, значения которого располагаются между -1 и +1.

)/

= -1,20406

= -1,20406 значит у нас вообще нету такого портфеля. Потому что степень корреляция отражается коэффициентом корреляции, значения которого располагаются между -1 и +1.

)/

= -0,15476

Степень корреляция отражается коэффициентом корреляции, значения которого располагаются между-1 и +1.

=1 (линейная зависимость, положительный)

=-1 (линейная зависимость, отрицательный)

=0 (связь нету)

(не линейная связь, положительный)

(не линейная связь, отрицательный)

У нас в данном случае корреляция равно = -0,15476 значит у нас отрицательный и не ленейная связь. Отрицательная корреляция означает, что если цена одной ценной бумаги будет изменяться в любом направлении, то цена другой ценной бумаги, которая отрицательно коррелированна, будет изменяться в равной мере, но в противоположном направлении.

=0.23*0.3+0.1*0.7=0.139

)/

= -0,15476

Степень корреляция отражается коэффициентом корреляции, значения которого располагаются между-1 и +1.

=1 (линейная зависимость, положительный)

=-1 (линейная зависимость, отрицательный)

=0 (связь нету)

(не линейная связь, положительный)

(не линейная связь, отрицательный)

У нас в данном случае корреляция равно = -0,15476 значит у нас отрицательный и не ленейная связь. Отрицательная корреляция означает, что если цена одной ценной бумаги будет изменяться в любом направлении, то цена другой ценной бумаги, которая отрицательно коррелированна, будет изменяться в равной мере, но в противоположном направлении.

=0.23*0.3+0.1*0.7=0.139

Дата добавления: 2015-11-04