Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Модели авторегрессии

Интервальный прогноз значения результирующего показателя в условиях нормальной ОЛММР. | Интервальные прогнозные оценки значений функции регрессии в заданной точке. | Нелинейные модели и линеаризация. | Методы оценки коэффициентов моделей с лаговыми независимыми переменными. Метод Алмон. | Методы оценки коэффициентов моделей с лаговыми независимыми переменными. Метод Койка. | Методы оценки коэффициентов моделей с лаговыми зависимыми переменными | Стационарные временные ряды. Тесты стационарности | Параметрические тесты стационарности | Временные ряды. Десезонализация ряда методом фиктивных переменных. Аддитивная модель. | Непараметрические тесты стационарности |


Читайте также:
  1. I. Основные модели социальной политики за рубежом
  2. UML - унифицированный язык моделирования. Диаграмма прецедентов и диаграмма отношений сущностей.
  3. VI. Модели макроэкономического равновесия.
  4. А. Бандура считает подражание родом социального научения. Организм человека воспроизводит действия модели, не всегда понимая их значение.
  5. Азы моделирования
  6. Азы моделирования.
  7. Анализ работоспособности модели

Общий вид модели авторегрессии k-го порядка – АР(k) задается уравнением: , где - порядок модели, - случайная ошибка с нулевым матем-им ожиданием.

Построение модели АР(k) предполагает решение двух взаимосвязанных задач: определение рационального порядка модели и оценки значений ее коэффициентов. . Умножим выражение на и возьмем математическое ожидание, получим: , где представляет собой ковариацию на практике оцениваемую по формуле

.

Предполагая, что , получим . Разделив обе части уравнения на дисперсию процесса , получим: . Подставив вместо процесса их выборочные оценки , получим следующую систему уравнений:

Положим если , тогда , где - i-й коэф. автоковариации. Т.к. , получим . Модель авторегрессии считается «достаточно хорошей», если .


Дата добавления: 2015-09-05; просмотров: 54 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Преобразования нестационарных временных рядов в стационарные| Модели ГСБ-1. Броуновское движение.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)