Прибыль покупателя по комбинации стрип

Цена акции	Сумма прибыли
P<X1	2(X1-P)-i
X1≤P≤X2	- i
Р>Х2	Р-Х2-i

где X1 — цена исполнения опциона пут;

Х2 — цена исполнения опциона колл.

Покупатель получит прибыль при 62 долл. < Р< 34 долл., поне-

сет потери, если 34 долл. <Р<62 долл. Максимально они составят

12 долл., когда 40 долл. ≤ Р≤ 50 долл. Продавец опционов получит прибыль при 34 долл. < Р< 62 долл. При цене, равной 34 долл. или

62 долл., обе стороны сделки будут иметь нулевой результат. Вы-

игрыши-потери по стрипу наглядно показаны на рис. 33 и 34.

СПРЭД

Дата добавления: 2015-08-27