Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Коэффициент корреляции (нормированная корреляционная функция) стац. процесса

Читайте также:
  1. II. Организационно-педагогические условия реализации программы (материально-техническое обеспечение образовательного процесса)
  2. Quot;Прогрессизм" и единство исторического процесса
  3. V. Права и обязанности участников образовательного процесса в кадетском классе
  4. АНАЛИЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
  5. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
  6. В первом слагаемом подынтегральное выражение четное, а во втором – нечётное, что обращает второй интеграл в нуль. Тогда комплексный спектр процесса
  7. Важнейшими показателями использования оборотных средств на предприятии являются коэффициент оборачиваемости оборотных средств и длительность одного оборота.

r x ( t )=k x ( t )/ Dx.

Диапазон изменения значений коэффициента корреляции ® 0 £ r x£ 1

( поскольку k x (0)=D x и r x (0)=k x (0)/D x= 1),.

Интервал времени t k = t1-t2, за пределами которого взаимосвязь между значениями x практически отсутствует, называют интервалом корреляции. Это означает, что для сечений x (t1) и x (t2) коэффициент корреляции r x (t1,t2) снижается до пренебрежимо малой величины e (практически e = 0,05...0,1).

Величина t k может быть определена как основание прямоугольника (см. рис.) с площадью, равной площади, ограниченной кривой k x ( t ) и осями

координат, т.е.

Сигнал x s1(t) конечной длительности t s является отрезком стационарного случайного процесса x (t). Числовые характеристики его ms1 = const и Ds1 = const имеют смысл только в пределах существования самого сигнала. А корреляционная функция ks1(t) зависит только от сдвига t лишь в интервале tk < t < ts- tk1. За пределами этого интервала (например, в сечении t *) ks1(t) обращается в 0 при t* < tk1. Следовательно, значение корреляционной функции зависит не только от сдвига t между сечениями, но и от положения сечения, что свидетельствует о нестационарности сигнала. Еще наглядней это просматривается для более коррелированного сигнала x s2(t) с ts < 2tk2, у которого корреляционная функция спадает до нуля раньше, чем на интервале корреляции tk2 (на рисунке не указан). Поэтому сигналы, являющиеся отрезками стационарных случайных процессов называют почти стационарными или квазистационарными.

· Случайные процессы, считаются стационарными в узком смысле или строго стационарными, если выполняется наиболее полное условие стационарности

pn( x 1,t1;... x n,tn) = pn( x 1,t1+ D t;... x n,tn+ D t)

При выполнении только необходимых, но не достаточных условий стационарности

Дата добавления: 2015-09-03; просмотров: 98 | Нарушение авторских прав

<== предыдущая страница | следующая страница ==>
за перший квартал 2015року| Случайные процессы считаются стационарными в широком смысле или слабо стационарными.
mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)