05.05.2014Рубрика: Еженедельные обзоры

05.05.2014Рубрика: Еженедельные обзоры

Курс рубля и рынок недвижимости. Кто куда.

Мир. Труд. Май. Быть или не быть традиционной девальвации рубля в мае? Какие факторы сейчас оказывают влияние на нашу экономику? Как будут вести себя финансовые рынки и цены на недвижимость?

Май - месяц традиционного падения рубля и роста доллара. Начиная с 2010 года второй квартал для рубля вяляется самым слабым, а во втором квартале выделяется май. Май также является месяцом падения индекса РТС все последние годы. Для американских акций май тоже в основном негативный. К настоящему времени вся совокупность факторов позволяет сделать вывод о том, что в этом году май будет традиционным. Акции должны будут падать, а доллар расти к большинству мировых валют.

Сила тренда в индексе S&P 500 упала до минимума за последние 2,5 года. И это при том, что закрытие прошедшей недели оказалось максимальным в истории.

Количество накопленных дивергенций продолжает расти во всех индикаторах. На недельном графике сила тренда накапливает дивергенции с лета прошлого года.

Трендовый индикатор также добавил еще одну дивергенцию.

Закрытие месяца также стало максимальным в истории и также добавило дивергенцию на месячном графике. Исходя того, что начался май, можно говорить о накоплении критической массы для коррекции на американском рынке акций.

Одна из самых интересных картин на финансовом рынке наблюдается в индексе страха. Несмотря на то, что VIX торгуется вблизи исторических минимумов показатель силы тренда на недельном графике находится на максимуме за последние два с половиной года. И это положительный максимум! То есть индикатор говорит о сильном растущем тренде при многолетнем плоском графике. Такое наблюдалось единственный раз в истории - в 2007 году.

Цены на нефть продолжают балансировать между двумя огнями. С одной стороны на нефть давят слабые показатели всех основных мировых экономик вкупе с нарастающим перепроизводством углеводородов, с другой ситуация на Украине. Показатель силы тренда на недельном и месячном графике очередной раз обновил исторические минимумы, а сентиментальный индикатор указывает на перекупленность. При закрытии недели ниже 200 недельной средней линии долно будет начаться падение цен на нефть.

Brent в рублях продолжает торговаться под принципиальным для себя трендом. Исходя из всех макроэкономических показателей. я жду прорыва цен ввезх в новый коридор.

Индекс РТС закрыл месяц на минимуме с лета 2009 года. Индекс относительной силы окончательно вывалился в "зону смерти" - ниже 40 пунктов. В марте индекс падал до 180 месячной средней линии, от которой отскочил. 31 декабря 2013 года показатель силы тренда на месячном графике достиг исторического минимума, после чего движение вниз начало ускоряться вместе с усилением тренда. Такое поведение индикаторов говорит о том, что наш фондовый рынок находится в мощном понидательном тренде, который только начался.

Если применить технический анализ к графику цен на московскую недвижимость, то следует ожидать падения цен на величину от 30% до 40%.

Любопытно, но потенциал падения цен на недвижимость в долларах и патенциал падения рубля в ближайшие годы практически совпадают.

Локально рубль зажат в треугольнике, из которого была ложная попытка вывала. Показатель силы тренда упал на значимый минимум, трендовый индикатор показал продать рубль по закрытию недели. Осталось дождаться выхода из треугольника вверх, то есть закрытия недели выше 36 рублей.

Для тех, кто торгует евро будет интересен следующий график. Предыдущий всплеск свободной ликвидности привел к падению евро с уровня в 1,38 до 1,35. Сегодня еврокомиссия понизила прогнозы по инфляции и росту ВВП зоны евро на текущий и следующий годы.

Поделиться

Пожаловаться на статью

· Оставить комментарий

2014-05-05 14:37:37#Ссылка
VadimV

В почту скинул схему по фРТС.. цель 85000 гдет.. имхо... в начале июня

· Ответить

2014-05-05 15:57:36#Ссылка
Mega

Владимир, последние неск мес Вы упорно вещали "не верю" о возможности роста нефти. Если я ничего не путаю. В текущем материале Ваше мнение изменилось. Или речь только о краткосрочном росте и далекая перспектива видится Вам та же - падение?
В плюс версии о возможном росте нефти я бы отнес вариант с возможными санкциями по запрету на поставки высокотехнологичного бурового оборудования в рашу. смогут ли эту проблему покрыть китайские друзья - вопрос. Скорее всего - нет. Тогда логично ожидать долгосрочного затяжного (1-3года) роста нефти, ибо оборудование и его обслуживание будет значительно дороже и добыча будет падать, а себестоимость расти.
Как-то так видится...

· Ответить

2014-05-05 16:16:57#Ссылка
Vladimir

Я пишу о росте нефти в рублях за счет падения рубля и падения цены в долларах. Буровое оборудование на несколько лет вперед никак не кажется на добыче и экспорте. Вообще никак. А вот если катализаторы для НПЗ запретят нам продавать - это будет проблемой. На этом рубль может просто рухнуть

· Ответить

2014-05-05 16:24:12#Ссылка
VadimV

не будет падать добыча из за этого.. во первых оборудование буровое не одноразовое.. во вторых скважины не одноразовые.. как при добыче сланцевого газа.... вообще.. амеры ранее поднимали цену на нефть.. бурили скважины.. а потом цену опускали качая при этом нефть из окупившихся при высоких ценах на нефть разбуренных скважин.. и вообще.. не надо искать объяснение в событиях.. события подгонят под график... реально я писал.. при таком сильном падении.. по идее вполне нормально откатить на 76 ю фибу в районе 121 бакса по лайт.. по варианту двойного зигзага.. тут просто хаи ловить не надо.. надо просто дождаться когда сломают структуру.. а пока ее не сломали.. вполне 121 могут сделать.. могут и выше.. но все равно мы перепишем лоу скорее всего... 2008 го.. так что когда будет слом.. тогда надо вставать по тренду.. а сейчас лучше не лезть.. имхо

· Ответить

2014-05-05 16:34:41#Ссылка
VadimV

может и не будет 121.. кстати..

· Ответить

2014-05-05 19:00:29#Ссылка
VadimV

вот участница событий рассказывает что было за стенами дома Профсоюзов http://www.youtube.com/watch?v=ovX9tVTq6KI#t=67 обожженные тела все видели и вообще много всего щас есть.. я одного понять не могу.. вот этого http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1312556-echo/ и вот этого http://echo.msk.ru/programs/code/1312100-echo/

как можно давать площадку фашистам?.. не я понимаю что альтернативность мнение, что надо разбираться типа.. что я ватник и мне промыли мозг.... по мне так тут у нас по сути то же самое.. когда Сорос грит что вложил на Украине 5 млрд.. и то возмущение по поводу неправительственных организаций у нас в стране.. когда идет такая обработка.. и дело даже не в том что было, дело в том - как это воспринимается.. типа "шашлычки" и так далее.. какой смысл разбираться дальше? Пожарили колорадов.. изготовили шашлычки.. это фашисты вне зависимости что там было.. это сжигали людей не солдаты, не армия по приказу.. это одни жители страны.. сожгли других.. и Дождь и Эхо пытаются это обелит!!

· Ответить

2014-05-05 19:07:59#Ссылка
VadimV

Я конечно против одностороннего освещения.. но читать что онижедети... что все не так однозначно.. это просто глумление над всем святым что есть у человека, не?.. А к чему я это?.. К тому что по сути нас может ждать то же самое.. у нас идет построение такой же системы.. и еще.. если почитать комментарии под статьями или в комментах по ютуб.. там изначально были созданы тысячи регистрированных имен.. они сразу бросаются в глаза.. своей нерусскостью.. кароче.. под люой статьей создают негатив в отношении русских.. пытаются эти имена разжечь рознь... там и провокаторы.. это целая война в сми... информационная... и самое обидное.. что наши так называемые неправительственные СМИ стоят на стороне интересов явно не РФ.. имхо конечно.. Все же есть грань между делами в чужом государстве.. и сожжением беременных женщин под руководством кучки пришедшей к власти...

· Ответить

2014-05-05 19:21:49#Ссылка
netlink

Опять америкосы все выкупили....

· Ответить

2014-05-05 19:27:18#Ссылка
Vladimir

С янками все ясно. Я не могу понять кто покупает рубль. Это же реальный армагеддон для России. Либо это перед коллапсом, либо я не знаю.

· Ответить

2014-05-05 19:48:18#Ссылка
netlink

Может кто-то что-то знает..... пару лет назад страшно было подумать о покупке облигаций переферии еврозоны... сейчас вон доходности на минимумах... все превратилось в спекулятивную игру, оторванную от реальности...

· Ответить

2014-05-05 20:03:19#Ссылка
diplot

Так вроде все по плану либо продажа самых ликвидных активов- залатать дыры. А может кремль заходит имея инсайд.

· Ответить

2014-05-05 20:33:05#Ссылка
Vladimir

Зачем Кремлю заходить когда все им и так принадлежит? А приемственности власти нет. Значит любая значимая для государства собственность при новой власти будет стоить ноль. Можно брать только миноритарные пакеты в тех компаниях, смерть которых равнозначна смерти России. А до момента покупки таковых еще очень далеко. Да, всяких смешных людей сейчас разводят разговорами про великое будущее России, смысл которых в том, чтобы загнать этих не смыслящих в экономике воров в активы внутри страны. Надо же выйти самим и поддержать формальный ВВП. Но их надолго не хватит. Они уже по уши в нежвижимости.

Наша же недвижимость очень похожа на китайские города в пустыне, в которых никто не жил и жить не будет. У нас половина новостроек не заселяется. И это при демографическом застое сегодня, спаде последних 25 лет и эмиграции.

· Ответить

2014-05-05 20:58:06#Ссылка
sergey-petrov

ЦБ рубль покупает

· Ответить

2014-05-05 21:03:25#Ссылка
Ilya1970

валютные свопы, в репо нечего отдавать

· Ответить

2014-05-05 21:04:30#Ссылка
Ilya1970

репо, кстати, рухнуть может, будет похлеще, чем 50р за доллар

· Ответить

2014-05-06 08:58:40#Ссылка
Vladimir

Илья, а как репо рухнет? Если только ЦБ решит всех положить в момент. Исходя из ставок на внутреннем долге уже бы все посыпалось, но ЦБ всем бабло раздает.

· Ответить

2014-05-06 11:54:01#Ссылка
Ilya1970

ЦБ крупняку раздает, средним и мелким мало достается, ставки поднимутся, облиги просядут, мелкие перестанут ЦБ деньги возвращать, плюс просрочка по рынку вырастет, у средних проблемы будут с перекредитовкой. Как тебе евро в моменте? Будет выше 1,4 перед заседанием ЕЦБ

· Ответить

2014-05-05 20:02:50#Ссылка
ubband

что выкупили?

· Ответить

2014-05-05 20:22:28#Ссылка
VadimV

если мы будем падать.. то сейчас самый момент искать шорт.. имхо.. по мне так мы завтра полетим вниз... первая цель 102500

· Ответить

2014-05-05 20:22:37#Ссылка
VadimV

по ф РТС

· Ответить

2014-05-05 20:43:19#Ссылка
VadimV

http://s005.radikal.ru/i212/1405/b3/eada29206edf.png кстати.. смотрите как они практически повторяют структуру.. это кабы на заходные походит.. запарили эти диагональники.. треугольники и остальные тройки.. днями и неделями консолидации.. и наноминутами переставляют... уровни

· Ответить

2014-05-05 20:48:20#Ссылка
VadimV

я рисовал несколько дней назад.. если помните.. на одном рисунке чту 8 или 10 таких моделей.. грил что некоторое время назад изучал.. типа.. но всякий раз эта модель мутирует)))) вот к примеру в прошлый раз внизу был диагональник.. после синей линии.. помните?.. такого никогда ранее в этой модели не было.. типа лоу где я имею ввиду.. я там сам офигевал и грил.. что выход будет и это типа КДТ.. и в итоге мы получили выход 28 го и 29 го числа по графику вышли из КДТ.. тут же напротив сейчас.. как бы куски и чет не так в середине.... такая длинная проторговка.. и при этом ОИ растет.. то есть.. кто то упорно выкупает все снижение.. и он не маленький при этом.. уже вон сколько времени держит по сути как Геракл)))

· Ответить

2014-05-05 20:49:58#Ссылка
VadimV

вообще то мы сегодня должны были с гэпом упасть.. имхо.. но войны не случилось типа)))) хотя с другой стороны.. видите как повторили разворот.. то есть.. возможно закончили структуру.. а не доделали вниз.. потому как времени не хватило?.. или в прошлый раз наоборот все тащили и тащили в ожидании???

· Ответить

2014-05-05 21:08:07#Ссылка
VadimV

109650 гдет уровень.. все время его держат... я писал, что если вниз поедут отсюда.. в прошлые торги что ль... то обал будет.. но это удже просто вынос мозга.. как там внизу в КДТ было.. непонятно где и когда выстрелят.. так и тут.. раз- два-три-....-9-10-11.........))))))) каждый пипс проторговывают как в последний раз.. и каждое падение откатывают на 76%.. ни один мозг не вынесет)))

· Ответить

2014-05-05 21:16:48#Ссылка
Polkovnik_r_a

Вадим, а на часовике фьючерса на РТС не рассматриваете клин, с выходом вверх, сейчас сформировался?

· Ответить

2014-05-06 02:22:12#Ссылка
VadimV

наверх может выйти.. типа флаг.. я писал не раз про него.. на 117500 но тогда будет нарушена картинка.. имхо.. мне придется все пересматривать.. вроде... но и не падаем.. и ОИ растет.. идет выкуп падения... у тех кто продает покупают.. это не шортокрыл, когда с ростом идет падение ОИ.. щас падаем при падении ОИ.. а рост происходит при росте ОИ.. если смотреть на малом периоде то это заметно... я этого не понимаю.. то есть.. по такому ОИ должен быть рост.. и шортокрыл, где этот ОИ отдадут.. не думаю что физики тут выкупают и держат базар.. тут на негативе выкупает крупный игрок.. имхо.. может государство.. что народ не паниковал обвалу на рынках и в рубле, в связи с санкциями там.. чисто политически.... я просто не понимаю как тут тогда падать?..то есть.. тогда этот крупный игрок должен закрыть свои выкупные позиции... падение идет вместе с падением в ОИ.. правда ОИ можно достать с внебиржи наерно.. кароче скользко щас что то утверждать.. я просто смотрел месячный график в выхи.. по мне так в этом месяце мы

· Ответить

2014-05-06 02:26:33#Ссылка
VadimV

упадем.. а в следующем обновим минимумы этого.. если консервативно.. а будет это после подскока или с текущих.. как бы ближайшие дни расставят.. такой базар задолбал.. я в начале дня в офигенной прибыли.. а к концу ее нет уже.. хорошо еще не в минусах как на прошлой неделе.. но это похоже никогда не закончится и в итоге сменится офигенными убытками.. я так понимаю.. раз не падают.. я уже плюнул на все... такое просто убивает.. сколько бы не держал позицию.. ПИЛА или УБЫТОК.. стоит закрыть в ту же наносекунду про моим картам.. ровно до того момента, как я\ открою позицию.. все время приходится защищаться.. и прежде чем заработаешь, тебя всего отымеют.. ну и когда ты наконец уставший закроешь и проклянешь все.. в некоей прибыли.. потом без остановок и без возможности заскочить несут но уже без тебя))))

· Ответить

2014-05-06 02:00:53#Ссылка
VadimV

http://www.odnako.org/blogs/slushayte-russkoe-molchanie/

· Ответить

2014-05-06 10:41:35#Ссылка
VadimV

http://s019.radikal.ru/i616/1405/84/fa3cd254d6a2.png всю кровь покупалиюю рост в цены был вместе с ростом ОИ.. и сейчас это продолжается.. ОИ приближается к максимуму.. как я и писал ранее.. типа это должно разрешится тем.. что крупный игрок который выкупал.. должен на стопах шортеров, кто шортил кровь.. типа.. закрыть свои лонги.. видимо... сегодня тот день.. который ждал тот, кто выкупал кровь.. рано или поздно этот день бы наступил.. и тут быстренько надо заработать.. чтоб далее опять покупать кровь.. которая несомненно будет.. но чтоб вернуть бабло.. выносить надо быстро и резко... походу

· Ответить

2014-05-06 10:44:35#Ссылка
VadimV

если бы был шортокрыл.. было бы снижение объема.. у тут рост в цене и рост обема.. там если минутки смотреть.. вначале снижение ОИ это вечерку подправили.. сегодняшний вынос в цене = рост ОИ.. то есть.. на открытии не шортокрыл.. а покупка.. и потом опять покупка.. куда можно столько покупать?.. посмотрите на весь график ОИ..

· Ответить

2014-05-06 10:48:02#Ссылка
VadimV

http://s019.radikal.ru/i619/1405/df/716ea6388fb2.png вдруг откуда ни возьмись....

· Ответить

2014-05-06 10:53:05#Ссылка
VadimV

http://i062.radikal.ru/1405/44/ecdf03ab2b72.png то есть.. торги проходят в другом месте.. а тут фасад типа..картинка которую рисуют

· Ответить

2014-05-06 10:55:21#Ссылка
VadimV

вчера в 14 00 после клиринга.. начался выкуп... половину которого сейчас непонятно кому отдали под столом, но отразили в графике ОИ.. а по свечкам такого оборота не было... на графике РИМ.. то есть.. закрывали не тут.. не на этом графике РИМ.. но в графике ОИ отразили...

· Ответить

2014-05-06 10:56:59#Ссылка
VadimV

кстати.. если текущий слив в ОИ лучше смотреть на предыдущем графике.. то предыдущий слив ОИ еще более показателен.. на последнем графике также резкое падение ОИ никак не отражено в оборотах РИМ4

· Ответить

2014-05-06 11:37:39#Ссылка
VadimV

http://s020.radikal.ru/i718/1405/d5/7924c4931c93.png

· Ответить

2014-05-06 11:44:05#Ссылка
VadimV

при таком рваном и не человеческом графике.. в нем есть с десяток четких закономерностей и размерностей.. в зависимости от схемы.. от того где лой и где хай и так далее.. график очень сложный в смысле восприятия если на нем зарисовать все варианты.. причем лично мне как человеку выбрать ну никак)) я вот пару закономерностей и тройку вариантов выложил.. и то уже график перегружен по сути.. а тут есть вполне нормальный вариант с НДТ.. в котором сейчас идет волна 2.. и есть несколько вариантов с тройками коррекционнымим к примеру.. по размерам.. обратите внимание.... второе снижение составляет 1.62 от первого.. синие фибы.. или 100% от первого если смотреть красную фибу.. сейчас мы корректируем или все снижение.. или последнее.. если все то это выше 114 000 будет.. если второе то фибу не достали никакую.. но на таком базаре могут и обмануть.. веры нет.. более того и схем тут при таком пилилове наделали уйму.. кроме всего.. мы вполне можем продолжить наверх корректировать снижение которое было при выходе из

· Ответить

2014-05-06 11:45:46#Ссылка
VadimV

многолетнего треуга.. или даже снижение 2008 го))).. чисто по картинке текущий рост выглядит не законченным..обратите внимание на рост от 1 до 2 черные!!! то есть.. на 115500 куда нить.. если аналогично выносит тот же игрок по тому же алгоритму...

· Ответить

2014-05-06 11:48:35#Ссылка
VadimV

торговать можно только минутки.. я сдуру на выхи посмотрел месячные графики и решил подержать шорт до конца месяца.. где мы обязательно покажем 87 000.. в течении этого месяца.. имхо.. но как такое торговать если не на минутках? тебя просто писятшесть раз мордой по столу провезут... пока ты дождешься 87 000 будешь инвалидом))))))..

· Ответить

2014-05-06 11:54:49#Ссылка
VadimV

то есть.. при такой пиле вариант обвала может быть по сути найден в любой точке роботом... человек увидит уже когда будет поздно.. то есть.. если ты хочешь заработать.. то во первых.. надо свято верить что ты прав про 87 000.. во вторых.. когда тебя два десятка раз провезут из плюса в минус.. тебе надо на это не реагировать.. а как после десятка раз тебя отвезут в небо.. ты также должен свято верить в 87 000))) вернее в 85 000..... во общем это нереально по сути.. я просто забил на все... не могу угадать когда.. всегда после того, как я закрою шорт.. все валится в наносекунды.. тут решил держать.. все пилилово держу.. когда снаряд несколько раз в одну воронку.. и с переносом через праздник и потом через выхи.. я вообще такого давно не делал.. чтоб так упереться)))) вообщем дождался сегодняшнего выноса.. с вариантами роста до Китая в 20 х числх мая.. а щас реестры.. а в июне закрытие реестров под дивы.. то есть.. этот ростможет быть по ФА пару месяцев проходить.. то есть.. держать шорт безумие.. тем более чт

· Ответить

2014-05-06 11:56:26#Ссылка
VadimV

что это падение выкупалось.. типа покупали кровь.. терь эти лонги надо отдать.. отдать их надо шортерам.. которые по ОИ держат позицию.. то есть.. вынос должен быть знатный тогда.. на котором всем раздадут много выше, чтоб шорт закрыли.. вот такая ситуация на сейчас...)))))

· Ответить

2014-05-06 12:00:35#Ссылка
VadimV

по идее сейчас мы сделали 50) коррекции от второго снижения.. по идее можно разворачиваться.. единственное что это тогда усечение.. предыдущий максимум был выше

· Ответить

2014-05-06 12:01:30#Ссылка
VadimV

как бы тут каждый уровень при таком частоколе может быть разворотным.. или напротив вызывать шортокрыл)))))) то есть.. открыть или закрыть тут позицию невозможно понять..

· Ответить

2014-05-06 12:12:09#Ссылка
VadimV

значит для меня нет вариантов по сути других.. я думаю что тут сейчас 1-2, 1-2.. где певая 1 я не знаю.. есть два варианта.. но сейчас идет вторая 2 имхо.. то есть.. сейчас надо не крыть шорт.. а его открывать.. мы стоим на пороге обвала по картинке.. я ду сказал.. потому как падение будет в третьей волне(если будет) резким и быстрым.. все что было до сегодняшнего дня.. это была подготовка.. сегодня выносят(если не смотреть на ОИ.. который под столом имхо готовят).. попутчиков.. завтра откроют с гэпом вниз и никому не дадут сесть)) чисто вполне разумный сценарий.. если смотреть по картинке....

· Ответить

2014-05-06 12:19:15#Ссылка
VadimV

http://s020.radikal.ru/i721/1405/96/8229c37348a9.png если 2 закончена.. то по тому что есть.. типа на 92 000 терь... но мне не нравится такое длинное движение вправо.. если честно.. потому как потом как отрабатывать заходные?

· Ответить

2014-05-06 12:42:03#Ссылка
VadimV

Казаки прибыли на защиту Юго-Востока 5 мая 2014 г. Антрацит

https://www.youtube.com/watch?v=xi20JwfkB1c#t=21

· Ответить

2014-05-06 16:30:10#Ссылка
RobotChickn

Владимир, я торгую парой евро/доллар и у меня весит большой шорт по евро. Похоже дело пошло к 1,415. Посоветуйте, пожалуйста, где поставить стоп и какое Ваше мнение по этой позиции?

· Ответить

2014-05-06 16:52:10#Ссылка
Vladimir

Я не считаю, что евро пойдет на 1.415 и где-то здесь я бы, напротив, отрывал бы позицию со стопом в 1.406 примерно. Возможно, ч о перепишут максимум года но не дойдут до 1.4 или снесут 1.4 для сбора стопов и закроют неделю ниже 1.387 - там тренд

· Ответить

2014-05-06 19:38:15#Ссылка
Ilya1970

С большим уважением отношусь к мнению Владимира, но хочу добавить, что ситуация с евродолларом крайне рискованная, понятно будет только 8-го числа, куда двинется пара. Считаю, что вероятность пробоя 1,4 примерно 75%, пробоя 1,415 примерно 60%. Конечно, пара вернется в диапазон 1,35-1,37 в этом году, вопрос готовы ли Вы денег на депозит доложить и сколько

· Ответить

2014-05-06 19:44:52#Ссылка
Ilya1970

вероятность я так оцениваю из-за ситуации с пейроллами, не было такого в истории еще, чтоб их так выкупали, мухлеж штатовского минтруда с выбытием людей из рабочей силы и с возвратом на рынок рабочей силы не такой, чтоб так влиять на пейроллы

Дата добавления: 2015-09-28