|
|
| Стьюдента |
|
|
| Фишера |
|
|
| Дарбина – Уотсона |
|
|
| нормальное |
Решение:
При проверке статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов 
линейной регрессионной модели 
выдвигается гипотеза о нулевом значении оценки параметра. Для каждого коэффициента регрессии 
модели рассчитывают отношение его среднеквадратической ошибки к значению оценки 
. Полученное значение отношения 
последовательно сравнивается с точкой, имеющей распределение Стьюдента.
Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2-е изд., испр. – Т. 2: Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – С. 73.
ЗАДАНИЕ N 13 отправить сообщение разработчикам
Тема: Нелинейные зависимости в экономике
Нелинейное уравнение регрессии вида 
является _____ моделью ________ регрессии.
|
|
| полиномиальной … парной |
|
|
| полиномиальной … множественной |
|
|
| линейной … множественной |
|
|
| множественной … полиномиальной |
Решение:
Нелинейное уравнение регрессии вида является полиномиальной моделью парной регрессии. Теоретическое значение зависимой переменной 
рассчитывается в данном случае по формуле полинома третьей степени 
, а количество независимых переменных х равно единице.
Эконометрика: учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – С. 77.
ЗАДАНИЕ N 13 отправить сообщение разработчикам
Тема: Нелинейные зависимости в экономике
Если с увеличением масштабов производства удельный расход сырья сокращается, то моделирование целесообразно проводить на основе …
|
|
| равносторонней гиперболы |
|
|
| степенной функции |
|
|
| параболы второй степени |
|
|
| показательной функции |
Решение:
Равносторонняя гипербола обычно используется в эконометрике для характеристики связи удельных расходов сырья, материалов, топлива с объемом выпускаемой продукции, поскольку она позволяет учесть эффект масштаба, что с увеличением объемов выпускаемой продукции удельные показатели расходов сырья, материалов или топлива обычно падают.
Эконометрика: учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – С. 82.
Бывшев В.А. Эконометрика: учеб.пособие / В.А. Бывшев. – М.: Финансы и статистика, 2008. – С.331–346.
ЗАДАНИЕ N 13 отправить сообщение разработчикам
Тема: Нелинейные зависимости в экономике
Нелинейное уравнение парной регрессии вида 
является _____ моделью.
|
|
| гиперболической |
|
|
| полиномиальной |
|
|
| степенной |
|
|
| показательной |
Решение:
Нелинейное уравнение парной регрессии вида является гиперболической моделью, так как теоретическое значение зависимой переменной рассчитывается в данном случае по формуле гиперболы 
.
Эконометрика: учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – С. 77.
ЗАДАНИЕ N 14 отправить сообщение разработчикам
Тема: Виды нелинейных уравнений регрессии
Среди предложенных нелинейных зависимостей нелинейной по параметрам является …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Решение:
Среди предложенных нелинейных зависимостей зависимость 
является нелинейной по параметрам, но внутренне линейной, поскольку с помощью логарифмирования ее можно привести к линейному виду. Остальные функции линейны по параметрам, но нелинейны относительно переменных и к линейному виду могут быть приведены с помощью замены переменных.
Эконометрика: учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – С. 96–99.
Бывшев В.А. Эконометрика: учеб. пособие / В.А. Бывшев. – М.: Финансы и статистика, 2008. – С.331–346.
ЗАДАНИЕ N 14 отправить сообщение разработчикам
Тема: Виды нелинейных уравнений регрессии
Среди предложенных нелинейных зависимостей нелинейной существенно (внутренне нелинейной) является …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Решение:
Среди предложенных нелинейных зависимостей зависимость 
является внутренне нелинейной, поскольку с помощью элементарных преобразований или замены переменных ее нельзя привести к линейному виду.
Эконометрика: учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – С. 96–99.
Бывшев В.А. Эконометрика: учеб.пособие / В.А. Бывшев. – М.: Финансы и статистика, 2008. – С.331–346.
ЗАДАНИЕ N 14 отправить сообщение разработчикам
Тема: Виды нелинейных уравнений регрессии
Гиперболической моделью не является регрессионная модель …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Решение:
Одним из видов нелинейных зависимостей в эконометрике являются гиперболические зависимости в виде функции, в которых независимая переменная находится в знаменателе дроби в степени (–1), (–2) и т.д. Как правило, в таких моделях параметры являются линейными. Рассмотрим уравнения:
которые представляют одну и ту же модель, так как 
и оба уравнения они отражают гиперболическую зависимость y от x.
В уравнении 
независимая переменная x представлена в степени (–1) и (–2), и это тоже гиперболическая модель.
А в уравнении 
переменная х представлена в степени 1, и это линейное уравнение регрессии с коэффициентом регрессии 
. Поэтому уравнение не является гиперболической моделью.
Эконометрика: учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – С. 77.
ЗАДАНИЕ N 15 отправить сообщение разработчикам
Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии
Для линеаризации нелинейной регрессионной модели 
используется …
|
|
| логарифмирование |
|
|
| потенцирование |
|
|
| замена переменных |
|
|
| приведение уравнения к виду 1/y |
ЗАДАНИЕ N 15 отправить сообщение разработчикам
Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии
Для линеаризации нелинейной регрессионной модели используется …
|
|
| логарифмирование |
|
|
| потенцирование |
|
|
| замена переменных |
|
|
| приведение уравнения к виду 1/y |
ЗАДАНИЕ N 15 отправить сообщение разработчикам
Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии
Для линеаризации нелинейной регрессионной модели 
используется замена …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Решение:
Линеаризация – процедура приведения нелинейной регрессионной модели к линейному виду путем различных математических преобразований. Это необходимо для обеспечения возможности использования метода наименьших квадратов, позволяющего оценить параметры линейных уравнений регрессии. В качестве одного из способов линеаризации используется замена переменных. Уравнение может быть линеаризовано заменой 
, в результате получаем модель линейного уравнения парной регрессии 
Эконометрика: учеб. / И.И. Елисеева и [др.]; под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – С. 85.
ЗАДАНИЕ N 16 отправить сообщение разработчикам
Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
Для регрессионной модели 
, где 
– нелинейная функция, 
– рассчитанное по модели значение переменной 
, получены значения дисперсий: 
. Не объяснена моделью часть дисперсии переменной , равная …
|
|
| 0,096 |
|
|
| 0,904 |
|
|
| 0,106 |
|
|
| 10,4 |
ЗАДАНИЕ N 16 отправить сообщение разработчикам
Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
Для регрессионной модели , где – нелинейная функция, – рассчитанное по модели значение переменной , получено значение индекса корреляции R = 0,64. Моделью объяснена часть дисперсии переменной , равная …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАДАНИЕ N 16 отправить сообщение разработчикам
Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
При расчете уравнения нелинейной регрессии 
, где y – спрос на продукцию, ед.; x – цена продукции, руб., выяснилось, что доля остаточной дисперсии в общей меньше 20%. Коэффициент детерминации для данной модели попадает в отрезок минимальной длины …
|
|
| [0,8; 1] |
|
|
| [0,2; 1] |
|
|
| [0; 0,2] |
|
|
| [0; 0,8] |
Решение:
Доля остаточной дисперсии в общей меньше 20%, значит, доля объясненной регрессии в общей больше 80%, другими словами, коэффициент детерминации больше 0,8. Поскольку коэффициент детерминации может принимать значения только в интервале [0, 1], то отрезком минимальной длины, в который попадает коэффициент детерминации для данной модели, будет отрезок [0,8; 1].
Бывшев В.А. Эконометрика: учеб.пособие / В.А. Бывшев. – М.: Финансы и статистика, 2008. – С.331–346.
ЗАДАНИЕ N 17 отправить сообщение разработчикам
Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
Выраженную положительную тенденцию содержит ряд …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЗАДАНИЕ N 17 отправить сообщение разработчикам
Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя за несколько _____ моментов (периодов) времени.
|
|
| последовательных |
|
|
| случайных |
|
|
| произвольных |
|
|
| независимых |
ЗАДАНИЕ N 18 отправить сообщение разработчикам
Тема: Структура временного ряда
Значение коэффициента автокорреляции второго порядка равно (-0,6), следовательно, ряд содержит …
Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
