Фінансовий директор Вашої фірми дуже занепокоєний кліматичними змінами на планеті. Підготуйте для нього аналітичну записку з аналізом впливу економіки на кліматичні зміни. Виберіть щорічні показники

Фінансовий директор Вашої фірми дуже занепокоєний кліматичними змінами на планеті. Підготуйте для нього аналітичну записку з аналізом впливу економіки на кліматичні зміни. Виберіть щорічні показники (середньорічна температура повітря, кількість шкідливих викидів у атмосферу (CO emissions), ВВП, ВВП на душу населення, кількість населення тощо) для країн Вашого варіанту за 1913-2014 роки. При відсутності даних поставити знак «–» та не використовувати клітину для обрахунку формул.

1. Японія

2. Швеція

3. Швейцарія

4. Франція

5. США

6. Португалія

7. Норвегія

8. Німеччина

9. Нідерланди

10. Китай

11. Канада

12. Італія

13. Іспанія

14. Ісландія

15. Ірландія

16. Данія

17. Греція

18. Велика Британія

19. Бельгія

20. Австрія

21. Австралія

- для показника середньорічна температура повітря побудувати графік змін в часі та графік ковзаючою середньої (заповнити можливі комірки з відсутніми даними), визначити трендову залежність зміни температури в часі, дати прогноз на наступні п’ять років;

- для отриманих часових рядів побудуйте кореляційну матрицю та визначить фактори, які мають найбільший зв'язок з рядом температур (обрати три чинники);

- побудувати регресійну залежність середньорічної температури повітря від трьох основних чинників, проаналізувати за допомогою схеми.

Обозначения, используемые в отчете:

df – число степеней свободы связано с числом единиц совокупности n и с числом определяемых по ней констант (k +1).

F и Значимость F позволяют проверить значимость уравнения регрессии, т.е. установить, соответствует ли математическая модель, выражающая зависимость между переменными, экспериментальным данным и достаточно ли включенных в уравнение объясняющих переменных (одной или нескольких) для описания зависимой переменной.

По эмпирическому значению статистики F проверяется гипотеза равенства нулю одновременно всех коэффициентов модели. Значимость F – теоретическая вероятность того, что при гипотезе равенства нулю одновременно всех коэффициентов модели F -статистика больше эмпирического значения F.

Уравнение регрессии значимо на уровне a, если > F, где – табличное значение F -критерия Фишера

P-Значение – вероятность, позволяющая определить значимость коэффициента регрессии .

Для уровня значимости

Если P-Значение ³ 0.05, то коэффициент незначим, следовательно, гипотеза = принимается.

Если P-Значение < 0.05, то коэффициент b i значим, следовательно, гипотеза = отвергается.

Нижние 95%, Верхние 95% – доверительный интервал для параметра ˆ i a.

Значения ячеек D12 и D13 могут также рассчитываться по формуле:

Графики кривых по наблюдаемым и расчетным значений объясняемой величины y представлены на рис.

Рис. Графики кривых по наблюдаемым и расчетным значений объясняемой величины y

Проведем тест Дарбина-Уотсона для проверки наличия автокореляции первого порядка, то есть для проверки некоррелированности соседних величин t e.

Гипотеза: (автокорреляция отсутствует).

Общая схема критерия Дарбина – Уотсона следующая:

1. По эмпирическим данным построить уравнение регрессии по МНК и определить значения отклонений для каждого наблюдения i =1, n. (Для этого в диалоговом окне Регрессия установить флажок на функцию Остатки).

2. Рассчитать статистику DW:

3. По таблице критических точек распределения Дарбина –Уотсона для заданного уровня значимости a, числа наблюдений n и количества объясняющих переменных k определить два значения: d l - нижняя граница и d u – верхняя граница.

4. Сделать выводы по правилу:

---

Дата добавления: 2015-10-21