Контрольная работа по дисциплине «Оценка риска»

Контрольная работа по дисциплине «Оценка риска»

Вариант 1

Задание 1

Определите ожидаемую доходность и риск в форме дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента вариации при следующих исходных данных, заполните таблицу и сделайте выводы.

Таблица 1 – Ожидаемая доходность и риск инвестиционных проектов (%)

Рисковые проекты	Будущие состояния экономики	Ожидаемая доходность	Оценка риска в форме дисперсии	Оценка риска в форме стандартного отклонения	Оценка риска в форме коэффициента вариации
1-е А1=0,2	2-е А2=0,3	3-е А3=0,4	4-е А4=0,1
Акция 1
Акция 2
Акция 3

Задание 2

По представленным балансу и отчету о прибылях и убытках оцените интегральный финансовый риск с помощью:

- рейтинговой оценки (один вариант из предложенных);

- балльной оценки (один вариант из предложенных);

- эффекта финансового рычага (один вариант из предложенных);

- дискриминантного анализа (минимум три варианта из предложенных).

Сделать выводы.

Задача 3

Исходные данные для построения карты рисков при расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц

№ п/п	Вид риска	Вероятность воздействия риска, доли единицы	Потери в результате воздействия рисков, тыс. долл.
Р1	Риск сбоев оборудования	0,15
Р2	Риск сбоев программного обеспечения	0,35
Р3	Методический риск	0,10
Р4	Организационный риск	0,25
Р5	Риск персонала	0,30
Р6	Правовой риск	0,10
Р7	Риск внешних источников	0,15

Постройте карту рисков, если запланированная прибыль составляет 6000 тыс. долл.

Задача 4

Различные эксперты определили ранги важности рисков

Эксперт	Риск

Определить согласованность оценок экспертов

Задача 5

Эффективность различных вариантов вложений в зависимости от экономической ситуации представлены в виде матрицы выигрышей

Виды решений	Варианты обстановки
О1	О2	О3
Р1	0,25	0,35	0,40
Р2	0,75	0,20	0,30
Р3	0,35	0,82	0,10
Р4	0,80	0,20	0,35

Оценить наиболее предпочтительную стратегию с помощью различных критериев

Задача 6

Определить верхний и нижний квартили оценок экспертов ожидаемого уровня экологического риска: 1,5,18,4,7,13,20,25,22

Задача 7

Руководство компании решает, создавать ли для выпуска новой продукции крупное производство, малое предприятие или продать патент другой фирме. Размер выигрыша, который компания получит, приведен в таблице

Действия компании	Выигрыш, у.е., при состоянии экономической среды
благоприятному	неблагоприятному
Строительство крупного предприятия		-180000
Строительство малого предприятия		-20000
Продажа патента

Определите:

1) оптимальный вариант с помощью дерева решений;

2) необходимость заказа дополнительной информации стоимостью 10000 у.е. с помощью дерева решений, если известно

Прогноз фирмы	Фактически
благоприятный	неблагоприятный
Благоприятный	0,78	0,22
Неблагоприятный	0,27	0,73

Прогноз состояний рынка утверждает, что:

- ситуация будет благоприятной с вероятностью 0,45;

- ситуация будет неблагоприятной с вероятностью 0,55

Дата добавления: 2015-09-29