Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Структурна форма економетричної моделі

Вибіркову (емпіричну)модель парної лінійної регресії | Тема 3. Мультиколінеарність та її вплив на оцінки параметрів моделі | Тема 4. Узагальнений метод найменших квадратів | Тема 5. Економетричні моделі динаміки | Тема 6. Емпіричні моделі кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь | Автокореляція залишків – це залежність між послідовними значеннями стохастичної складової моделі. | Алгоритм тесту Дарбіна - Уотсона | Оцінювання параметрів економетричних моделей у разі наявності автокореляції залишків | Тема 8. Методи інструментальних змінних | Поняття лага та лагових моделей в економіці |


Читайте также:
  1. I. a. Заполните таблицу недостающими формами. Используйте сокращения, где возможно
  2. I. Определите, какое из этих высказываний несет психологическую информацию.
  3. I. При каких условиях эта психологическая информация может стать психодиагностической?
  4. I. Эта информация может оказаться для Вас бесценной.
  5. II. Игра как специфическая форма жизни и развития человека
  6. II. Идеальная форма
  7. II. Информационная карта

Структурна форма економетричної моделі описує одно- та багатосторонні стохастичні причинні співвідношення між економічними величинами в їх безпосередньому вигляді. Вона містить усю суттєву інформацію щодо залежності між економічними явищами та процесами. Кожне співвідношення такої системи (рівняння чи тотожність) має певну економічну інтерпретацію. Структурні рівняння системи описують окремо економічні явища з урахуванням економічних, тех-нологічних, демографічних, соціологічних та інших факторів, що спричинюють змінювання залежних змінних. Характерною особливістю структурних рівнянь є їх певна автономність щодо визначених змінних, оскільки зміна останніх в одному структурному рівнянні не обов’язково зумовлює зміну залежних змінних в інших рівняннях.

Для адекватного відображення реальної дійсності та повного охоплення економічних показників одночасними співвідношеннями в системах, застосовують також тотожності — детерміновані залежності економічних величин. Тотожності не містять випадкових складових, а параметри їх заздалегідь відомі (найчастіше вони дорівнюють одиниці), тому вони не підлягають оцінюванню. Отже, справедливим буде таке означення:


Дата добавления: 2015-07-25; просмотров: 45 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Оцінювання параметрів авторегресійних моделей| Зведена форма економетричної моделі

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)