Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Алгоритм тесту Дарбіна - Уотсона

Лекція 1 | Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни | Залежна змінна для такої моделі розглядається, як ендогенна змінна, а незалежні змінні – як екзогенні. | Вибіркову (емпіричну)модель парної лінійної регресії | Тема 3. Мультиколінеарність та її вплив на оцінки параметрів моделі | Тема 4. Узагальнений метод найменших квадратів | Тема 5. Економетричні моделі динаміки | Тема 6. Емпіричні моделі кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь | Тема 8. Методи інструментальних змінних | Поняття лага та лагових моделей в економіці |


Читайте также:
  1. III. Комплексные умения и алгоритмы к
  2. VII. Повторить алгоритм для построения 2-го ребра
  3. Алгоритм 2.13. Однократная привязка к точке на объекте
  4. Алгоритм 2.14. Настройка и включение режима текущей привязки
  5. Алгоритм 2.3. Сохранение ПСК
  6. Алгоритм 2.6. Ориентация ПСК по объекту чертежа
  7. Алгоритм 2.8. Установка стандартной ортогональной ПСК

Крок 1. Виходячи з відсутності автокореляції залишків на основі методу найменших квадратів будується економетрична модель і обчислюються її залишки .

Крок 2. Розраховується статистика (критерій) Дарбіна-Уотсона за наступною залежністю:

(7.8)

Крок 3. Задаючись рівнем значимості a, для числа факторів моделі m і числа спостережень n за статистичними таблицями DW - розподілу Дарбіна-Уотсона, визначаються два значення dL, і dU.

Крок 4. Будуються зони автокореляційного зв’язку, які схематично можна представити в наступному вигляді:

 

 
 

 


Рис. 7.2 - Зони автокореляційного зв’язку

 

 

Крок 5. На основі розрахункового значення критерію DW роблять висновок щодо наявності або відсутності автокореляції залишків:

· якщо - це свідчить про наявність позитивної автокореляції залишків;

· якщо - це свідчить про наявність негативної автокореляції залишків;

· якщо - неможливо зробити висновок ні про наявність, ні про відсутність автокореляції залишків;

· якщо - автокореляція залишків відсутня.



Дата добавления: 2015-07-25; просмотров: 141 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Автокореляція залишків – це залежність між послідовними значеннями стохастичної складової моделі.| Оцінювання параметрів економетричних моделей у разі наявності автокореляції залишків

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)