Статистический анализ

Математическое ожидание

, (15)

где n- объем выборки, - значение случайной величины.

Дисперсия является числовой характеристикой разброса случайной величины относительно ее математического ожидания и вычисляется по формуле

. (16)

Среднее квадратичное отклонение (стандартное) является мерой стабильности результатов наблюдения и вычисляется по формуле

. (17)

Коэффициент вариации вычисляется по формуле

. (18)

27.2 Корреляционный анализ устанавливает, насколько тесна связь между двумя и более случайными величинами. Такой анализ сводится к оценке разброса значений случайной величины h (формирующие массив Y) относительно среднего , т.е. к оценке силы корреляционной связи. Существование этих связей и их тесноту можно выразить при наличии линейной связи между исследуемыми характеристиками и нормальности их совместного распределения.

Пусть результаты моделирования получены при N реализациях, а коэффициент корреляции

.

Полученный при этом коэффициент корреляции . При сделанных предположениях r_xh=0 свидетельствует о взаимной независимости случайных величин x

и h, исследуемых при моделировании. При имеет место функциональная (нестохастическая) линейная зависимость вида

, (19)

причем, если r_xh>0, то говорят о положительной корреляции, т.е. большие значения одной случайной величины соответствуют большим значениям другой. Случай 0<r_xh<1 соответствует либо наличию линейной корреляции с рассеиванием, либо наличию нелинейной корреляции результатов моделирования.

Дата добавления: 2015-08-18