Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Случай частичной неопределенности, критерий максимизации среднего ожидаемого дохода, критерий Лапласса.

Читайте также:
  1. P.S.***Случай Анны О.
  2. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона
  3. Буриданов осел или хорошая сторона случайности
  4. В – случайного процесса с периодической составляющей
  5. В. Может ли счастливая случайность быть одним из источников сознательной энергии? Или удача - это иллюзия, или, быть может, результат действия творческой энергии?
  6. Вклад различных составляющих естественного радиационного фона в формирование среднегодовой эффективной эквивалентной дозы.
  7. Возможность появления новых, полезных для организма признаков посредством случайных мутаций подтверждена многочисленными фактами

Критерий (правило) максимизации среднего ожидаемого дохода. Этот критерий называется также критерием максимума среднего выигрыша. Если известны вероятности pj вариантов развития реальной ситуации, то доход, получаемый при i-ом решении, является случайной величиной Qi с рядом распределения

qi1 qi2 qin
p1 p2 pn

 

Математическое ожидание M [ Qi ] случайной величины Qi и есть средний ожидаемый доход, обозначаемый также :

= M [ Qi ] = .

Для каждого i-го варианта решения рассчитываются величины , и в соответствии с рассматриваемым критерием выбирается вариант, для которого достигается

Критерий (правило) Лаплпаса равновозможности (безразличия). Этот критерий непосредственно не относится к случаю частичной неопределеннос-ти, и его применяют в условиях полной неопределенности. Однако здесь предполагается, что все состояния среды (все варианты реальной ситуации) равновероятны – отсюда и название критерия. Тогда описанные выше схемы расчета можно применить, считая вероятности pj одинаковыми для всех вариантов реальной ситуации и равными 1/n. Так, при использовании критерия максимизации среднего ожидаемого дохода выбирается решение, при котором достигается . А в соответсвии с критерием минимизации среднего ожидаемого риска выбирается вариант решения, для которого обеспечивается .

 


Дата добавления: 2015-07-15; просмотров: 111 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Доходность и риск финансовой операции.| Секрет №2 Разделить игрушки по категориям и рассортировать в ящики

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)