В). Перевірка статистичної значимості коефіцієнта кореляції.

Перевірка статистичної значимості коефіцієнта кореляції зводиться до перевірки того, чи суттєво його значення для генеральної сукупності відрізняється від нуля. При цьому формулюються і перевіряються наступні дві статистичні гіпотези:

нульова гіпотеза (47)

альтернативна гіпотеза (48)

де ρ – коефіцієнт кореляції всієї генеральної сукупності (точніше його гіпотетичне значення).

Перевірка цих гіпотез здійснюється за допомогою критерію Ст’юдента, розрахункове значення якого у цьому випадку обчислюється за наступною залежністю:

, (49)

де R – вибірковий коефіцієнт кореляції, R² - вибірковий коефіцієнт детермінації.

Сама процедура перевірки статистичної значимості вибіркового коефіцієнта кореляції аналогічна процедурі перевірки статистичної значимості параметрів моделі. Якщо при цьому виконується умова , то можна зробити висновок,що вибірковий коефіцієнт кореляції є статистично значимим і характеризує дійсний, реально існуючий лінійний зв'язок між залежною і пояснюючими змінними моделі. У протилежному випадку вибірковий коефіцієнт кореляції є статистично не значимим і зв'язок між змінними моделі відсутній.

Дата добавления: 2015-07-10