Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Выбор трендовой модели для переменной ИМПОРТ

Исходные данные. | Средние показатели динамики | Механическое выравнивание временного ряда. Скользящие средние. | Периодизация рядов динамики | Корреляция рядов динамики | Экстраполяция трендовой модели | Графическое представление результатов прогнозирования |


Читайте также:
  1. I. ВЫБОР И ЛИЧНОСТЬ
  2. III Законы развития и разрушения. Право выбора.
  3. III. Выбор темы выпускной квалификационной работы
  4. III. Выбор темы выпускной квалификационной работы
  5. III. Выбор темы дипломной работы и ее утверждение.
  6. Quot;ОРЕЛ АЦТЕКОВ"ПРИНОСИТ ДОБРЫЕ ВЕСТИ, УКАЗЫВАЕТ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР, УСТРАНЯЕТ НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ.
  7. А у вас был выбор?

 

Линейная модель. Согласно расчетной таблице , а теоретическое значение F -критерия – 5,786135. Таким образом, линейную модель тренда следует считать статистически значимой. Теоретическое значение t -критерия – 2,570582. Поскольку t факт для параметров линейного уравнения соответственно равны 5,148888 и 9,32443, то их следует признать статистически значимыми.

Параболическая модель. Согласно расчетной таблице , а теоретическое значение F -критерия – 6,591382. Таким образом, параболическую модель тренда следует считать статистически значимой. Теоретическое значение t -критерия – 2,776445. Поскольку t факт для параметров параболического уравнения соответственно равны 6,659489, 2,805393 и 0,298254, то их следует признать статистически НЕ значимыми.

Логарифмическая модель. Согласно расчетной таблице , а теоретическое значение F -критерия – 5,786135. Таким образом, логарифмическую модель тренда следует считать статистически значимой. Теоретическое значение t -критерия – 2,570582. Поскольку t факт для параметров логарифмического уравнения соответственно равны 3,143369 и 4,091457, то их следует признать статистически значимыми.

Степенная модель. Согласно расчетной таблице , а теоретическое значение F -критерия – 5,786135. Таким образом, степенную модель тренда следует считать статистически значимой. Теоретическое значение t -критерия – 2,570582. Поскольку t факт для параметров степенного уравнения соответственно равны 5,897446 и 5,548741, то их следует признать статистически значимыми.

Полином 3ей степени. Согласно расчетной таблице , а теоретическое значение F -критерия – 9,117182. Таким образом, модель полином 3ей степени тренда следует считать статистически значимой. Теоретическое значение t -критерия – 3,182446. Поскольку t факт для параметров полинома 3ей степени уравнения соответственно равны 17,59410, -6,53375, 7,73203 и -5,91531, то их следует признать статистически НЕ значимыми.

 

Таблица 2.

Итоговые характеристики построенных уравнений тренда для переменной Импорт

Модель Уравнение Значимость уравнения Значимость параметров уравнения
  Линейная 0,945 + +
  Полином 2-ой степени (параболическая) 0,981 + -
  Логарифмическая 0,770 + +
  Степенная 0,886 + +
  Полином 3-ей степени 0,998 + -

Сопоставив значения коэффициентов детерминации для различных типов кривых можно сделать вывод о том, что для исследуемого динамического ряда лучшей форма тренда будет полином 3-ей степени, однако анализ значимости параметров уравнения говорит о невозможности использования полиномов 2-й и 3-й степени для прогнозирования. Исходя из этого рассматривать стоит только три модели, которые имеет значимые оценки уравнения и параметров уравнения, а наибольший коэффициент детерминации имеет линейная.

 

 


Дата добавления: 2015-10-24; просмотров: 52 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Для переменной Экспорт| Автокорреляция в динамических рядах. Авторегрессионные модели.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)