Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Автокорреляционная функция.

Предположение о нормальном распределении случайной ошибки в рамках классической линейной регрессии и его следствия | Предположение о нормальном распределении случайной ошибки в рамках классической линейной регрессии и его следствия. | Доверительные интервалы оценок параметров и проверка гипотез об их значимости. | Прогнозирование по регрессионной модели и его точность. Доверительные и интервалы прогноза | Определение | Спецификация регрессионной модели. Методы отбора факторных переменных. | Полиномиальная регрессия |


Читайте также:
  1. Автокорреляционная функция
  2. Ведущей для всех компонентов (видов) АФК является функция...
  3. Производственная функция. Графическая интерпретация однофакторной производственной функции.
  4. Рынок ценных бумаг и его экономическая функция. Ценные бумаги и их виды. Фондовая биржа и ее функции.

Автокорреляция — статистическая взаимосвязь между случайными величинами из одного ряда, но взятых со сдвигом, например, для случайного процесса — со сдвигом по времени.

В обработке сигналов автокорреляционная функция определяется интегралом:

и показывает связь сигнала (функции ) с копией самого себя, смещённого на величину .

В теории случайных функций АКФ является корреляционным моментом двух значений одной случайной функции

:

Здесь , а — математическое ожидание.

Автокорреляционная функция полезна в некоторых случаях, поскольку она дает наглядную картину того, как зависимость в ряде затухает с увеличением задержки или разделяющего промежутка и между точками ряда. Однако иногда автокорреляционная функция с трудом поддается интерпретации, так как соседние значения могут быть сильно коррелированы. Это означает, что выборочная автокорреляционная функция может иметь видимые искажения


Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 90 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Лаговые переменные и зависимости между разновременными значениями переменных.| Введение

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)