Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Недельные правила можно оптимизировать

Анализ объема менее эффективен на рынке товарных фьючерсов | Другие способы построения графиков непрерывного развития | Отдельные рынки | Quot;Длинное " и "короткое " среднее скользящее | Использование комбинации двух средних скользящих | Комбинация трех средних скользящих или метод тройного пересечения | Результаты исследований группы Мерил Линч | Методы двойного и тройного пересечения | Проблемы оптимизации | Центрирование среднего скользящего |


Читайте также:
  1. A) "Reason and Revelation in the Middle Ages".
  2. Banisteriopsis caapi, "лоза душ" аяуаски
  3. benefit- something that aids or promotes well-being; "for the benefit of all".
  4. Beware the "reasonable man"!
  5. Can выражает возможность или способность выполнить действие и переводится как "могу, умею".
  6. E Напіврідкий м" ясо-пептонний агар
  7. Exercise 130. Read the story. Then read each sentence. Circle "T" if the sen­tence is true, "F"if the sentence is false.

В зависимости от условий конкретного рынка временной параметр, закладываемый в такой метод, может быть скор­ректирован и оптимизирован. Во время обсуждения средних скользящих мы уже упоминали об исследованиях группы Мерил Линч. Результаты их работы, обнародованные в до­кладе, озаглавленном "Методы компьютерной торговли" и опубликованном в феврале 1979 года, включают интересней­шие данные по широчайшему тестированию прорывов не­дельного ценового канала. В работе содержатся также опти­мизированные параметры для каждого рынка. Один из выво­дов исследователей сводится к тому, что функционирование такой системы можно улучшить, скорректировав день окон­чания анализируемого недельного периода. Например, в отчете указывалось, что применительно к рынку сахара мак­симальную эффективность проявляет "правило пяти недель", причем каждый недельный период должен оканчиваться во вторник. На рынке соевых бобов лучше всего проявило себя "правило двух недель" с окончанием недели в понедельник. Кстати, нелишне было бы заметить, что в своих ранних исследованиях Мерил Линч уже проводила тестирование различных наборов параметров для дневных прорывов.

Изменение чувствительности индикатора в зависимости от длительности временного параметра

В целях управления риском или изменения чувствительнос­ти временной период как параметр^гистемы может быть расши­рен или сжат. Например, для того чтобы система стала более чувствительной, ее временной параметр сокращают. При ана­лизе рынка, отличающегося высокими ценами, которые про­должают стремительно расти, чувствительность системы мож­но повысить, если сократить временной промежуток.

Предположим, что вы заняли длинную позицию на осно­вании четырехнедельного прорыва вверх, а уровень защит­ной приостановки расположили ниже минимума последних двух недель. Если произошло резкое оживление и вы хотите надежнее защитить позицию, подняв уровень защитной при­остановки, то вы можете использовать уровень минимума лишь одной последней недели.

Когда рынок вступает в "торговый коридор", то трейдер, работающий с системами, следующими за тенденцией, скорее предпочтет переждать, пока система не подаст сиг­нала, определяющего направление развития рынка. В таких условиях целесообразно увеличивать временной период до восьми недель, что исключит опасность действий по крат­косрочным, ненадежным сигналам.


Дата добавления: 2015-11-16; просмотров: 89 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Средние скользящие показателей других технических индикаторов| Quot;Правило четырех недель " и его связь с рыночными циклами

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)