Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Параметричний тест Гольдфельда — Квандта

Коли сукупність спостережень невелика, то розглянутий метод не застосовний.

У такому разі Гольдфельд і Квандт запропонували розглянути випадок, коли , тобто дисперсія залишків зростає пропорційно до квадрата однієї з незалежних змінних моделі:

Y = XA + u.

Для виявлення наявності гетероскедастичності згадані вчені склали параметричний тест, в якому потрібно виконати такі кроки.

Крок 1. Упорядкувати спостереження відповідно до величини елементів вектора Xj.

Крок 2. Відкинути c спостережень, які містяться в центрі вектора. Згід­но з експериментальними розрахунками автори знайшли оптимальні спів­відношення між параметрами c і n, де n — кількість елементів вектора :

Крок 3. Побудувати дві економетричні моделі на основі 1МНК за двома утвореними сукупностями спостережень за умови, що перевищує кількість змінних m.

Крок 4. Знайти суму квадратів залишків за першою і другою моделями і :

, де — залишки за моделлю (1);

, де — залишки за моделлю (2).

Крок 7. Обчислити критерій

який в разі виконання гіпотези про гомоскедастичність відповідатиме F -роз­поділу з , ступенями свободи. Це означає, що обчислене значення R * порівнюється з табличним значенням F -крите­рію для ступенів свободи і і вибраного рівня довіри. Якщо , то гетероскедастичність відсутня.

 


Дата добавления: 2015-10-16; просмотров: 51 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Знаходження параметів лінійного рівняння регресії методом найменших квадратів | Розв’язання | Оцінка тісноти та значимості зв’язку між змінними у рівняннях парної регресії | Знаходження прогнозних значень змінних | Оцінка тісноти та значимості зв'язку між змінними у множинній регресії | Розв’язання. | Ознаки мультиколінеарності | Алгоритм Фаррара-Глобера | Розв’язання. | Якщо дисперсія залишків змінюється для кожного спостереження або групи спостережень, тобто , то це явище називається гетероскедастичністю*. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Перевірка гетероскедастичності на основі критерію m| Поняття автокореляції

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)