Читайте также: |
|
Т.к. неизвестны априорные вероятности покупательского спроса, то оптимальное решение будем искать в условиях неопределенности.
Критерий Вальда (критерий крайнего пессимизма): оптимальной является стратегия, соответствующая максимальному из минимальных выигрышей игрока А.
П 1 | П 2 | П 3 | П 4 | min aij | max aij | γ min aij + (1 – γ) max aij | |||
A 1 | |||||||||
A 2 | |||||||||
A 3 |
|
| |||||||
. Оптимальной по Вальду является стратегия А 3.
Критерий Гурвица (критерий оптимизма – пессимизма): оптимальной является стратегия, соответствующая максимальному среднему выигрышу, который рассчитывается по формуле , где . В нашем случае γ = 0,6 (т.е. ближе к пессимизму).
. Оптимальной по Гурвицу является стратегия А 3.
Критерий Сэвиджа (критерий минимаксного риска): оптимальной считается стратегия, которая соответствует минимальному из максимальных рисков, рассчитываемых по формуле . Риск – это разность между выигрышем, который получит игрок А, если заранее знает, какую стратегию реализует природа, и тем выигрышем, который он получит, если не знает об этом. Итак, построим матрицу рисков:
П 1 | П 2 | П 3 | П 4 | max rij | ||
A 1 | ||||||
A 2 |
| |||||
A 3 |
|
. Оптимальными по Сэвиджу являются стратегии А 2 и А 3.
Ответ: предприятие должно использовать третью стратегию.
Дата добавления: 2015-08-03; просмотров: 49 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Решение. | | | Теория общественного выбора: нормы как результат рационального выбора |