Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Б). Стандартні похибки параметрів моделі.

Читайте также:
  1. Б). Перевірка статистичної значимості параметрів моделі . Інтервали довіри для параметрів моделі.
  2. Визначення геометричних параметрів підкопуючи органів
  3. Визначення параметрів приводу компресора
  4. Визначення параметрів сегменто–пальцевих апаратів
  5. Властивості оцінок параметрів моделі, отриманих 1МНК
  6. Обґрунтування параметрів сошників та пристрою для закривання борозни

Стандартні похибки параметрів моделі , як і у попередньому випадку обчислюються на основі попередньо обчислених оцінок дисперсії параметрів моделі, тобто:

, (28)

де - оцінка дисперсії j – го параметра моделі, яка може бути визначена на основі так званої дисперсійно – коваріаційної матриці оцінок параметрів моделі, яка має наступний вигляд і структуру:

. (29)

Як видно, на головній діагоналі цієї матриці знаходяться необхідні дисперсії оцінок параметрів моделі, що дає можливість на основі попередньо розрахованої дисперсійно-коваріаційної матриці обчислити дисперсії оцінок параметрів , ,..., ,а також їхні стандартні відхилення , ,..., .

Сама ж дисперсійно-коваріаційна матриця оцінок параметрів моделі обчислюється за наступною залежністю:

. (30)

i Зауваження 2. У випадку парної лінійної регресії оцінки дисперсії параметрів β0 і β1 можна визначити за наступними залежностями:

, (31)

. (32)


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 360 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Виникнення, розвиток і становлення економетрії | ВИСНОВКИ | КОРЕЛЯЦІЙНО- регресійнИЙ аналіз В ЕКОНОМІЦІ. | Визначення економетричної моделі і її особливості. | Етапи і задачі економетричного дослідження. | ВИСНОВКИ | Залежна змінна для такої моделі розглядається, як ендогенна змінна, а незалежні змінні – як екзогенні. | Оцінювання параметрів моделі | VПрипущення 3. Відсутність автокореляції залишків. | Властивості оцінок параметрів моделі, отриманих 1МНК |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Показники якості моделі| Г). Коефіцієнт детермінації.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)