Контрольная работа по дисциплине «Финансовые риски»\

Контрольная работа по дисциплине «Финансовые риски»\

Вариант 3

Задание 1

Дайте определение риска

Задание 2

Составьте классификацию банковских рисков.

Задание 3

Определите ожидаемую доходность и риск в форме дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента вариации при следующих исходных данных, заполните таблицу и сделайте выводы.

Таблица 1 – Ожидаемая доходность и риск инвестиционных проектов (%)

Рисковые проекты	Будущие состояния экономики	Ожидаемая доходность	Оценка риска в форме дисперсии	Оценка риска в форме стандартного отклонения	Оценка риска в форме коэффициента вариации
1-е А1=0,2	2-е А2=0,3	3-е А3=0,4	4-е А4=0,1
Акция 1
Акция 2
Акция 3

Задание 4

По представленным балансу и отчету о прибылях и убытках оцените интегральный финансовый риск с помощью:

- рейтинговой оценки (один вариант из предложенных);

- балльной оценки (один вариант из предложенных);

- эффекта финансового рычага (один вариант из предложенных);

- дискриминантного анализа (минимум три варианта из предложенных).

Сделать выводы.

Задание 5

Составить карту риск-менеджмента по законодательному риску.

Задача № 6

Имеются следующие данные

Активы и пассивы	Активы, тыс. руб	Средние ставки, %	Пассивы, тыс. руб	Средние ставки, %
н.п.	к.п.	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.	н.п.	к.п.
Чувствительные к изменению процентных ставок
С фиксированными процентными ставками
Беспроцентные пассивы / неработающие активы			-	-	-	-	-	-
Итого	-	-					-	-
Акционерный капитал	-	-					-	-
Всего							-	-

Определить: чистый процентный доход, ГЭП, оценить уровень процентного риска

Задача № 7

Рассчитать дюрацию, если сумма коммерческой ссуды – 1000 рублей, срок 3 года, процентная ставка – 10%.

Задача8

Исходные данные для построения карты рисков при расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц

№ п/п	Вид риска	Вероятность воздействия риска, доли единицы	Потери в результате воздействия рисков, тыс. долл.
Р1	Риск сбоев оборудования	0,15
Р2	Риск сбоев программного обеспечения	0,35
Р3	Методический риск	0,10
Р4	Организационный риск	0,25
Р5	Риск персонала	0,30
Р6	Правовой риск	0,10
Р7	Риск внешних источников	0,15

Постройте карту рисков, если запланированная прибыль составляет 6000 тыс. долл.

Задача 9

Определить верхний и нижний квартили оценок экспертов технологического риска: 12, 5, 4, 23, 17, 32, 27, 15

Задача 10

Различные эксперты определили ранги важности рисков

Эксперт	Риск
Инфляция	Технический	Инвестицион-ный	Экологический	Валютный

Определить согласованность оценок экспертов

Задача 11

Эффективность различных вариантов вложений в зависимости от экономической ситуации представлены в виде матрицы выигрышей

Виды решений	Варианты обстановки
О1	О2	О3	О4
Р1
Р2
Р3
Р4

Найти наиболее предпочтительную стратегию с помощью различных коэффициентов

Задача 12

Построить дерево решений для выбора одного из вариантов реконструкции фабрики

Таблица проектов реконструкции

Номер проекта	Прибыль, у.е., при состоянии экономической среды
благоприятному	неблагоприятному
		-80000
		-150000
		-40000

Оценить результаты с учетом возможности дополнительного исследования рынка стоимостью 12000 у.е. Возможности фирмы в виде условных вероятностей оценки рынка представлены в таблице:

Прогноз фирмы	Фактически
благоприятный	неблагоприятный
Благоприятный	0,81	0,19
Неблагоприятный	0,23	0,77

Дата добавления: 2015-10-21