Тест: C:\Documents and Settings\Administrator\Рабочий стол\Файлы_тестов\ГТС_АК_ЭВР.mtf

Тест: C:\Documents and Settings\Administrator\Рабочий стол\Файлы_тестов\ГТС_АК_ЭВР.mtf

Тест

Задание № 1

Вопрос:

В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между...

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) переменными

2) параметрами

3) параметрами и переменными

4) переменными и случайными факторами

Задание № 2

Вопрос:

Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является …

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) нулевым

2) незначимым

3) существенным

4) несущественным

Задание № 3

Вопрос:

Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных …

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) параметров

2) случайных факторов

3) существенных факторов

4) результатов

Задание № 4

Вопрос:

Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор,

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) который при достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами

2) который при отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами

3) который при отсутствии связи с результатом имеет наименьшую связь с другими факторами

4) который при достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами

Задание № 5

Вопрос:

Гетероскедастичность подразумевает …

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) постоянство дисперсии остатков независимо от значения фактора

2) зависимость математического ожидания остатков от значения фактора

3) зависимость дисперсии остатков от значения фактора

4) независимость математического ожидания остатков от значения фактора

Задание № 6

Вопрос:

Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) не изменится

2) будет увеличиваться

3) будет равно нулю

4) будет уменьшаться

Задание № 7

Вопрос:

Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений …

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) общей дисперсии до и после включения фактора в модель

2) остаточной дисперсии до и после включения случайных факторов в модель

3) дисперсии до и после включения результата в модель

4) остаточной дисперсии до и после включения фактора модель

Задание № 8

Вопрос:

Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ____________ методом наименьших квадратов:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) обычным

2) косвенным

3) обобщенным

4) минимальным

Задание № 9

Вопрос:

Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК …

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) преобразуются исходные уровни переменных

2) остатки не изменяются

3) остатки приравниваются к нулю

4) уменьшается количество наблюдений

Задание № 10

Вопрос:

Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает …

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) преобразование переменных

2) переход от множественной регрессии к парной

3) линеаризацию уравнения регрессии

4) двухэтапное применение метода наименьших квадратов

Задание № 11

Вопрос:

Что преобразуется при применении обобщенного метода наименьших квадратов?

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) стандартизованные коэффициенты регрессии

2) дисперсия результативного признака

3) исходные уровни переменных

4) дисперсия факторного признака

Задание № 12

Вопрос:

На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами

2) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами

3) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами

4) взвешенную линейную регрессию, в которой переменные взяты с весами

Задание № 13

Вопрос:

Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) отсутствие взаимосвязи между результатом и фактором

2) отсутствие взаимосвязи между факторами

3) отсутствие линейной взаимосвязи между факторами

4) наличие тесной взаимосвязи между факторами

Задание № 14

Вопрос:

Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае …

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) нормально распределенных остатков

2) гомоскедастичных остатков

3) автокорреляции остатков

4) автокорреляции результативного признака

Задание № 15

Вопрос:

Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки …

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) параметров нелинейного уравнения регрессии

2) точности определения коэффициента множественной корреляции

3) автокорреляции между независимыми переменными

4) гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии

Задание № 16

Вопрос:

После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать_________ остатков

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) гетероскедастичности

2) нормального распределения

3) равенства нулю суммы

4) случайного характера

Задание № 17

Вопрос:

Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что …

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) влияние факторов на результирующий признак зависит от значений другого неколлинеарного им фактора

2) влияние факторов на результирующий признак усиливается, начиная с определенного уровня значений факторов

3) факторы дублируют влияние друг друга на результат

4) влияние одного из факторов на результирующий признак не зависит от значений другого фактора

Задание № 18

Вопрос:

Гетероскедастичность ошибок в регрессионыых моделях означает, что они имеют:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) одинаковую дисперсию всех наблюдений

2) увеличивающуюся (уменьшающуюся) дисперсию для всех наблюдений

3) одинаковое математическое ожидание для всех наблюдений

4) увеличивающуеся (уменьшающуеся) математическое ожидание для всех наблюдений

Задание № 19

Вопрос:

В хорошо подобранной модели остатки должны:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) иметь нормальный закон распределения с нулевым математическим ожиданием и постоянной дисперсией

2) быть некоррелированными

3) иметь экспоненциальный закон распределения

4) быть хаотично разбросанными

Задание № 20

Вопрос:

Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ___________ не зависят друг от друга.

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) остатков

2) результата

3) независимых переменных

4) фактора

Задание № 21

Вопрос:

Тест Голдфелда-Квандта предусматривает построение следующее количество выборочных уравнений регрессии

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

Задание № 22

Вопрос:

В тестах обнаружения гетероскедастичности F-критерий используется в тесте

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Голдфелда-Квандта

2) ранговой корреляции Спирмена

3) метода рядов Чоу

4) Дарбина-Уотсона

Задание № 23

Вопрос:

Постоянство дисперсий случайных отклонений - это свойство

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) гомоскедастичности

2) гетероскедастичности

3) автокорреляции

4) мультиколлинеарности

Задание № 24

Вопрос:

Проблема гетероскедастичности характерна для

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) пространственных данных

2) временных рядов

3) рядов динамики

4) панельных данных

Задание № 25

Вопрос:

При гетероскедастичности оценка параметров УР являются

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) несмещенными

2) эффективными

3) нелинейными

4) незначимыми

Задание № 26

Вопрос:

Тест ранговой корреляции Спирмена позволяет обнаружить

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) мультиколлинеарность

2) гетероскедастичность

3) гомоскедастичность

4) автокорреляцию

Задание № 27

Вопрос:

Причиной автокорреляции может быть

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) неправильная спецификация модели

2) наличие ошибок измерения ЗП

3) сглаживание данных

4) все ответы правильные

Задание № 28

Вопрос:

При наличии АК применение МНК приводит к________ оценкам параметров УР

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) неэффективным

2) смещенным

3) нелинейным

4) все ответы правильные

Задание № 29

Вопрос:

На графике наблюдается частая смена знаков остатков при наличии

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) мультиколлинеарности

2) гетероскедастичности

3) положительной автокорреляции

4) отрицательной автокорреляции

Задание № 30

Вопрос:

В экономических задачах чаще встречается

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) аддитивная автокорреляция

2) мультипликативная автокорреляция

3) отрицательная автокорреляция

4) положительная автокорреляция

Задание № 31

Вопрос:

Обнаружение АК производят с помощью статистики

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) Стьюдента

2) Дарбина-Уотсона

3) Фишера

4) Хи-квадрат

Задание № 32

Вопрос:

Наличие зон неопределенности в тесте Дарбина-Уотсона связано с зависимостью наблюдаемых значений статистики

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) от уровня значимости

2) от размера выборки

3) от значений НП

4) все ответы правильные

Задание № 33

Вопрос:

Статистика Дарбина-Уотсона принимает значение в интервале

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) от -1 до 1

2) от 0 до 1

3) от 0 до 2

4) от 0 до 4

Задание № 34

Вопрос:

Метод рядов - это метод обнаружения

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) автокорреляции

2) мультиколлинеарности

3) гетероскедастичности

4) гомоскедастичности

Задание № 35

Вопрос:

Факторы, формирующие общую (в длительной перспективе) тенденцию в изменении анализируемого признака, называются…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) долговременными

2) случайными

3) циклическими (конъюнктурными)

4) сезонными

Задание № 36

Вопрос:

Факторы, формирующие изменения анализируемого признака, обусловленные действием долговременных циклов экономической, демографической, астрофизической природы, называются…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) сезонными

2) случайными

3) долговременными

4) циклическими (конъюнктурными)

Задание № 37

Вопрос:

Случайные колебания, обуславливающие относительно небольшие случайные отклонения уровней временного ряда от предполагаемых (рассчитанных по модели, учитывающей тренд, сезонные и циклические колебания), называются…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) сезонными

2) остаточными (случайными)

3) циклическими (конъюнктурными)

4) разладочными

Задание № 38

Вопрос:

Стационарность временного ряда означает отсутствие…

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1) тренда

2) значений уровней ряда

3) временной характеристики

4) наблюдений по уровням временного ряда

Задание № 39

Вопрос:

При выявлении структуры временного ряда проводят анализ (несколько вариантов ответов)…

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) графика зависимости значений уровня ряда от времени

2) автокорреляционной функции

3) матрицы парных коэффициентов линейной корреляции

4) существенности параметров

Задание № 40

Вопрос:

Выявление компонента тренда и сезонных колебаний проводится на основании (несколько вариантов ответов)…

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1) построения и анализа коррелограммы

2) исследования многофакторной модели

3) моделирования систем эконометрических уравнений

4) расчета анализа коэффициентов автокорреляции различных порядков

Ответы:

1) Верный ответ (1 б.): 1;

2) Верный ответ (1 б.): 3;

3) Верный ответ (1 б.): 3;

4) Верный ответ (1 б.): 4;

5) Верный ответ (1 б.): 3;

6) Верный ответ (1 б.): 4;

7) Верный ответ (1 б.): 4;

8) Верный ответ (1 б.): 3;

9) Верный ответ (1 б.): 1;

10) Верный ответ (1 б.): 1;

11) Верный ответ (1 б.): 3;

12) Верный ответ (1 б.): 4;

13) Верный ответ (1 б.): 3;

14) Верный ответ (1 б.): 3;

15) Верный ответ (1 б.): 3;

16) Верный ответ (1 б.): 1;

17) Верный ответ (1 б.): 3;

18) Верный ответ (1 б.): 2;

19) Верные ответы (1 б.): 1; 2;

20) Верный ответ (1 б.): 1;

21) Верный ответ (1 б.): 2;

22) Верный ответ (1 б.): 1;

23) Верный ответ (1 б.): 1;

24) Верный ответ (1 б.): 1;

25) Верный ответ (1 б.): 1;

26) Верный ответ (1 б.): 2;

27) Верный ответ (1 б.): 4;

28) Верный ответ (1 б.): 1;

29) Верный ответ (1 б.): 4;

30) Верный ответ (1 б.): 4;

31) Верный ответ (1 б.): 2;

32) Верный ответ (1 б.): 3;

33) Верный ответ (1 б.): 4;

34) Верный ответ (1 б.): 1;

35) Верный ответ (1 б.): 1;

36) Верный ответ (1 б.): 4;

37) Верный ответ (1 б.): 2;

38) Верный ответ (1 б.): 1;

39) Верные ответы (1 б.): 1; 2;

40) Верные ответы (1 б.): 1; 4;

Конец

Дата добавления: 2015-09-30