МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ
Кафедра банківського менеджменту та обліку
РОБОЧИЙ ЗОШИТ
для виконання комплексного практичного
індивідуального завдання з курсу
«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ»
Завідувач кафедри банківського
менеджменту та обліку,
д. е. н., проф. Луців Б. Л.
Керівник курсу, к. е. н., доц. Довгань Ж.М.
Тернопіль 20121.СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ З ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ”
№
п/п
Тема Кількість годин
Лекції Практич
заняття
Самост.
робота
Індив
ід.
робот
а
Ра-
зом
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансового менеджменту
у банку
1. Основні засади фінансового
менеджменту в банку
2 1 10 6
2. Органи управління та
організаційна структура банку
2 1 14 8
3. Система планування
банківської діяльності.
2 1 14 1 13
Змістовий модуль 2. Практичні аспекти фінансового менеджменту у
банку
4. Управління капіталом у банку. 4 2 16 1 14
5. Управління пасивами у банку 2 1 16 10
6. Управління активами та
позабалансовою діяльністю
2 1 16 12
7. Управління активами і паси-
вами банку.
4 2 20 1 19
8. Управління банківськими ри-
зиками.
4 2 16 14
9. Управління ліквідністю комер-
ційного банку.
2 1 18 1 12
Всього 24 12 140 4 1802.ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ
Методичні поради щодо виконання КПІЗ
Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни ―Фінансовий
менеджмент у банку‖ виконуються самостійно кожним студентом на основі
запропонованого переліку напрямів роботи. КПІЗ передбачає ґрунтовне аналітичне
дослідження певного аспекту управління фінансовою діяльністю банківських
установ на основі знань, отриманих на лекційних та практичних заняттях. КПІЗ
носить форму наукового дослідження з застосуванням набутих знань шляхом
обґрунтування теоретичних положень дисципліни та використанням аналітичних
здібностей при моделюванні економічних процесів і ситуацій. КПІЗ оформлюється у
відповідності з встановленими вимогами. Метою виконання КПІЗ є поглиблення та
закріплення набутих знань, а також розвиток навичок науково-дослідної та
аналітичної роботи при опрацюванні матеріалів економічного характеру.
При виконанні та оформленні КПІЗ студент може використовувати
комп'ютерну техніку, зокрема Microsoft Word та Excel. КПІЗ оцінюється за 100-
бальною шкалою із врахуванням таких параметрів, як наукова глибина дослідження,
якість аналітичної роботи, рівень володіння отриманими знаннями, дотримання
встановлених вимог щодо оформлення.
КПІЗ з дисципліни ―Фінансовий менеджмент у банку‖ виконується
студентами самостійно у продовж навчального семестру і здається викладачу на 11
тижні семестру для перевірки. Варіант обирається студентом відповідно до
порядкового номера у списку.
Варіант 1
1. Проаналізуйте еволюцію теорії фінансового менеджменту в банківській
діяльності
2. Особливості управління недепозитними зобов‗язаннями банку:
вітчизняна практика та зарубіжний досвід
3. Управління прибутковістю банку: вітчизняний та зарубіжний досвід
ЗАДАЧА 1
Ринкова вартість депозиту строком на 4 місяці становить 14% річних. Норма
резервування – 8%. Витрати на ведення рахунку 2%. Визначити граничну вартість
депозиту.
ЗАДАЧА 2
За даними балансу банку розрахувати показники прибутковості:
1) чистий спред
2) процентну маржу
3) чисту процентну маржуАктиви Пасиви
Показник Сума, млн.
грн.
Середня
ставка,%
Показник Сума, млн.
грн.
Середня
ставка,
%
1. Кредити 770 20 1.Строкові
депозити
225 16
2. Цінні
папери
470 23 2.Депозити
та кредити
інших
банків
550 12
3. Інші
працюючі
активи
225 22 3.Кошти до
запитання
620 10
4.Непрацюю
чі активи
255 4. Капітал 325
Всього 1720 Всього 1720
Варіант 2
1. Проаналізуйте міжнародні аспекти фінансового менеджменту в банківській
діяльності
2. Депозитна політика банку та її роль в процесі управління банківськими
пасивами
3. Шляхи підвищення ефективності діяльності банку
ЗАДАЧА 1
Менеджери АБ ―Мрія‖ зробили прогноз грошових потоків на наступних
півроку. За допомогою методу джерел і використання коштів визначити дефіцит або
надлишок ліквідності у кожному періоді (дані у млн.грн.).
Місяці Поточні депозити Строкові депозити Кредити надані
01 244 486 865
02 153 364 652
03 98 508 742
04 87 486 542
05 105 482 916
06 111 497 753
ЗАДАЧА 2
Відомі такі показники банку, млн.грн.:
Чистий прибуток після сплати податків 21
Процентні доходи 1100
Процентні видатки 700
Сукупні активи 8244
Сума доходних активів 7215
Сукупні зобов‗язання 8109
Кількість звичайних акцій, шт. 7000
Непроцентні доходи 111
Непроцентні видатки 130Вам необхідно розрахувати: а) прибутковість активів і капіталу; б) чисту
процентну і непроцентну маржу; в) прибутковість однієї акції; г) чисту маржу
операційного прибутку.
Варіант 3
1. Здійсніть порівняльний аналіз економічних інтересів банку та його
клієнтів та їх вплив на систему фінансового менеджменту в банку
2. Методи встановлення цін на банківські продукти та порівняння
теоретичних знань із діючою практикою ціноутворення на кредити і депозити.
3. Дисбаланс. ГЕП (GAP)- менеджмент.
ЗАДАЧА 1
На основі наведених нижче даних визначте, чи підпадає банк під ризик
процентної ставки за умови, що процентні ставки на ринку зростають з 12 до 15%.
Активи Пасиви
Надані позики під
змінні процентні
ставки
20 тис.грн. Депозитні рахунки
грошового ринку
35 тис.грн..
Короткострокові
цінні папери
25тис.грн.. Кредити, куплені в
інших банках
строком до 1 місяця
20 тис.грн..
Резерви 12 тис.грн.. Ощадні депозити 40 тис.грн.
Довгострокові
позики
35 тис.грн.. Облігації тис.грн..
Довгострокові цінні
папери
40 тис.грн.. Довгострокові
депозитні
сертифікати
15 тис.грн..
Всього 119тис.грн.. Власний капітал 9 тис.грн..
Всього 119 тис.грн.
ЗАДАЧА 2
У розпорядженні банку знаходиться депозитів на суму 15 млн.грн., за які
сплачується в середньому 12 % річних. Фахівці банку прогнозують, що у випадку,
коли процентну ставку за депозитами підняти у середньому до 18%, то це дасть
змогу додатково залучити 15 млн.грн.. Визначити норму граничних витрат банку на
залучення ресурсів
Варіант 4
1. Проаналізуйте особливості розвитку та організації банківського
фінансового менеджменту в Україні
2. Методика оцінювання ефективності депозитного портфеля банку
3. Застосування збалансованого управління фондами для хеджирування
процентного ризикуЗАДАЧА 1
Визначте показник прибутковості власного капіталу даного банку, якщо відомі
такі показники банку:
Сукупні операційні доходи 225 млн.грн.
Операційні видатки 210 млн.грн.
Податкові виплати 1,96 млн.грн.
Сукупні активи 1,2 млрд.грн.
Сукупні зобов‗язання 989 млн.грн.
ЗАДАЧА 2
Перед менеджерами банку поставлено завдання підвищити показник
прибутковості капіталу до 17 %. Банк має активи в розмірі 20 000 тис. грн, а капітал
становить 2500 тис. грн. Операційні витрати плануються в розмірі 675тис. грн.,
податки - 105 тис.грн., непроцентні доходи - 90 тис. грн. Знайти процентний дохід,
який забезпечив би бажаний рівень прибутковості капіталу.
Варіант 5
1. Проаналізуйте тенденції у розвитку фінансових ринків останніх десятиріч та
їх вплив на систему фінансового менеджменту в банку
2. Особливості визначення процентних ставок за банківськими депозитами
3. Проблеми запровадження концептуальних засад УАП у практику роботи
українських банків.
ЗАДАЧА 1
Ви - економіст кредитно-комерційного відділу АКБ "Аркада". Станом на
1.01.2007 р. банк має наступні показники:
√ прибуток банку до сплати обов'язкових платежів складає - 54 млн„ грн.
√ дивіденди до виплати - 7 млн. грн.
√ сукупні активи - 1,2 млрд. грн,
√ сукупні зобов'язання - 1 млрд. грн.
√ доходні активи - 0,9 млрд. грн.
Вам необхідно розрахувати показник оцінки прибутковості банку.
ЗАДАЧА 2
Визначити показник чистої процентної маржі даного банку, якщо відомі такі
показники банку, млн.грн.:
Кредити надані 724 Процентні витрати 88
Цінні папери
придбані
295 Депозити 769
Процентні доходи 114 Ресурси з
недепозитних
джерел
187Варіант 6
1. Здійсніть порівняння організаційних структур вітчизняних і зарубіжних банків
2. Особливості та відмінності цінових та нецінових методів управління
банківськими пасивами
3. Організаційна структура управління активами і пасивами.
ЗАДАЧА 1
Облігація номінальною вартістю 1000 грн погашається через 4 роки і має купон
25%. Визначити, якою буде дюрація цього цінного паперу за умови виплати
відсоткового доходу один раз на рік протягом всього періоду обігу, якщо його
поточна ринкова ціна становить 900 грн?
ЗАДАЧА 2
Ви - економіст кредитно-комерційного відділу АКБ "Столичний". Станом
на 1.01.2007 р. банк має наступні показники за результатами діяльності:
млн. грн.
1.Чистий прибуток після оподаткування 0,7
2.Операційні доходи 90
3.Сукупні активи 535
4.Акціонерний капітал 12
Ваш необхідно розрахувати наступні показники:
а) рівень використання активів банку;
б) процентну маржу;
в) доходність капіталу.
Варіант 7
1. Проаналізуйте особливості формування організаційних структур управління
новостворюваних банків
2. Ринок депозитів України – сучасний стан та перспективи розвитку
3. Формування системи аналітичних показників при реалізації інтегрованого
підходу до управління активами і пасивами.
ЗАДАЧА 1
Ви - економіст кредитно-комерційного відділу АКБ "Аркада". Станом на
1.01.2007 р. банк має наступні показники:
√ прибуток банку до сплати обов'язкових платежів складає - 54 млн„ грн.
√ дивіденди до виплати - 7 млн. грн.
√ сукупні активи - 1,2 млрд. грн,
√ сукупні зобов'язання - 1 млрд. грн.
√ доходні активи - 0,9 млрд. грн.
Вам необхідно розрахувати показники оцінки прибутковості банку.
ЗАДАЧА 2 Визначити валютну позицію банку за доларами і євро, використовуючи дані
таблиці 1. Як вплине на прибуток банку: зниження курсу долара і зниження курсу
євро.
Баланс банку.
Актив Сума Пасив Сума
Каса 25 Депозити 385
Кредити
(у доларах)
350 Депозити
(в доларах)
Кредити
(у євро)
170 Депозити
(в євро)
Кредити 550 МБК 80
МБК (у доларах) 65
Цінні папери
(у доларах)
55 МБК
(у євро)
Цінні папери
(у євро)
100 Капітал 250
Основні фонди 100
Всього 1350 Всього 1350
Варіант 8
1. Проаналізуйте сучасні тенеденції в розвитку адаптивних організаційних
банківських структур
2. Стан ринку міжбанківських кредитів в Україні
3. Геп-менеджмент та особливості його використання у вітчизняній банківській
практиці
ЗАДАЧА 1
У структурі банку існує три центри відповідальності за видами наданих позик.
На основі наведеної нижче інформації визначити процентний дохід і розподілити
його між даними підрозділами банку за допомогою трансфертного ціноутворення:
1) методом багаточисельного пулу:
Актив Пасив
Види позик Сума % ставка Види пасивів сума % ставка
Довгострокові 3400 14 Облігації 2 000 10
Середньострокові 800 13 Грошовий
ринок (МБК)
3500 8
Короткострокові 3800 11 Депозити
клієнтів
1 500 4
Всього 8 000 Всього 8 000
ЗАДАЧА 2
Ви - економіст кредитно-комерційного відділу АКБ "Аркада". Станом на
1.01.2007 р. банк має наступні показники: сукупні операційні доходи - 135 млн. грн.;
операційні видатки - 121 млн, грн.; податкові виплати - 2 млн. грн,; сукупні
активи - 1,17 млн. грн.; сукупні зобов'язання - 989 млн. грн.
Вам необхідно вказати яким буде показник RОЕ і пояснити його значення.Варіант 9
1. Проаналізуйте повноваження.органів управління у вітчизняних і зарубіжних
банках (на прикладі декількох банків)
2. Формування ефективної структури зобов‗язань банку
3. Стратегії та моделі управління активами і пасивами банківських установ
ЗАДАЧА 1
У структурі банку існує три центри відповідальності за видами наданих позик.
На основі наведеної нижче інформації визначити процентний дохід і розподілити
його між даними підрозділами банку за допомогою трансфертного ціноутворення:
1) методом єдиного пулу;
Актив Пасив
Види позик Сума %
ставка
Види пасивів сума %
ставка
Довгострокові 3400 14 Облігації 2 000 10
Середньострокові 800 13 Грошовий
ринок (МБК)
3500 8
Короткострокові 3800 11 Депозити
клієнтів
1 500 4
Всього 8 000 Всього 8 000
ЗАДАЧА 2
Ви — економіст кредитно-комерційного відділу АКБ "Аркада", Станом на 1.01.2007
р. банк має наступні показники:
а) процентні доходи 1,87 млрд. грн.;
б) процентнії видатки ІД млрд. грн.;
в) дохо дні активи 1296 млрд. гри.;
г) сукупні активи 15,7 млрд. грн.;
д) непроцентш доходи 0,5 млрд. грн., непроцентні видатки 0,4 млрд. грн.
Вам необхідно розрахувати якою буде чиста маржа операційного
прибутку банку І рівень доходності активів.
Варіант 10
1. Проаналізуйте систему взаємодії фронт- і бек-офісу у вітчизняних та
зарубіжних банках
2. Маркетингова стратегія банку з депозитних послуг
3. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління активмаи і пасивами банку
ЗАДАЧА 1
На основі наведених нижче даних визначте, чи підпадає банк під ризик
процентної ставки за умови, що процентні ставки на ринку падають з 16 до 13%Активи Пасиви
Надані позики під
змінні процентні
ставки
20 тис.грн. Депозитні рахунки
грошового ринку
35 тис.грн..
Короткострокові
цінні папери
25тис.грн.. Кредити, куплені в
інших банках
строком до 1 місяця
20 тис.грн..
Резерви 12 тис.грн.. Ощадні депозити 40 тис.грн.
Довгострокові
позики
35 тис.грн.. Облігації тис.грн..
Довгострокові цінні
папери
40 тис.грн.. Довгострокові
депозитні
сертифікати
15 тис.грн..
Всього 119тис.грн.. Власний капітал 9 тис.грн..
Всього 119 тис.грн.
ЗАДАЧА 2
Ви - економіст кредитно-комерційного відділу АКБ "Аркада". Станом на
1.01.2007 р. банк має наступні показники: сукупні операційні доходи - 125 млн. грн.;
операційні видатки - 111 млн, грн.; податкові виплати – 1,5 млн. грн,; сукупні
активи - 1 млрд. грн.; сукупні зобов'язання - 889 млн. грн.
Вам необхідно вказати яким буде показник RОЕ і пояснити його значення.
Варіант 11
1. Проаналізуйте сучасні тенденції в формуванні організаційних структур
комерційного банку
2. Методика оцінки кредитоспроможності позичальника: вітчизняний і
зарубіжний досвід
3. Функції казначейства банку в процесі управління активами і пасивами банку
ЗАДАЧА 1
Клієнт звернувся до банку із заявою про надання кредиту терміном на 3 місяці.
Оцінити переваги і недоліки збалансованої і незбалансованої стратегії фінансування
даного кредиту, Діючі і прогнозні рівні процентних ставок показано у таблиці 1.
Показник Строк, дні Ставка за
кредитом, %
Ставка
фінансування, %
Поточні ринкові
ставки
90 30 25
60 27 22
Прогноз ставки
(через 60 днів)
30 25 20
ЗАДАЧА 2
На підставі наведеної нижче інформації визначити співвідношення капіталу до
активів трьох комерційних банків:Назва банку Співвідношення прибутку
до загальних активів
Співвідношення прибутку
до капіталу
А 0,0050 0,125
Б 0,0062 0,1205
В 0,0017 0,0805
Варіант 12
1. Проаналізуйте організацію процесу планування банківської діяльності в
зарубіжній практиці
2. Особливості реалізації кредитної політики банку
3. Розкрийте методи управління кредитними ризиками банку
ЗАДАЧА 1
Розмір капіталу банку становив 5100 млн. грн., у тому числі основний капітал –
2900 млн. грн. Активи банку наведені у таб.1. Визначити:
1) відповідність нормативам адекватності капіталу за вимогами НБУ.
2) якщо банк збільшує свою кредитну діяльність на 20% (крім кредитування
центральних органів держу правління), то як це вплине на рівень адекватності
капіталу за інших рівних умов.
№
п/п
Назва активу Сума,
млн. грн.
Коефіцієнт
ризику
1. Банкноти та монети в касі 83,4 0
2. Кошти в НБУ 259,6 0
3. Боргові цінні папери центральних органів
державного управління
20187 0
4. Боргові цінні папери місцевих органів влади 29,5 20
5. Кошти в інших банках 3545 50
6. Кредити, надані центральним органам
державного управління
4125 10
7. Кредити, надані іншим клієнтам 45108 100
8. Векселі 1201 100
9. Основні фонди 5823 100
10. Гарантії, акредитиви, надані банком 4307 100
11. Зобов'язання з кредитування 2000 50
12. Всього 86685,4
ЗАДАЧА 2
Якого рівня прибутковості активів має досягти банк, щоб забезпечити прибутковість
капіталу на рівні 18%, якщо відношення акціонерного капіталу до активів
становить:
1:22; 2) 1:12
Варіант 13
1. Проаналізуйте роль процесу планування у процесі управління діяльністю
банківської установи
2. Методи ціноутворення банківських кредитів та визначення дохідності
кредитного портфеля3. Зазначте основні відмінності операцій хеджування від страхування
банківських ризиків. Розкрийте механізм використання форвардних угод для
хеджування банківських ризиків.
ЗАДАЧА 1
Перед менеджерами банку поставлено завдання підвищити показник прибутковос-
ті капіталу до 15 %. Банк має активи в розмірі 18 000 тис. грн, а капітал становить
1500 тис. грн. Операційні витрати плануються в розмірі 475тис. грн., податки - 95
тис.грн., непроцентні доходи - 80 тис. грн. Знайти процентний дохід, який
забезпечив би бажаний рівень прибутковості капіталу.
ЗАДАЧА 2
Ринкова вартість депозиту строком на 4 місяці становить 12% річних. Норма
резервування – 6%. Витрати на ведення рахунку 1%. Визначити граничну вартість
депозиту.
Варіант 14
1. Здійсніть порівняльну характеристику видів планування в банку (на прикладі
конкретних банків)
2. Аналіз ефективності управління кредитним портфелем банку
3. Дослідження діючої системи управління ризиками у вітчизняних банках
ЗАДАЧА 1
За даними балансу банку розрахувати показники прибутковості:
4) чистий спред
5) процентну маржу
6) чисту процентну маржу
Баланс банку
Активи Пасиви
Показник Сума,
млн. грн.
Середня
ставка,%
Показник Сума, млн.
грн.
Середня
ставка,
%
1. Кредити 670 25 1. Строкові депо-
зити
125 22
2. Цінні папери 370 28 2. Депозити та
кредити інших
банків
450 18
3. Інші працюючі
активи
125 27 3. Кошти до
запи-
тання
520 20
4. Непрацюючі
активи
155 4. Капітал 225
Всього
Всього
ЗАДАЧА 2
У розпорядженні банку знаходиться депозитів на суму 20 млн.грн., за які
сплачується в середньому 10 % річних. Фахівці банку прогнозують, що у випадку,
коли процентну ставку за депозитами підняти у середньому до 15%, то це дасть
змогу додатково залучити 20 млн.грн.. Визначити норму граничних витрат банку на
залучення ресурсів.Варіант 15
1. Проаналізуйте процес бюджетування в комерційному банку (на прикладі
конкретних банків)
2. Управління проблемними кредитами банку
3. Сутність хеджування банківських ризиків. Використання деривативних
інструментів в процесі управління банківськими ризиками.
ЗАДАЧА 1
Комерційний банк ―Дніпро‖ має активи, що реагують на зміну процентної
ставки, у розмірі 4400 тис. грн. із усієї суми активів у 8200 тис. грн. Пасиви, що
реагують на зміну процентної ставки, становлять 2600 тис.грн. із загальної суми
пасивів 8200 тис.грн.. Процентні ставки за змінними та фіксованими активами
становлять відповідно 13 та 14%, а за змінними та фіксованими пасивами –
відповідно 12 та 13%. Визначити чистий процентний дохід банку. Як зміниться
чистий процентний дохід банку, якщо ставки за змінними активами і пасивами
зменшаться відповідно до 11та 10%?
ЗАДАЧА 2
Відомі такі показники банку:
Сукупні операційні доходи 125 млн.грн.
Операційні видатки 110 млн.грн.
Податкові виплати 1,56 млн.грн.
Сукупні активи 1,10млрд.грн.
Сукупні зобов‗язання 889 млн.грн.
Визначте показник прибутковості власного капіталу даного банку.
Варіант 16
1. Проаналізуйте зміст банківського бізнес-плану, особливості його розробки та
реалізації (на прикладі конкретного банку)
2. Визначення оптимального кредитного портфеля банку в умовах неповернення
коштів позичальниками
3. Яким чином банки управляють грошовою позицією та обов‗язковими
резервами?
ЗАДАЧА 1
Обгрунтувати, якого рівня прибутковості активів має досягти банк, щоб
забезпечити прибутковість капіталу на рівні 20%, якщо відношення акціонерного
капіталу до активів становить:
1:25; 2) 1:10
ЗАДАЧА 2
Відомі такі показники банку, млн.грн.:
Чистий прибуток після сплати податків 13
Процентні доходи 970
Процентні видатки 470Сукупні активи 3138
Сума доходних активів 2410
Сукупні зобов‗язання 3001
Кількість звичайних акцій, шт. 38000
Непроцентні доходи 58
Непроцентні видатки 84
Вам необхідно розрахувати: а) прибутковість активів і капіталу; б) чисту
процентну і непроцентну маржу; в) прибутковість однієї акції; г) чисту маржу
операційного прибутку.
Варіант 17
1. Проаналізуйте методи прогнозування основних фінансових показників
діяльності банку при фінансовому плануванні
2. Ефективність управління портфелем цінних паперів банку
3. Як планувати дії банку в разі виникнення незбалансованої ліквідності? Назвіть
причини нестачі ліквідності у банку.
ЗАДАЧА 1
АКБ «Довіра» у 2005-2007рр. мав такі показники, тис. грн.:
№
з/п
Показники 2005 2006 2007
1 Доходи від наданих кредитів 1490 27720 80540
2 Проценти за депозитами в інших
банках
10 800 5600
3 Процентний дохід за облігаціями та
іншими борговими цінними паперами
- - 3400
4 Проценти, сплачені за депозитами
клієнтів
1200 22320 60390
5 Надані кредити 720 19600 151700
6 Загальні активи 11300 180700 399700
7 Кошти, залучені під проценти 3500 60800 230400
Розрахувати чистий процентний дохід, чисту процентну маржу та чистий спред.
Зробіть висновок щодо якості управління банком своїм балансом за відповідні
періоди.
ЗАДАЧА 2
На підставі нижче наведеної інформації необхідно визначити прибутковість
власного капіталу банку і пояснити суть даного коефіцієнта:Сукупні активи 2,1 млрд.грн.
Акціонерний капітал 241 млн.грн.
Прибутковість активів 0,03
Варіант 18
1. Проаналізуйте показники оцінки фінансової діяльності банку.
2. Методика розрахунку та аналізу дюрації портфеля цінних паперів банку
3. Особливості управління кредитним ризиком банку
ЗАДАЧА 1
Відомі такі показники банку, млн.грн.:
Кредити надані 624 Процентні витрати 58
Цінні папери
придбані
155 Депозити 599
Процентні доходи 74 Ресурси з
недепозитних
джерел
Визначити показник чистої процентної маржі даного банку.
ЗАДАЧА 2
Станом на 1.01.2007р. банк залучив депозит строком на 4 роки на суму 600 тис.
гр.од. При цьому він несе такі затрати:
- витрати на мінімальні резерви: 0.12%;
- витрати ризику 0.04%;
- витрати одноразові 3934.50 євро;
- витрати щорічно: 1500.08 євро.
Банк планує необхідний мінімальний прибуток у розмірі 0.0300%.
Розрахуйте орієнтовану маржу (достатню) банку при залученні даного депозиту
Варіант 19
1 Характеристика моделей оцінки вартості цінних паперів банку. Використання
фундаментального та технічного аналізу для розрахунку інвестиційного прибутку
2 Чи існує в Україні перспектива досягнення банківським сектором рівня
капіталізації зарубіжних банків? Обгрунтуйте перспективні шляхи капіталізації
вітчизняних банків.
3 Ліквідність як один із найважливіших показників надійності і
платоспроможності банкуЗАДАЧА 1
Показники банку «Мрія» становили, млн.грн.:
2003 2002 2001
Процентні доходи 57 56 55
Процентні витрати 49 42 34
Кредити надані 411 408 406
Цінні папери
придбані
239 197 174
Депозити 487 472 467
Ресурси з
недепозитних
джерел
143 118 96
Провести спостереження за чистою процентною маржею банку «Мрія» і
зробити відповідні висновки.
ЗАДАЧА 2
На підставі нижче наведеної інформації необхідно визначити прибутковість
власного капіталу банку і пояснити суть даного коефіцієнта:
Сукупні активи 1,7 млрд.грн.
Акціонерний капітал 139 млн.грн.
Прибутковість активів 0,08
Варіант 20
1. Особливості здійснення банківської діяльності на сучасному етапі. Проблеми
морального ризику та державного регулювання.
2. Як – позитивно чи негативно – можна оцінити надмірну вартість капіталу і
чому? Обгрунтуйте. У чому полягає сутність поняття «оптимальна дивідендна
політика»?
3. Зміст, принципи та теорії управління банківською ліквідністю Порівняльна
характеристика стратегій управління ліквідністю банку
ЗАДАЧА 1
На підставі наведеної нижче інформації визначити співвідношення капіталу до
активів трьох комерційних банків:
Назва банку Співвідношення прибутку
до загальних активів
Співвідношення прибутку
до капіталу
А 0,0060 0,115
Б 0,0072 0,1105
В 0,0027 0,0905
ЗАДАЧА 2
Комерційний банк ―Дніпро‖ має активи, що реагують на зміну процентної ставки, у
розмірі 5400 тис. грн. із усієї суми активів у 9200 тис. грн. Пасиви, що реагують на
зміну процентної ставки, становлять 3600 тис.грн. із загальної суми пасивів 9200
тис.грн.. Процентні ставки за змінними та фіксованими активами становлять
відповідно 12 та 13%, а за змінними та фіксованими пасивами – відповідно 11 та
12%. Визначити чистий процентний дохід банку. Як зміниться чистий процентний дохід банку, якщо ставки за змінними активами і пасивами зростуть відповідно до
14та 13%?
Варіант 21
1. Банківські кризи: причини виникення та особливості перебігу у світі та в
Україні.
2. В чому переваги і недоліки різних методів нарощування власного капіталу
банків? Проаналізуйте методи управління власним капіталом на прикладі
вітчизняних банків.
3. Використання способів визначення потреби в ліквідних коштах комерційного
банку.
ЗАДАЧА 1
При плануванні розміру капіталу банку були прийняті такі орієнтовні значення:
активи – 250 000 тис.грн.; прибутковість активів – 3,5%; прибутковість капіталу –
16%. Визначити орієнтовно неохідний розмір капіталу банку.
ЗАДАЧА 2
Ви - економіст кредитно-комерційного відділу АКБ "Столичний".
Станом на 1.01.2007 р. банк має наступні показники за результатами діяльності:
млн. грн.
1.Чистий прибуток після оподаткування 1,5
2.Операційні доходи 120
3.Сукупні активи 978
4.Акціонерний капітал 39
Ваш необхідно розрахувати наступні показники:
а) рівень використання активів банку;
б) процентну маржу;
в) доходність капіталу.
Варіант 22
1. Зміст бізнес-плану та його основні розділи. Розробка та реалізація
бізнес-плану банка.
2. В чому полягає сутність новітніх підходів до визначення адекватності
банківського капіталу?
3. Управління банківською ліквідністю на макрорівні
ЗАДАЧА 1
Відомі такі показники банку, млн.грн.:
Чистий прибуток після сплати податків 16
Процентні доходи 924
Процентні видатки 638
Сукупні активи 7364
Сума доходних активів 6913
Сукупні зобов‗язання 7114
Кількість звичайних акцій, шт. 69000
Непроцентні доходи 201
Непроцентні видатки 298Вам необхідно розрахувати: а) прибутковість активів і капіталу; б) чисту
процентну і непроцентну маржу; в) прибутковість однієї акції; г) чисту маржу
операційного прибутку.
ЗАДАЧА 2
На підставі нижче наведеної інформації необхідно визначити прибутковість
власного капіталу банку і пояснити суть даного коефіцієнта:
Сукупні активи 2,5 млрд.грн.
Акціонерний капітал 181 млн.грн.
Прибутковість активів 0,9
Варіант 23
1. Фінансове та бюджетне планування. Контроль за виконанням планів (на
прикладі банківських установ)
2. Вкажіть переваги та недоліки використання внутрішніх джерел формування
капіталу банку з точки зору банківського менеджменту.
3. Управління ризиками валютних операцій банку
ЗАДАЧА 1
Ви економіст кредитно-комерційного відділу банку. Станом на 01.01.2007 р.
банк має наступні показники за результатами діяльності:
а) процентні доходи 1,87 млрд. грн.;
б) процентнії видатки 1,2 млрд. грн.;
в) доходні активи 12,6 млрд. гри.;
г) сукупні активи 15,7 млрд. грн.;
д) непроцентш доходи 0,5 млрд. грн., непроцентні видатки 0,4 млрд. грн.
Вам необхідно розрахувати якою буде чиста маржа операційного
прибутку банку і рівень доходності активів.
ЗАДАЧА 2
Клієнт звернувся до банку із заявою про надання кредиту терміном на 4 місяці.
Оцінити переваги і недоліки збалансованої і незбалансованої стратегії фінансування
даного кредиту, Діючі і прогнозні рівні процентних ставок показано у таблиці 1.
Показник Строк, дні Ставка за
кредитом, %
Ставка
фінансування, %
Поточні ринкові
ставки
120 30 26
90 27 23
Прогноз ставки
(через 90 днів)
30 25 20
Варіант 24
1. Функції постійно діючих комітетів, створених для забезпечення
додаткових заходів з метою управління ризиками (на прикладі вітчизняного і
зарубіжного досвіду)
2. У чому полягає сутність поняття ―оптимальна дивідендна політика.
Обгрунтуйте теорії дивідендної політики банкуЗАДАЧА 1
Ви - економіст кредитно-комерційного відділу АКБ "Аркада". Станом на
1.01.2007 р. банк має наступні показники:
√ прибуток банку до сплати обов'язкових платежів складає - 54 млн„ грн.
√ дивіденди до виплати - 7 млн. грн.
√ сукупні активи - 1,2 млрд. грн,
√ сукупні зобов'язання - 1 млрд. грн.
√ доходні активи - 0,9 млрд. грн.
Вам необхідно розрахувати показник оцінки прибутковості банку.
ЗАДАЧА 2
Визначити показник чистої процентної маржі даного банку, якщо відомі такі
показники банку, млн.грн.:
Кредити надані 724 Процентні витрати 88
Цінні папери
придбані
295 Депозити 769
Процентні доходи 114 Ресурси з
недепозитних
джерел
Варіант 25
1 Підходи до формування фінансової структури банку.
2 Вкажіть переваги і недоліки використання зовнішніх джерел
формування (нарощування) капіталу банку з точки зору банківського менеджменту.
3 Дайте характеристику основним групам банківських активів з точки
зору їхньої ліквідності, дохідності і ризиковості.
ЗАДАЧА 1
На підставі нижче наведеної інформації необхідно визначити прибутковість
власного капіталу банку і пояснити суть даного коефіцієнта:
Сукупні активи 2,5 млрд.грн.
Акціонерний капітал 181 млн.грн.
Прибутковість активів 0,9
ЗАДАЧА 2
Розмір капіталу банку становив 6100 млн. грн., у тому числі основний капітал –
3900 млн. грн. Активи банку наведені у таб.1. Визначити:
3) відповідність нормативам адекватності капіталу за вимогами НБУ.
4) якщо банк збільшує свою кредитну діяльність на 20% (крім кредитування
центральних органів держу правління), то як це вплине на рівень адекватності
капіталу за інших рівних умов.№
п/п
Назва активу Сума,
тис. грн.
Коефіцієнт
ризику
1. Банкноти та монети в касі 73,4 0
2. Кошти в НБУ 359,6 0
3. Боргові цінні папери центральних органів
державного управління
10187 0
4. Боргові цінні папери місцевих органів влади 29,5 20
5. Кошти в інших банках 4545 50
6. Кредити, надані центральним органам
державного управління
3125 10
7. Кредити, надані іншим клієнтам 35108 100
8. Векселі 921 100
9. Основні фонди 4823 100
10. Гарантії, акредитиви, надані банком 3307 100
11. Зобов'язання з кредитування 1000 50
12. Всього 63478,5
3.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
КОМПЛЕКСНОГО ПРАКТИЧНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ
Комплексне індивідуальне практичне завдання оцінюється за 100-бальною
шкалою, а також визначається підсумкова оцінка.
Оцінка знань, умінь і практичних навиків студента з комплексної контрольної
роботи з дисципліни ―Фінансовий менеджмент у банку‖ здійснюється за 100
бальною системою.
Повна відповідь на питання, яка оцінюється оцінкою 90-100 балів, повинна
відповідати таким вимогам:
1. розгорнутий, вичерпний виклад змісту поставленої у питанні проблеми;
2. повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних
категорій і законів;
3. вірне розкриття змісту принципів управління комерційним банком в умовах
конкурентного середовища;
4. здатність здійснювати порівняльний аналіз різних управлінських
концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення;
5. відпрацьовані практичні навички розв'язування банківських управлінських
завдань та виконання відповідних функцій;
6. використання актуальних фактичних та статистичних даних, які
підтверджують тези відповіді на питання;7. вміння правильного застосовування методичного інструментарію
управління фінансами у комерційному банку;
8. враховані (для письмових робіт) усі додаткові вимоги, які відносяться до
відповідного завдання і мають місце безпосередньо у тексті завдання або у
рекомендованих викладачем методичних посібниках та наукових виданнях.
Відповідь на питання оцінюється на 75-89 балів, якщо:
1. відносно відповіді на найвищий бал не розкрито хоча б один з пунктів,
вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання),
або якщо:
2. при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами
зроблені помилки під час:
- визначення авторства і змісту в цілому правильно наведених
теоретичних концепцій у галузі фінансового менеджменту у банку;
- визначення змісту конкретних положень фінансового менеджменту у
банку (неточно названі методи і прийоми управління фінансовими
аспектами діяльності банку в умовах розвитку і формування фінансових
ринків);
- існують неточності у розв'язуванні управлінських завдань та виконанні
відповідних функцій;
Відповідь на питання оцінюється на 60-74 балів, якщо:
1. відносно відповіді на найвищий бал не розкрито три чи більше пунктів,
зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного
розкриття питання);
2. одночасно присутні один чи більше типи недоліків, які окремо
характеризують критерій оцінки питання на 75-89 балів;
3. висновки, зроблені під час відповіді, неповністю відповідають
правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супротивного
аргументами, зазначеними у відповіді;4. порушена логічна послідовність при викладенні відповіді на запитання.
Відповідь на питання оцінюється на 0-59 балів, якщо:
1. відносно відповіді на найвищий бал не розкрито чотири чи більше
пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для
вичерпного розкриття питання);
2. висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи
загальновизнаним при відсутності доказів супротивного аргументами,
зазначеними у відповіді;
3. відсутні навички правильного застосовування методичного
інструментарію управління фінансами у комерційному банку;
4. не відпрацьовані практичні навички розв'язування управлінських
завдань та виконання відповідних функцій;
4. ГРАФІК ВИКОНАННЯ ТА ЗДАЧІ ЗАВДАННЯ
Комплексне практичне індивідуальне завдання виконується студентами на
протязі семестру. На перевірку дане завдання повинне бути здане не пізніше 11
тижня семестру. Завдання які здані після зазначеного терміну на перевірку
прийматися не будуть.
Видача КПІЗ
студентам
Виконання
студентами КПІЗ
Здача КПІЗ
на перевірку
Захист, оцінювання
КПІЗ
2 тижд. 2-10 тижд. 11 тижд. 12 тижд.
5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" (від 7.12.2000р.)
//Урядовий кур‗єр.- 2001 р.-№4.
2. Інструкція про порядок регулювання діяльності комерційних банків.
Затверджена постановою Правління НБУ № 135 від 29 березня 2001 р.//
Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.-2001.-№10.
3. Банківський менеджмент: Підручник / За ред. О.А.Кіріченка, В.І.Міщенка. –
К.: Знання, 2005. – 831 с. - (Вища освіта ХХІ століття).4. Васюренко О.В. Банківський менеджмент. – К.: Видавничий центр
„Академія‖, 2001. -320 с.
5. Грудзевич У.Я., Пшик Б.І. Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посіб. для
студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т.
— Л.: ЛБІ НБУ, 2006. — 192 с.
6. Довгань Ж.М. Фінансовий менеджмент у банку. Навчальний посібник.-
Тернопіль, 2006.-306с.
7. Кох Т.У. Управление банком. Пер. с англ.: в 5-ти книгах. - Уфа: Спектр,1993.
8. Кириченко О., Гіленко І., Ятченко А. Банківський менеджмент. / Навч.
посібник.-К.: Основи, 1999. - 671с.
9. Любунь О.С., Грушко В.І. Фінансовий менеджмент у банку. Навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий дім „Слово‖, 2004. – 296
с.
10. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. –
468 с.
11. Примостка Л. О., Лисенок О. В., Чуб О. О., Чуб П. М., Карчева Г. Т., Черемис
В. О. Банківські ризики: теорія та практика управління: монографія / Державний
вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима
Гетьмана". — К.: КНЕУ, 2008. — 456 с.
12. Роуз П.С. Банковский менеджмент/ Пер. с англ. 2-го изд.-М.: "Дело ЛТД",
1995.-768с.
13. Синки Дж. Ф. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии
финансовых услуг. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1018 с.
14. Стельмах В.С., Міщенко В.І. Ліквідність банку: окремі аспекти управління та
світовий досвід регулювання і нагляду. – К.: НБУ. ЦНД. 2008. – 286 с.
15.Управление деятельностью коммерческого банка (банковский
менеджмент): Учебник / Под. ред. О. И. Лаврушина. – М.: Юристь, 2003. – 688 с.6.ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Тернопільський національний економічний університет
Факультет банківського бізнесу
Кафедра банківського менеджменту та обліку
КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З
ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ»
ВАРІАНТ 1
Виконала студентка групи БСм-52
Тернопіль-2012
Дата добавления: 2015-09-30; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
| Фінансовий менеджмент·Модуль 2·звичайний· | | | Фінансовий облік ІІ. Змістовий модуль 3 |