Портфельные инвестиции.

Портфельные инвестиции.

Подставляем вместо N свой номер в списке группы.

1. Решение: x1=σ2^2-q*σ1*σ2/σ1^2+σ2^2-2*q*σ1*σ2 σ1=0.04; σ2=0.09; q=(-0.N)

1) подставляете в формулу данные, считаете.

2) найти x2=100-x1

3) (10+N) млн руб *x1 = инвестиции в 1 компанию; (10+N) млн руб *x2 = инвестиции во 2 компанию

2. Rn=I1-I0/I0, где Rn – доходность 1,N% (в формулу подставляем числом в виде 0,01N); I1 – искомое (в формуле обозначаем как X); I0 – 1500 пунктов

Подставляем в формулу, решаем.

3. Решение: x1=0.5; x2=0.3; x3=0.2 R=15%*0.5+(10+N)%*0.3+(3-N)%*0.2=доходность портфеля.

4. Формула – d1/i-g, где d1 – 12 руб.; I – 10%; g - (N/4)% (записываем в виде десятичной дроби)

Подставляем в формулу, решаем.

5. Бэта коэффициент отвечает за соотношение риска и выгоды инвестиционного пакета: бэта равна 1 = норма, ниже – хуже, выше – лучше.

Альфа коэффициент отвечает за переоцененность инвестиционного портфеля: ниже 0 – переоценен, выше 0 – недооценен.

Исходя из своих цифр по бете и альфе, пишите вывод, какому инвестору и в какой ситуации будет привлекателен ваш инвестиционный портфель.

Дата добавления: 2015-09-30