Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя за несколько _____ моментов (периодов) времени.

Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя за несколько _____ моментов (периодов) времени.

1. произвольных

2. независимых

3. последовательных

4. случайных

Какой из тестов используют для выбора формы модели:

a. тест Дарбина-Уотсона

b. тест Рамсея

c. тест Бокса-Кокса

Фиктивные переменные эконометрической модели …

1. отражают количественные признаки исследуемого объекта наблюдения

2. используются в случае неоднородных совокупностей данных

3. используются в случае однородных совокупностей данных

4. отражают качественные признаки исследуемого объекта наблюдения

В эконометрике фиктивной переменной принято считать …

1. несущественную переменную

2. описывающую количественным образом качественный признак

3. переменную, принимающую значения 0 и 1

4. переменную, которая может равняться только целому числу

Для обнаружения автокорреляции в остатках используется …

1. критерий Гольдфельда – Квандта

2. тест Уайта

3. статистика Дарбина – Уотсона

4. тест Парка

Какой из указанных ниже показателей качества уравнения регрессии сравним для линейных моделей с разным числом объясняющих переменных и наблюдений:

a. F-статистика

b. стандартная ошибка регрессии

c. коэффициент детерминации R^2

d. сумма квадратов остатков

С помощью каких методов определяют коэффициенты уравнения регрессии:

1. метода Гаусса

2. метода наименьших квадратов;

3. метода наименьших модулей

4. симплекс-метода

Если параметр эконометрической модели не является статистически значимым, то отвергается статистическая гипотеза о том, что его значение …

1. отлично от 0

2. равно 1

3. равно 0

4. равно коэффициенту парной корреляции

При моделировании уравнения множественной регрессии проверку тесноты связи между независимыми переменными (объясняющими переменными, регрессорами, факторами) модели осуществляют на основе …

1. матрицы парных коэффициентов линейной корреляции

2. системы нормальных уравнений МНК

3. показателей существенности параметров модели

4. коэффициента множественной корреляции

Допустим исследователь посчитал незначимой переменную, которая на самом деле оказывает влияние на зависимую переменную. Как это повлияет на коэффициент детерминации R2?

a. уменьшится

b. увеличится

c. не измениться

Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда …

1. Рис 3

2. Рис 4

3. Рис 1

4. Рис 2

Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Мультипликативную модель временного ряда формируют следующие значения компонент уровня временного ряда …

1. yt = 7; T = 3,5; S = -2; E = 1

2. yt = 7; T = -3,5; S = -2; E = -1

3. yt = 7; T = 6,5; S = 0; E = 0,5

4. yt = 7; T = 3,5; S = 2; E = 1

1. a, b1, b3

2. a, b1, b2, b3

3. a,b1, b2

4. a, b2, b3

Для регрессионной модели парной регрессии рассчитано значение коэффициента детерминации R^2=0,065 (см. рис.). Следовательно, построенным уравнением объяснено ______ дисперсии зависимой переменной.

1. (1-0,065)%

2. 0,065%

3. 65%

4. 6,5 %

Одной из предпосылок метода наименьших квадратов является утверждение, что остатки регрессионной модели должны подчиняться _____ закону распределения.

1. равномерному

2. геометрическому

3. нормальному

4. экспоненциальному

Дата добавления: 2015-09-29