А Б В Г Д Е З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Ш Э Я D I O Q

Глоссарий

А Б В Г Д Е З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Ш Э Я D I O Q

А

Актив – совокупность имущественных прав: материальных ценностей, денежных средств, долговых требований и др., принадлежащих физическому или юридическому лицу и имеющих коммерческую ценность. Примеры активов: рубли РФ, акции обыкновенные НК ЛУКойл и др.

Б

Базовый актив – ценные бумаги, товары, фондовые индексы или фьючерсы, стоимость которых является базой для расчета при исполнении срочного договора.

В

Вариационная маржа – денежное выражение изменения обязательств участника биржевых торгов, учитывающее изменение котировки срочного контракта.

Волатильность – мера изменчивости цены определенного финансового инструмента за выбранный промежуток времени.

Г

Гарантийное обеспечение – сумма денежных средств, требуемая для обеспечения открытых позиций на срочном рынке.

Д

Двухфакторная авторизация – аутентификация пользователя на сервере QUIK предполагающая два этапа:

1. Ввод логина и пароля к серверу QUIK,

2. Ввод дополнительной кодовой фразы, переданной пользователю по заранее условленному способу связи от брокера.

Длинная позиция, лонг – покупка актива в расчете на увеличение его стоимости («игра на повышение»).

Доска опционов – это таблица, отображающая в удобной форме спрос и предложение по разным опционным контрактам на один и тот же базовый актив. Подробнее см. Раздел 5, п. 5.18.

Е

Единая денежная позиция на спот- и срочном рынках – учёт на одном денежном лимите клиента как операций с инструментами спот-рынка, так и операций с инструментами срочного рынка.

З

Заявка – согласие купить/продать ценные бумаги на указанных в поручениях условиях. Заявки на торги по условиям своего выполнения могут быть адресными и безадресными.

● Адресная заявка выражает намерение заключить сделку с определенным партнёром.

● Безадресная заявка выражает согласие заключить сделку, адресованное всем участникам торгов.

Подробнее см. Раздел 7, п. 7.19.1.

Заявка «по исполнению» представляет собой условную заявку, условием активации (начала проверки стоп-цены сервером QUIK) которой является исполнение определенной активной заявки, называемой «заявкой-условием». Подробнее см. Раздел 5, п. 5.6.

И

Инструмент – предмет сделок купли/продажи, заключаемых в период торгов в определенной торговой секции биржи, который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных регламентом биржи. Пример инструмента: акции обыкновенные НК ЛУКойл (А1-Акции ММВБ).

К

Карман транзакций – таблица, позволяющая формировать список отложенных заявок и отправлять эти заявки в торговую систему выборочно или одновременно. Таблица «Карман транзакций» представляет собой хранилище сформированных, но не отправленных на сервер заявок пользователя. Подробнее см. Раздел 5, п. 5.21.

Класс инструментов – совокупность инструментов, отвечающих одинаковым требованиям к обращению. Классы содержат однородные инструменты (например, облигации) и позволяют совершать с ними сделки на определенных условиях (например, сделки РЕПО). Пример класса инструментов: А1-Облигации ММВБ, РЕПО: РТС.

Клиентский портфель – таблица, которая предназначена для отображения информации по денежной стоимости средств клиента, доступным заемным средствам и показателям маржинального кредитования. Подробнее см. Раздел 5, п. 5.10.

Код ценной бумаги – биржевой идентификатор в виде цифро-символьного кода, присвоенный инструменту. Примеры кодов бумаг на ММВБ: «LKOH» для обыкновенных акций НК ЛУКойл, «RU14TATN3006» для 3-го выпуска обыкновенных акций ОАО «Татнефть».

Короткая позиция, шорт – продажа актива с целью последующего выкупа по более низкой цене («продажа без покрытия»).

Л

Лимит – количество денежных средств (или ценных бумаг), доступных для совершения торговых операций на фондовом рынке. Подробнее см. Раздел 5, п. 5.9.

Линия тренда – индикатор графического анализа, используемый для наблюдения за направленностью изменения цен.

Листинг – процедура оценки надежности ценных бумаг и допуска их к торгам на бирже.

Лонг – см. Длинная позиция.

Лот – стандартная единица размера сделки, выраженная в количестве ценных бумаг. Например, 1 лот = 100 бумаг означает, что в торговой системе совершаются сделки с количеством бумаг кратным 100.

М

Маклерская заявка – специальный вид транзакций, используемый в случае, когда один сервер QUIK используется несколькими участниками торгов для подключения к торговым системам бирж. Маклерская заявка позволяет указать код участника торгов непосредственно при вводе поручений из числа брокеров, использующих данный сервер QUIK. Подробнее см. Раздел 7, п. 7.24.

Маржа – денежная сумма, подлежащая внесению в обеспечение исполнения сделки по каждой открытой позиции, имеющейся у участника рынка.

Маржинальное кредитование – кредитование денежными средствами или ценными бумагами под залог текущей стоимости активов клиента (ценных бумаг и/или денежных средств). Подробнее см. Раздел 7, п. 7.8.

Маржируемый опцион – опцион, расчеты по которому осуществляется аналогично фьючерсу. При купле/продаже маржируемого опциона списание величины премии со счета покупателя на счет продавца не производится, вместо этого биржа осуществляет резервирование на счете покупателя величины гарантийного обеспечения (ГО). Перечисление премии осуществляется в ходе ежедневного перечисления вариационной маржи по заключённым за день сделкам и имеющимся открытым позициям. Расчет вариационной маржи производится аналогично расчету вариационной маржи по фьючерсам, на основе цен заключенных сделок и расчетных цен опционов.

Н

Неторговое поручение представляет собой поручение брокеру на перемещение средств клиента между счетами – ввод средств в торговую систему, вывод обратно на счет клиента, перевод между разными счетами либо торговыми системами. Подробнее см. Раздел 9, п. 9.1.

О

Объединенная позиция – см. Единая денежная позиция на спот- и срочном рынках.

Опцион – контракт, предоставляющий право на покупку или продажу определённого количества базового актива по определённой цене на установленное время. Опционы бывают следующих видов:

● CALL-опцион – дает право на приобретение определённого количества базового актива по установленной цене в течение определённого отрезка времени.

● PUT-опцион – контракт на продажу определённого количества базового актива по определённой цене на определённый срок.

Отложенная заявка – заявка с желаемыми условиями, не отправленная на биржу.

Отчет – представление итогов операций клиента за определенный период в форме, предусмотренной брокером. Подробнее см. Раздел 9, п. 9.4.

П

Плечо – соотношение собственных и заемных средств клиента при маржинальной торговле.

«Портфель» – особый тип таблиц, структура которых описана на встроенном языке программирования QPILE и может содержать параметры, рассчитываемые по математическим формулам на основе данных из других таблиц системы QUIK. Подробнее см. Раздел 5, п. 5.22.

Р

Режим переговорных сделок (РПС) – режим сделок без предварительного депониро­вания средств с отложенной датой исполнения, предусматривающий возможность заключения адресных и безадресных сделок. Подробнее см. Раздел 7, п. 7.19.

РЕПО – см. Сделка РЕПО.

С

Сделка РЕПО или сделка с обратным выкупом – сделка с ценными бумагами, состоящая из двух частей:

1. По первой части сделки РЕПО в дату ее заключения продавец ценных бумаг обязан поставить ценные бумаги, а покупатель обязан заплатить денежные средства.

2. В дату исполнения второй части сделки РЕПО покупатель ценных бумаг по первой части сделки РЕПО обязан поставить ценные бумаги, а продавец по первой части сделки РЕПО обязан заплатить денежные средства в соответствии с условиями заключенной сделки РЕПО.

Подробнее см. Раздел 7, п. 7.20.

Спот-актив – актив, торгующийся на бирже в режиме «поставка против платежа».

Спрэд – разница между лучшей ценой покупки и лучшей ценой продажи актива.

Срочный рынок – рынок, на котором заключаются сделки поставки активов по истечении опре­деленного срока на заранее оговоренных условиях. Для этого используются специфические инструменты (инструменты срочного рынка) – стандартизованные контракты (фьючерсные, опционные и др.)

Стоп-заявка – поручение, исполняемое брокером в зависимости от достижения рыночной ценой инструмента определенного уровня. В такой заявке указывается два значения цены:

● стоп-цена – условие вида «цена последней сделки не более (не менее) заданной величины». При наступлении условия заявка будет активирована, т.е. отправлена на биржу в виде обычной лимитированной заявки,

● цена, указываемая в заявке при отправке на биржу.

Подробнее см. в Разделе 5, п. 5.5.2.

Страйк – цена исполнения опциона. Зафиксированная в опционном контракте цена, по которой может быть куплен или продан базовый актив в случае исполнения опциона.

Субадминистрирование – возможность обслуживания клиентов брокера, являющегося клиентом другого брокера (субброкером). Подробнее см. Раздел 7, п. 7.7.

Субброкер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий брокерское обслуживание клиентов на основе услуг другого брокера, предоставляющего ему технологичес­кий доступ к торгам, депозитарное и другое обслуживание.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг.

Т

Тикер – то же, что и код ценной бумаги.

Торговая сессия – период времени, в течение которого осуществляется объявление и обработка заявок, а также совершение сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами.

Торговаясистемабиржи – совокупность программно-технических средств, обеспечивающих проведение торгов на бирже.

Торговый счет – раздел учета в биржевой торговой системе, в котором отображаются средства участника торгов, зарезервированные для совершения сделок на бирже.

Транзакция – поручение клиента брокеру на совершение какой-либо операции. Примеры транзакций: ввод новой заявки, снятие заявки.

У

Уровень маржи – соотношение величины собственных средств и суммы стоимости всех активов клиента, исчисляемое в процентах.

Условная заявка – заранее подготовленная лимитированная заявка, передаваемая в торговую систему биржи при наступлении заданного условия. Подробнее см. Раздел 5, п. 5.5.

Ф

Фьючерс – обязательство по истечении определенного срока купить либо продать определен­ный базовый актив по обусловленной цене.

Ш

Шаг цены – минимально возможная разница между ценами, указанными в заявках на покупку/ продажу.

Шорт – см. Короткая позиция.

Э

Экспирация – исполнение опциона. В результате экспирации, между подписчиком и держателем опциона фиксируется сделка с базовым активом на оговоренных опционом условиях, а сам опцион считается исполненным.

Я

Язык QPILE (QUIK Programmable Interface and Logic Environment) – представляет собой список команд, интерпретируемых Рабочим местом QUIK. Подробнее см. Раздел 8, п. 8.1.

D

DDE (Dynamic Data Exchange) – механизм передачи обновленной информации между приложениями в операционных системах Microsoft Windows.

I

ISIN-код бумаги (ISIN – International Securities Identification Number) – международный идентификационный код ценной бумаги.

O

ODBC (Open DataBase Connectivity) – стандарт обмена информацией между различными источниками данных, разработанный компанией Microsoft.

Q

QPILE – см. Язык QPILE.

Дата добавления: 2015-08-27