Исследовать динамику эконометрического показателя на основе анализа одномерного временного ряда.
Задачи 1–10. В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y (t) (млн. руб.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y (t) этого показателя (повариантно) приведен ниже в таблице.
Номер варианта | Номер наблюдения (t = 1, 2,…, 9) | ||||||||
7,4 | 13,7 | 8,7 | 12,2 | 7,6 | 12,7 | 18,2 | 8,8 | ||
12,8 | 9,5 | 8,9 | 5,8 | 14,2 | 19,6 | 10,5 | 10,5 | ||
9,2 | 12,6 | 10,7 | 13,6 | 7,2 | 5,4 | 16,4 | 5,1 | 2,7 | |
4,6 | 11,7 | 7,9 | 11,3 | 5,5 | 3,8 | 3,8 | |||
3,2 | 7,2 | 1,2 | 2,6 | 6,2 | 4,9 | 9,4 | 4,2 | 5,8 | |
1,3 | 2,9 | 3,9 | 3,3 | 5,5 | 3,6 | 4,9 | |||
6,4 | 9,9 | 8,9 | 8,6 | 5,2 | 6,3 | 11,2 | 3,1 | 1,9 | |
2,4 | 7,2 | 1,6 | 1,8 | 3,7 | 3,4 | 4,1 | 4,3 | ||
7,6 | 12,7 | 18,2 | 8,8 | 9,9 | 14,3 | 15,3 | 8,5 | ||
5,8 | 14,2 | 19,6 | 10,5 | 10,5 | 6,8 | 14,4 | 12,3 | 9,4 | |
7,2 | 5,4 | 16,4 | 5,1 | 2,7 | 8,4 | 13,7 | 12,7 | 14,1 | |
5,5 | 3,8 | 3,8 | 7,2 | 10,3 | 8,8 | 11,2 | |||
6,2 | 4,9 | 9,4 | 4,2 | 5,8 | 5,7 | 6,3 | 4,9 | 5,3 | |
3,9 | 3,3 | 5,5 | 3,6 | 4,9 | 3,1 | 1,9 | 3,7 | 5,2 | |
5,2 | 6,3 | 11,2 | 3,1 | 1,9 | 6,6 | 6,2 | 5,8 | ||
3,7 | 3,4 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 2,3 | 3,3 | 3,9 |
Требуется:
1. Проверить наличие аномальных наблюдений;
2. Построить линейную модель Ŷ (t) = a 0 + a 1 t, параметры которой оценить МНК (Ŷ (t) – расчетные, смоделированные значения временного ряда);
3. Построить адаптивную модель Брауна Ŷ (t) = a 0 + a 1 k с параметром сглаживания α = (0,1); выбрать лучшее значения параметра сглаживания;
4. Оценить адекватность построенных моделей, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R / S -критерия взять табулированные границы 2,7 – 3,7);
5. Оценить точность моделей на основе использования средней относительной ошибки аппроксимации;
6. По двум построенным моделям осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности p = 90%);
7. Фактические значения показателя, результаты моделирования и прогнозирования представить графически.
8. Используя SPSS, подобрать наилучшую модель тренда для осуществления прогноза. Осуществить прогноз на 2 периода вперед.
9. Произвести моделирование временных рядов с использованием программы Gretl.
Вычисления провести с одним знаком в дробной части. Основные промежуточные результаты вычислений представить в таблицах (при использовании компьютера представить соответствующие листинги с комментариями).
Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 166 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
| Написать схему синтеза пептида | | | Тема: учет затрат по ремонту, реконструкции и модернизации объектов основных средств |