IFUG 2012 LICENCE Outils d’aide à la décision Page _1__

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Date _____________

NOM _________________ PRENOM _______________Total pages _______

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Problème 1.

Vous devez gérer la trésorerie et les investissements de l'entreprise de façon à maximiser le revenu de l'intérêt, en tenant compte des disponibilités. La disponibilité initiale de l'entreprise est égale à 500000 euros.

Le calcul de la trésorerie finale de chaque mois est basé sur la trésorerie initiale (du mois précédent), les entrées générées par les DAT (dépôts à terme), les sorties occasionnées par les nouveaux dépôts et la trésorerie requise pour les opérations de l'entreprise chaque mois. Cette dernière est indiquée dans B: B

Pour les raisons de sécurité la trésorerie finale à la fin de chaque mois (y compris le septième mois) doit être supérieure ou égale à 80 000 euros.

Vous devez définir les montants à investir en DAT d'un mois pour les mois 1 à 6; les montants à investir en DAT de 3 mois pour les mois 1 et 4; enfin les montants à investir en DAT de 6 mois pour le mois 1.

Remarque. Vous devez d'abord utiliser la page 3 avec les donnés comme une feuille d'Excel et organisez les calculs. Si la formule nécessaire est trop longue pour une cellule, écrivez cette formule de coté ou en bas en indiquant les coordonnées de cette cellule. Puis revenez à la page 1 et remplissez les endroits appropriés de la fenêtre ci-dessous PARAMETRES DU SOLVEUR.

Paramètres du Solveur

		=СУММ(B13:H13)
Cellule cible à définir
Egale à		Max	Min	Valeur
Cellules variables	$B$9:$H$9;$B$10:$B$11;$E$10
Contraintes	$B$10:$B$11>=0 $B$14:$H$14>=80000 $B$9:$H$9>=0 $E$10>=0

NOM _________________________ PRENOM ________________________ Page __ 2 __

Problème 2.

Une confiserie produit les bonbons en boites. Sachant que le poids des bonbons réellement mis dans chacune boite est une variable aléatoire qui suit la loi normale avec les paramètres a =500 grammes et σ =3 g, on met sur les boites: POIDS NET grammes.

2a. Comment peut-on calculer la probabilité que cette information soit VRAIE en utilisant l’EXCEL? Faite la description avec les explications détaillées.

2b. Si les paramètres a et σ sont inconnus, mais on dispose d’un échantillon de 200 boites. En sachant le poids P_i de chacune de ces boites, comment peut-on estimer ces paramètres a et σ?
NOM _________________________ PRENOM ________________________ Page __ 3 __

	A	B	C	D	E	F	G	H
		Taux	Durée		Achat de DAT des mois:
	DAT 1 mois:	2,0%			1, 2, 3, 4, 5 et 6
	DAT 3 mois:	8,0%			1 et 4	Intérêts
	DAT 6 mois:	17,0%						perçus
							Total	=СУММ(B13:H13)
	Mois:	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Fin
	Disponibilité initiale		=B14	=C14	=D14	=E14	=F14	=G14
	Besoins liquidités:	75 000	-10 000	-20 000	80 000	50 000	-15 000	60 000
	DAT 1 mois:				49019,61
	DAT 3 mois:	90940,38
	DAT 6 mois:	254059,62
	Recettes DAT:		=B9	=C9	=D9+B10	=E9	=F9	=G9+E10+B11
	Intérêts		=B9*$B$2	=C9*$B$2	=D9*$B$2+B10*$B$3	=E9*$B$2	=F9*$B$2	=G9*$B2$+E10*$B3$+ +B11*$B4$
	Liquidités finales:	=B7-B8-B9-B10-B11+B12 +B13	=C7-C8-C9-C10-C11+C12 +C13	=D7-D8-D9-D10-D11+D12 +D13	=E7-E8-E9-E10-E11+E12 +E13	=F7-F8-F9-F10-F11+F12+ +F13	=G7-G8-G9-G10-G11+G12+ +G13	=H7-H8- -H9-H10- -H11+ +H12+H13

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Дата добавления: 2015-10-21