Список вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине

Список вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине

Управление риском

1. Экономическая природа риска. Модификации риска.

2. Элементы, определяющие сущность риска.

3. Основные черты, присущие риску.

4. Принципы, положенные в основу классификации рисков.

5. Классификация рисков в соответствии со сферами предпринимательской деятельности.

6. Объективная и субъективная природа риска.

7. Причины возникновения риска.

8. Классификация финансовых рисков.

9. Система рисков, соответствующая макроэкономической среде функционирования.

10. Система рисков, соответствующая микроэкономической сфере функционирования.

11. Характеристика чистых и спекулятивных рисков по отношению к предпринимательскому доходу.

12. Статистический метод оценки риска.

13. Определение коэффициента риска и его использование в схеме Берлимера.

1. Финансовый риск банкротства как основное проявление финансовых рисков. Научные подходы к анализу рисков кредитоспособности организаций.

15. Оценка вероятности банкротства по модели R-счета.

16. Оценка вероятности банкротства CREDIT-MEN.

17. Оценка платежеспособности организации по модели Конана и Гольдера.

18. Оценка инвестиционного риска посредством показателя Бета.

19. Управление кредитным риском по модели Центробанка Франции.

20. Управление валютным риском и его снижение.

21. Использование трендового анализа в диагностике валютных рисков.

22. Метод скользящего среднего в диагностике валютного риска.

23. Оценка операционного риска организации посредством индексов безопасности.

24. Связь предпринимательского риска и операционного рычага.

25. Анализ факторов, влияющих на смещение порога рентабельности.

26. Оценка риска ликвидности организации по модели Сайфуллина.

27. Экспертные методы и модели для оценки рисков.

28. Вероятностная и неопределенная природа проявления риска.

29. Понятие случайной величины. Ее роль при определении рисковых событий.

30. Закон равномерной плотности случайной величины. Числовые характеристики закона.

31. Закон Пуассона (редких событий). Числовые характеристики закона.

32. Нормальный закон распределения случайной величины. Числовые характеристики закона.

33. Принятие решений в условиях неопределенности событий. Принцип недостаточного обоснования Лапласса.

34. Принятие решений в условиях неопределенности событий. Принятие решений на основе критерия Вальда.

35. Принятие решений в условиях неопределенности событий. Принятие решения на основе критерия Сэвиджа.

36. Принятие решений в условиях неопределенности событий. Принятие решения на основе критерия Гурвица.

37. Проблемы сравнительной оценки вариантов решений с учетом риска.

38. Риск неплатежеспособности организации при снижении абсолютной ликвидности.

39. Этапы управления денежными активами организации при риске неплатежеспособности.

40. Методика определения среднего остатка денежных активов организации.

41. Методика определения страхового остатка денежных активов организации.

42. Оптимизация среднего остатка денежных активов по модели Баумоля.

43. Оптимизация среднего остатка денежных активов по модели Миллера-Орра.

44. Направления оптимизации денежных потоков в управлении риском неплатежеспособности.

45. Управление инвестиционным риском через механизм диверсификационного портфеля Марковица.

46. Модель Марковица для снижения риска портфеля, состоящего из N активов.

47. Основные методы снижения экономического риска.

48. Источники формирования резервного фонда риска в организации.

49. Страхование как основной инструмент снижения степени риска.

50. Лимитирование и диверсификация при снижении рисковых событий.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1. Абчук В.А. Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2006.

2. Балдин К.В. Риск-менеджмент: Учебное пособие / К.В. Балдин. – М.: Эксмо, 2006.

3. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. – 4-е изд. – М.: ИТК «Дашков и К», 2005.

4. Воробьев С.Н., Балдин К.В. Управление рисками в предпринимательстве. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007.

Дополнительная

5. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. – К.: Ника-Центр, 2005.

6. Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации: учеб. пособие / 2-е изд. – М.ФОРУМ, 2009.

7. Мур Алек. Руководство по безопасности бизнеса: Практическое руководство по управлению рисками / Пер. с анг. – М.: Филинъ, 2002.

8. Москвин В. Управление системой ипотечных рисков / В. Москвин, А.Федорова // Инвестиции в России. – 2005. - № 2.

9. Гаврилов А. Особенности национальных рисков на рынке ценных бумаг / А. Гаврилов // Рынок ценных бумаг. – 2005. - № 1.

10. Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учеб.пособие для вузов / Под ред.проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

11. Цыганов А.А. Управление рисками крупного бизнеса / Цыганов А.А. // Страховое дело. – 2005. - № 3.

12. Енгалычев О.О. Контроллинг рисков в деятельности промышленного предприятия / О.В. Енгалычев // Вестник машиностроения. – 2005. - № 1.

13. Меленкин А. Некоторые аспекты управления рисками потребительского кредитования / А. Меленкин // Банковские услуги. – 2005. - № 1.

Дата добавления: 2015-08-29