Я всегда люблю делать анализ «шагаем внутрь» с торговлей и ценовой структурой, особенности в сочетании с уже отработанными уровнями на больших таймфреймах.

Я всегда люблю делать анализ «шагаем внутрь» с торговлей и ценовой структурой, особенности в сочетании с уже отработанными уровнями на больших таймфреймах.

Позвольте мне провести вас через недавний отличный пример определения входа и торговли одновременно с очень низким риском и в тоже время высокой вероятностью выигрыша на индексе доллара (тоже самое будет и с фьючерсом на доллар).

Фактически этот урок будет про дивергенции, примеры дуг и линии сопротивления на более высоких таймфреймах. Эти примеры можно применять на любых видах бирж, рынков.

Разместим, для начала, дневной график.

Начиная с декабря 2010 индекс доллара на бирже электронных торгов находился в боковом канале, с четко определенными ценовыми границами. Мы можем видеть жесткую поддержку на уровне 79$ и такое же сопротивление в 81$, что транслируется в UUP соответственно в 22,75$ и 23,30$. Имейте ввиду, что это именно КОНЦЕПЦИЯ, но никак не ценовые уровни. Именно ЭТО важно при понимание данного урока – на более волотильных рынках диапазон может быть намного шире.

Отбрасывая весь шум, ГЛАВНАЯ ИДЕЯ, по мере того как мы соскальзываем на меньший таймфрейм заключается в том, что $23.30/$23.50 был ключевым уровнем сопротивления, на который стоит обращать особое внимание и ссылаться, (предыдущее самое низкое и ближайшее самое большое значение цены в соответствии с линиями Болинджера).

Держа в уме этот факт (сопротивление), давайте углубимся во внутредневной график, для определения специфичной точки входа (именно ту, в которой вы можете использовать плечо, чтобы компенсировать движение в всего лишь 50 центов ниже данного уровня).

60 минутный график

Это урок мультисвинг отрицательных моментум дивергенций, и мы используем наш проверенный 3/10 Моментум осциллятор (Поменяйте настройки в МАКДИ на 3 10 0, чтобы отобразить его на графике)

По мере того как цена стремиться вверх в районе 21 декабря (первая вертикальная линия), мы видим что часто повторяющаяся нарастающая отрицательная дивергенция - отличный пример.

Дивергенции не являются подтверждением, но предполагают собой восстановление движения либо разворот тренда, его растущую вероятность.

Я рекомендую ожидать сигнала от цены, а именно прорыв ценой локальной восходящей трендовой линии, или закрепления ниже последнего ценового минимума, или под восходящей скользящей средней (например 20 или 50 периодной).

С учетом всего вышеперечисленного у нас есть следующая информация или «попутный ветер»:

- сопротивление на более высоком таймфрейме на уровне 23.30

- повторяющаяся отрицательная дивергенция на часовике.

- прорыв ценой мувингов 20 и 50 периодов и, конечно. Трендовой линии.

Итак, открывайте шорт, когда цена подтверждает дивергенцию прорывом уровня – такого как $23.20 (основного) или даже раньше, при прорыве восходящей трендовой линии (это скоро увидим) на уровне $23.25

Стоп на уровне $23.50 кажется мне логичным. Он дает 50 центов потенциальной прибыли на 25 центов возможных убытков, а именно, целью будет являться предыдущее ценовое дно, как видно с начала декабря. Такой подход дает нам весьма щедрый стоп – 1 к 2. В случае, если вы захотите разместить ваш стоп ниже – $23.30 даже скажем, $23.35 (чуть выше максимума в нашей флетовой ситуации) – это даст вам еще более выгодную сделку с соотношением риск/доходность 1 к 5 (10 центов на 50 центов).

Как вы видите цена «соравалась с утеса» и достигла предыдущего лоя – как раз нашей целевой точки, ознаменовав тем самым наш профитный выход из позиции на нашем ценовом уровне или чуть за ним. (верьте своим целям).

Я не стану углубляться в примерно идентичную структуру настроя, вызвавшего данное движение цены к целевому уровню.

У нас уже было такое же ценовое движение вверх к более высокому сопротивлению на высших таймфреймах, идентичные повторяющиеся негативные дивергенции и очень похожее пробитие цены/подтверждение, которое правда, было не такое резкое как предыдущее.

Вчерашним утром на гэпе был совершен вход по цене $23.30, такая же цель $22.75 и цена достигла своей цели даже быстрее.

Теперь давайте, на какое то время заступим ЗА графики и сконцентрируемся исключительно на цене и моментуме – и линиях тренда – чтобы сделать этот паттерн более понятным и применимым.

30 минутный график

По всей вероятности Вам следует торговать индексом доллара посредством фьючерсов или рынка форекс (относительно к другим валютам), чем заниматься интрадеем UUP, поэтому я хотел показать некоторую перспективу UUP для трейдеров, которые не используют фьючерсы.

Как бы то ни было, недавний паттерн движения в UUP в 50 центов примерно составил $1.80 движение во фьючерсе на индекс доллара (с уровня $81 на $79.20). Поднимая потенциал прибыли до $1.800 на один котракт с риском, являющимся вершиной на $81.60, рискуя примерно $600 (при нормальном раскладе риск/доходность 1 к 3)

Для справки, 10 центовое движение в фьчерсе DX - 10 долларовое движение для вашего счета, индекс двигается в полуцентовом приращении, создавая тем самым отличный рынок для трейдеров, желающих попрактиковаться в торговле на фьючерсных рынках.

Главная идея в том, что эти существенные концепции – сопротивления по более высоким таймфремам (либо урвони поддержки) и нарастающие отрицательные дивергенции по более низким таймфреймам являются очень хорошими комбинациями, ведущими как правило к низко рисковым, высоко вероятным возможностям фактически в любых рынках и даже таймфреймах (с учетом вашего комбинирования более высоких и низких таймов).

Все еще есть время для регистрации на конференцию, и надеюсь увидеть вас там.

Corey Rosenbloom, CMT

Дата добавления: 2015-08-29