Выделение сезонной составляющей (сезонная декомпозиция)

Выделение сезонной составляющей (сезонная декомпозиция)

Укрупненный алгоритм оценивания сезонной компоненты можно представить в виде следующих последовательных этапов.

I этап. сглаживание исходного временного ряда с помощью процедуры скользящей средней при четной длине интервала сглаживания для предварительного оценивания тенденции развития.

II этап. вычисление уровней временного ряда , представляющих собой отношения/разности фактических уровней и сглаженных значений , полученных на предыдущем шаге (соответственно для случая мультипликативной/ аддитивной сезонности).

III этап. усреднение значений уровней для одноименных месяцев (кварталов) с целью элиминирования влияния случайной составляющей и определения предварительных значений сезонной компоненты .

Iv этап. Проведение корректировки первоначальных значений сезонной составляющей с учетом мультипликативного или аддитивного характера сезонности для того, чтобы суммарное воздействие сезонности на динамику было нейтральным.

особенности алгоритма с учетом мультипликативного

или аддитивного характера сезонности

	аддитивная сезонность	Мультипликативная сезонность
II этап.
Iv этап.	(), где , m – число фаз в полном сезонном цикле.	(), где , m – число фаз в полном сезонном цикле

.

Рис. 1. схема построения тренд-сезонных моделей

Дата добавления: 2015-08-28