Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задание 7. Линейный тренд

Задание 1. Парная линейная регрессия | Задание 2. Множественная линейная регрессия | Задание 3. Автокорреляция случайных возмущений и гетероскедастичность | Задание 4. Мультиколлинеарность | Задание 5. Фиктивные переменные. | Задание 9. Спектральный анализ с помощью ряда Фурье | Задание 10. Уравнение авторегрессии | Задание 11. Модель Ш. Алмон | Задание 12. Исследование взаимосвязи показателей с помощью непараметрических методов | Задание 13. Идентификация уравнений |


Читайте также:
  1. HOLE-IN-THE-WALL - ЦЕНОВОЙ РАЗРЫВ (ГЭП) ВНИЗ ПОСЛЕ ТОГО, КАК МОЩНОЕ РАЛЛИ ДАЕТ СИГНАЛ НА СМЕНУ ТРЕНДА
  2. II. Прочитайте текст и выполните задание на понимание текста.
  3. VII. Домашнее задание
  4. VIII. Домашнее задание
  5. Агентское задание СОРТИРОВКА ПОСЫЛОК.
  6. Вычисление тренда с помощью авторегрессии и прогнозирование
  7. Вычисление трендов с помощью метода наименьших квадратов и прогнозирование

Студент выбирает свой вариант (из приведенной ниже таблицы 13) и делает расчет следующих показателей.

Таблица 13

Производство продукции в стране (млрд. руб.)

ВАРИАНТЫ                    
январь                    
февраль                    
март                    
апрель                    
май                    
июнь                    
июль                    
август                    
сентябрь                    
октябрь                    
ноябрь                    
декабрь                    

 

ВАРИАНТЫ                    
январь                    
февраль                    
март                    
апрель                    
май                    
июнь                    
июль                    
август                    
сентябрь                    
октябрь                    
ноябрь                    
декабрь                    

 

ВАРИАНТЫ                    
январь                    
февраль                    
март                    
апрель                    
май                    
июнь                    
июль                    
август                    
сентябрь                    
октябрь                    
ноябрь                    
декабрь                    

Проведем аналитическое выравнивание ряда y с помощью линейного тренда β01t+ε. Заменив x на t, рассчитаем коэффициенты b0 и b1 эмпирического уравнения по формулам для случая парной линейной регрессии

Расчет параметров линейного уравнения тренда по формуле

Параметры уравнения b0 и b1 рассчитывают по формулам (с округлением до 0,001), используя метод наименьших квадратов при условии, что :

Для того, чтобы выполнялось условие , необходимо чтобы уровень, находящийся в середине ряда было принят за начало отсчета.

Если количество уровней ряда - нечетное число, то даты условного времени t, стоящие до этого уровня, обозначаются натуральными числами со знаком минус (-11,..., -3, -2, -1), а после этого уровня - со знаком плюс (0, +1, +2, +3 и т.д.). Если четное, то даты условного времени ti, обозначаются натуральными числами (-11, -9,...., -1, +1,..., +9, +11).

После этого строится таблица, в которой рассчитываются спрогнозированные (теоретические) уровни и квадраты разностей их с фактическими данными.

Величина среднего квадратичного (стандартного) отклонения Sа определяется по формуле:

где y – производство продукции в текущем году i, n – количество месяцев в ряду, - расчетное значение уровня ряда,

Величина доверительного интервала Ga определяется по формуле:

где - табличное значение критерия Стьюдента при уровне значимости α при числе степеней свободы n-2, глубина τ (на τ шагов вперед по времени)

Прогноз по линейному уравнению тренда рассчитывают по формуле:

Сумма квадратов остатков рассчитывается аналогично случаю парной линейной регрессии

 

Для расчета использовать вспомогательную таблицу по линейному уравнению табл. 14

Таблица 14

Вспомогательная таблица по линейному уравнению


Дата добавления: 2015-08-20; просмотров: 74 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Задание 6. Нелинейная регрессия.| Задание 8. Параболический тренд

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)