ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Перед изучением дисциплины обучающиеся должны ознакомиться с системой кредитных единиц и методикой оценивания компетентностных и кредитных рейтингов.

Приступая к изучению каждого нового раздела дисциплины, прежде всего, следует ознакомиться с содержанием темы по программе и методическим указаниям, уяснить объем темы и последовательность рассматриваемых в ней вопросов.

Приступая впервые к работе над учебно-практическими пособиями, необходимо предварительно ознакомится с ним. Оглавление книги укажет на её содержание, введение даст представление об основных целях и задачах дисциплины и необходимости выполнения самостоятельных заданий и тестов, а беглый просмотр пособия поможет узнать, какие в пособии имеются таблицы, схемы, графики и другой иллюстративный материал. При работе над пособием обучающемуся необходимо выделять в тексте главное, внимательно рассматривать имеющийся в ней иллюстративный материал, ознакомиться с имеющимися в пособии вопросами, заданиями и тестами.

Закончив изучение темы, следует ответить на вопросы и тесты по данной теме, помещенные в конце соответствующей главы и предназначенные для самопроверки приобретенных знаний и только после этого переходить к следующей теме. Изучение материала пособия должно сопровождаться выполнением содержащихся в нем (или методических указаниях) упражнений, относящихся к рассматриваемой теме. В случае каких-либо затруднений в самостоятельной работе обучающийся может обратиться за консультацией к преподавателю.

Рекомендуется широкое использование активных и интерактивных методов обучения, сети Интернет, библиотечных фондов (включая электронные) университета и кафедры, фондов оценочных средств, включающих типовые задания и тесты, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.

Важнейшим этапами изучения дисциплины являются:

1. Проработка всех тем дисциплины (обучающийся приходит на лекционные занятия уже подготовленным по соответствующим разделам темы).

2. Подготовка к лабораторным работам в виде их предварительного выполнения для готовности аудиторной защиты результатов.

3. Выполнения 16-ти контрольных заданий в течение всего времени освоения дисциплины для оценивания компетентностного рейтинга по изучаемой дисциплине, как основного показателя успешности обучения.

4. Активное участие во всех запланированных мероприятий для оценивания кредитного рейтинга, как основного показателя учебной активности.

5. Творческое использование полученных знаний, умений и навыков в курсовых и дипломных работах.

Конкретные задания по изучению теоретических основ дисциплины, т.н. дидактический минимум, представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1
Обязательный дидактический минимум содержания тем дисциплины
№ п/п	Наименование модулей и разделов дисциплины	Дидактический минимум
М_1	Информационные технологии автоматизированного управления.
1.1.	Автоматизированное управление. Описание динамики состояний объектов управления (ОУ). Траектории состояний ОУ. Оптимальное и условно-оптимальное управление состояниями ОУ.	Управление состоянием ОУ и управление его структурой. Состояния, структура, управление, помехи ОУ. Динамические переменные ОУ, параметры структуры. Содержательная трактовка линейного разностного уравнения регрессионно-авторегрессионного ОУ. Фазовая траектория состояний ОУ, соответствующая линейной зависимости динамических переменных от времени, в фазовом пространстве, описываемом двумя / тремя динамическими переменными. Критерий среднеквадратичного отклонения для однопараметрического фазового пространства для линейной и квадратичной зависимостей динамической переменной от времени при различных структурных параметрах текущей и эталонной (плановой) траекторий. Цели и целевые критерии управления. Примеры из области управления предприятием. Условно-оптимальное и оптимальное управление.
1.2.	Подготовка принятия управленческих решений, экспертный подход ситуационного управления.	Экспертные подходы в подготовке принятия управленческих решений по эталонным ситуациям и состояниям. Задача управления фондовым рынком и выбор критериев управления (функционалов) по состояниям, т.е. определяемых лишь одними фазовыми траекториями ОУ. Смысл линеаризации участков фазовых траекторий ОУ на коротких интервалах времени. Базы данных (БД) и базы знаний (БЗ) при ситуационном управлении.
1.3.	Вероятностное и нечеткое описания состояний ОУ. Функции распределений вероятностей непрерывных случайных величин, статистические оценки. Расчет статистик. Описание неопределенности состояний ОУ с помощью нечетких функций принадлежности.	Выборочные значения и их связь с генеральной совокупностью случайного события. Связь выборочной вероятности или частости случайного события с его теоретической вероятностью. Природа помех в авторегрессионных моделях, описывающих динамику состояний ОУ. Статистически независимые события. Вероятности независимых событий. Отношения, отображения, функции. Смысл нормального распределения, его преимущества и недостатки. Вычисление выборочных статистик: среднее значение, дисперсия, ковариация. Ковариационная матрица случайного события. Ковариационная матрица двухпараметрического, трехпараметрического вектора состояния ОУ. Смысл несмещенности, эффективности и состоятельности статистических оценок экономических событий. Состоятельность индексных статистик. Статистик второго порядка, более высокого порядка. Использование данных статистик. Вероятностное и нечеткое описание неопределенностей ОУ. Формулы умножения вероятностей. Формулы Байеса и их смысл. Несовместные события. Смысл полной формулы Байеса, описывающей апостериорную вероятность событий. Смысл использования нечетких функций принадлежности для описания неопределенностей состояний ОУ.
М_2	Информационные технологии автоматического управления.
2.1.	Автоматическое управление. Принцип обратной связи. Математические модели физических систем. Преобразование Лапласа и передаточные функции линейных систем. Модели линейных систем в виде сигнальных графов Законы регулирования и оценки качества Робастные системы управления.	Отрицательная обратная связь. Система регулирования. Отличие автоматического управления от автоматизированного. Основные этапы синтеза систем управления. Основной принцип управления, заложенный в процесс синтеза. Алгоритм исследования динамики физической системы. Принцип подобия при моделировании физических систем. Описание динамики ОУ дифференциальными и разностными уравнениями. Свойства линейных динамических систем. Преобразования Лапласа для линейных динамических систем. Определение установившегося значения выхода линейной системы. Определение передаточной функции линейной системы. Структурная схема линейной системы. Сигнальный граф линейной системы, формула Мейсона для передаточной функции линейной системы. Регуляторы плавного действия, релейные регуляторы. Законы регулирования. Основные преимущества ПИД-регуляторов. Критерии качества регулирования. Робастное управление. Переходные характеристики переходной функции систем второго порядка. Связь переходных характеристик систем второго порядка с их физическими параметрами. Частотная характеристика динамической системы, реакция линейной системы на синусоидальное воздействие. Коэффициент усиления гармонического сигнала. Связь между собой аргумента s преобразования Лапласа и аргумента w частотной характеристики линейной системы.
2.2.	Цифровые системы управления. Дискретные сигналы и их z-преобразование. Анализ устойчивости дискретных систем. Реализация цифровых регуляторов. Модели систем в переменных состояния. Идентификация и устойчивость дискретных моделей линейных систем.	Назначение ЦАП и АЦП в цифровых системах управления. Функциональная схема одноконтурной цифровой системы управления. Квантователь или ключ, его функциональное преобразование. Работа ЦАП. Функциональная схема ключа и фиксатора (экстраполятора нулевого уровня). Передаточная функция экстраполятора. z-преобразование сигнала. Построение z-преобразования передаточной функции разомкнутой дискретной системы. Определение отклика дискретной системы на единичный импульсный входной сигнал, на единичный ступенчатый входной сигнал. Определение устойчивости линейной непрерывной системы с обратной связью по ее непрерывной передаточной функции П(s). Определение устойчивости линейной непрерывной системы с обратной связью по ее дискретной передаточной функции П(z). Принципиальная разница по устойчивости между дискретной и непрерывной системами второго порядка. Дискретная аппроксимация цифрового регулятора. Уравнение непрерывной динамической системы в переменных ее состояния. Описание в общем случае линейной динамической системы в переменных ее состояния. Общий вид решения уравнения состояния, Фундаментальная или переходная матрица состояния. Вид линейного и нелинейного уравнений состояний в дискретно-разностной форме. Метод среднеквадратического отклонения для идентификации дискретных моделей линейных систем. Оценка устойчивости дискретно-разностной модели линейной системы.
2.3.	Экспертные корреляционно-экстремальные системы управления для спектральной компьютерной квалиметрии.	Корреляционное сравнение данных, корреляционные меры сходства. Разные случаи применения оптимальных корреляторов. Методы спектральной компьютерной квалиметрии. Функциональная схема системы контроля качества жидких сред по оптическому светорассеянию.
М_3	Информационные технологии управления финансами, производством и бизнесом.
3.1.	Описание финансовых операций. Основные задачи управления финансовыми операциями. Методы оптимизации в управлении инвестициями. Управление лизинговыми операциями.	Элементарные потоки платежей, аннуитеты, обыкновенные аннуитеты, пренумерандо, постнумерандо. Целевые критерии будущей FV и современной PV стоимостей элементарных потоков платежей, разница их расчетов для случаев пренумерандо и постнумерандо. Расчет целевых критериев FV и PV с учетом постоянного коэффициента инфляции inf ¹ 0 (для пренумерандо и постнумерандо соответственно). Смысл понятия «дюрация». Несколько критериев при оценке эффективности инвестиционных проектов. Разница в позициях арендатора и владельца при проведении лизинговых операций. Оптимизация риска в оценке потока денежных средств. Оптимизация портфеля инвестиций при ограниченном бюджете. Целевой критерий и критерий ограничения при линейной оптимизации диверсификации при управлении инвестициями. Смысл дробной и целочисленной оптимизации.
3.2.	Описание производственных и коммерческих процессов. Управление производственными и коммерческими процессами в условиях помех. Меры сравнения состояний технологий. Сравнение технологий в фазовых пространствах. Диагностика качества технологий (методом распознавания образов, методом логических функций, методом сравнений частот распределений их показателей).	Динамическое уравнение состояний произ-водственного процесса, количественные соотношения между себестоимостью и ценой единицы продукции при прочих заданных структурных параметрах производства. Определение управления в виде объема средств, требуемых для достижения заданного объема производства при наличии линейных помех. Определение средств, необходимых для компенсации скачков в издержках (переменных и постоянных затрат) на объемы производства. Индекс прибыли и факторы, от которых зависит конкурентоспособность производства. Определение цены единицы продукции для неэластичного рынка, требуемой для накопления заданных средств. Индекс прибыли для этой цены. Меры сравнения состояний технологий. Метрические и неметрические меры. Локальные траекторные функционалы технологических процессов. Глобальный и локальные оптимизационные критерии. Оптимальные по различению меры сходства. Различие в классификации технологий путем сравнения их траекторий и путем их структурной идентификации. Критерий Пирсона-Фишера «хи-квадрат» при сравнении технологий. Критерии «хи-квадрат» и мера сходства, оптимальная по различающей способности, в задаче анализа частотных распределений технологий. Построение таблицы сопряженности для исследования связи показателей качества технологий. Меры для оценивания силы связи показателей качества технологий. Критерии «хи-квадрат» и мера сходства, оптимальная по различающей способности, при оценивании силы связи показателей качества технологий.
3.3.	Решение оптимизационных задач управления производственными и коммерческими процессами (методами математического программирования, методом исследования операций). Нахождение оптимальных цен и объемов производства (задача бизнес-планирования). Оптимизация коммерческих операций. Управление запасами. Управление краткосрочной финансовой устойчивостью предприятия.	Ресурсное планирование, планирование загрузки оборудования, планирование распределения оборудования / персонала по видам работ, планирование транспортных перевозок. Графическое отображение метода линейного программирования на примере любой оптимизационной задачи планирования. Зависимости для нахождения оптимальных цен и объемов производства при переменных объемах спроса (гипотеза Гутенберга). Смысл оптимизируемой функции прибыли в задаче продавца «рождественских елок». Уравнение, описывающее РАР модель состояний производства для случая двух лет накопления. Модель Миллера-Орра управления краткосрочной финансовой устойчивостью предприятия. Модель Баумола управления краткосрочной финансовой устойчивостью предприятия. Управление дебиторской задолженностью предприятия, основные мероприятия по ускорению погашения дебиторской задолженности. Управления запасами, оптимальная партии поставки товара. Аналитическая и графическая трактовка индекса устойчивости предприятия.
М_4	Информационные технологии прогнозирования состояний объектов управления.
4.1.	Оперативное и стратегическое планирование и прогнозирование. Критерии качества регрессионных моделей и прогнозирования.	Прогнозирование состояний ОУ по его динамической модели. Помехи, описываемые сезонной, циклической и стохастической компонентами вектора состояний ОУ. Модель парной линейной регрессии. Модель множественной линейной регрессии. Математическое ожидание для стационарной авторегрессии первого порядка при отличном от 1 выборочном коэффициенте корреляции. Определение параметров стационарной авторегрессии второго порядка. Модель для описания коррелированной стохастической переменной. Оперативное и стратегическое прогнозирование. Критерии для оценивания адекватности регрессионных моделей. Критерии для оценивания степени близости регрессионных моделей к фактическим данным.
4.2.	Условные математические ожидания. Оптимальный стохастический прогноз.	Прогнозирование состояний экономических объектов на основе их стохастических моделей. Предикторы. Совместное распределение функции плотности вероятности двух случайных величин. Условное распределение случайной величины. Маргинальное распределение случайной величины. Функция регрессии. Полная ошибка оценки случайной величины Y, статистически связанной со случайной величиной X. Вид регрессии при нормальном законе распределения случайных величин X и Y. Оптимальный стохастический прогноз. Корреляционное отношение. Показатель отклонения регрессионной зависимости от линейной зависимости.
4.3.	Синтез предикторов.	Синтез предиктора, описываемого множественной линейный регрессией. Синтез предиктора, описываемого нелинейный регрессией.
М_5	Информационные технологии управления рисками.
5.1.	Управление рисками на основе их вероятностных и нечетких параметрических характеристик. Управление рисками с использованием функций полезности доходов и кривых безразличия. Управление рисками на основе их нечетких параметрических характеристик.	Критерии для оценки степеней риска. Риски нечетких и вероятностных событий. Экономический смысл минимаксного критерия риска. Параметрические характеристики вероятностных рисков. Многокритериальная трактовка рисков. Методы скаляризации двухпараметрических характеристик рисков. Диверсификация средств в разные активы. Расчет диверсификации капитала на собственные и заемные средства. Формулу снижения риска для N независимых вкладов. Уровневые функции полезности Неймана-Монгенштерна, трактовка трех различных характеров отношения к риску. Определение эффективного или Парето-оптимального решения на примере ожидаемой эффективности и риска смеси. Пошаговая однокритериальная оптимизация Марковица. Эффективная траектория множества допустимых решений. Графический способ нахождения Парето-оптимального решения. Использование безрискового актива в пошаговой однокритериальной оптимизационной задаче диверсификации.
5.2.	Управление рисками при инвестировании. Имитационное моделирование инвестиционных рисков.	Методы управления рисками при инвестировании. Метод достоверных эквивалентов. Анализ чувствительности критериев эффективности при инвестировании. Метод сценариев. Анализ вероятностных распределений потоков платежей. Имитационное моделирование инвестиционных рисков. Стохастическая имитация – метод Монте-Карло. Метод деревьев решений, его преимущества и недостатки. Сравнительный анализ всех методов управления рисков при инвестировании.
5.3.	Статистическая теория принятия управленческих решений в условиях рисков.	Условный риск принятия решения. Диверсификация средств в банк. Принятие решений с минимальным уровнем ошибки.

Конкретные задания по изучению практических основ дисциплины (лабораторные работы) представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2
Тематический план лабораторных работ или практических занятий
Цели лабораторного практикума	Перечень лабораторных работ	Трудоёмкость в часах
Очная	Заочная	Заочная
ПФО	ПФО	СФО
Модули 1, 2
Информационные технологии автоматизированного и автоматического управления.	1.	Аппроксимация и обработка наблюдений в среде Excel.		0,5	0,25
2.	Аппроксимация и обработка наблюдений в среде MathCad.		0,5	0,25
3.	Построение законов распределения случайных величин в среде Excel.		0,5	0,25
4.	Построение законов распределения случайных величин в среде MathCad.		0,5	0,25
5.	Структурная идентификация технологических процессов в среде Excel.		0,5	0,25
6.	Структурная идентификация технологических процессов в среде MathCad.		1,5	0,25
7.	Синтез регуляторов в среде Excel.			0,25
8.	Синтез регуляторов в среде MathCad.		0,5	0,25
9.	Построение БД для управления в среде Access.			0,5
	Построение экспертной системы ситуационного управления в среде Access.			0,5
Модуль 3
Информационные технологии управления финансами, производством и бизнесом.	1.	Управление финансовыми операциями в среде Excel.		0,5	0,25
2.	Управление инвестициями в среде Excel.		0,5	0,25
3.	Решение оптимизационных задач управления в среде Excel.		0,5	0,25
4.	Решение оптимизационных задач управления в среде MathCad.			0,25
5.	Имитационное моделирование состояний производственных и коммерческих операций в среде Excel.		1,5	0,5
6.	Реализация методов исследования операций (управление ресурсами, запасами, массовым обслуживанием) в среде MathCad.			0,5
7.	Нахождение оптимальных цен и объемов производств (задача бизнес планирования) в среде MathCad.			0,5
8.	Оптимизация коммерческих операций (задача продавца «газет», «рождественских елок») в среде MathCad..			0,5
Модуль 4
Информационные технологии прогнозирования состояний объектов управления.	1.	Прогнозирование состояний ОУ в среде Excel.			0,25
2.	Прогнозирование состояний ОУ в среде MathCad.			0,25
3.	Построение финансовой модели бизнеса в среде Project Expert.			0,5
4.	Прогноз финансовой деятельности предприятия в среде Project Expert.			0,5
Модуль 5
Информационные технологии управления рисками.	1.	Анализ рисков инвестиционного проекта в среде Excel.		1,5	0,5
2.	Оценивание рисков при диверсификаци средств в среде Excel.			0,25
3.	Оценивание рисков при диверсификаци средств в среде MathCad.			0,25
4.	Прогноз рисков финансовой деятельности предприятия в среде Project Expert.			0,5
Всего на дисциплину:

Дата добавления: 2015-12-01