Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Негативные результаты

НА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ВОСЬМИЛЕТНИХ ПЕРИОДАХ | НА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ВОСЬМИЛЕТНИХ ПЕРИОДАХ | ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР ПАРАМЕТРОВ ПО СРАВНЕНИЮ | НА ДВУХЛЕТНИХ ТЕСТОВЫХ ПЕРИОДАХ С ИХ РАНГАМИ | НА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ВОСЬМИЛЕТНИХ ПЕРИОДАХ | ВСЕХ ПАРАМЕТРОВ И ЛУЧШИМИ И ХУДШИМИ НАБОРАМИ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ПРЕДЫДУЩИХ ПЕРИОДОВ | РАНГИ НАБОРОВ ПАРАМЕТРОВ ПО ДВУХГОДИЧНЫМ ТЕСТОВЫМ ПЕРИОДАМ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗНАЧЕНИЙ N | ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПОВОДУ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ | ТОРГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ГОВОРЯЩИЕ О РЫНКЕ, | Результативности торговли |


Читайте также:
  1. II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
  2. IV. Результаты исследования.
  3. А. Производственные результаты
  4. В разделе приведены примеры и результаты их запуска на Alfa
  5. В целом, анкетирование показало достаточно положительные результаты удовлетворенности персонала процессом адаптации.
  6. Великий сдвиг гласных. Различные датировки сдвига и их обоснование. Фонологические результаты сдвига.
  7. Вопрос №26. Глобализация финансовых ресурсов мира, ее позитивные и негативные последствия.

Никогда не следует недооценивать возможной значимости негативных результатов. Анализ условий, при которых система дает плохие резуль­таты, иногда может раскрыть важные недостатки системы, которые ра­нее были пропущены, и, таким образом, дать ключ к возможному улуч­шению системы. Конечно, тот факт, что подразумеваемые изменения правил улучшают результаты в случае низкой результативности системы, ничего не доказывает. Однако обоснованность любых предполагаемых изменений была бы подтверждена, если подобные изменения в общем случае вели бы к улучшению результатов и для других наборов парамет­ров и рынков. Потенциальную ценность негативных результатов как ис­точника идей относительно того, как можно улучшить систему, трудно переоценить. Концепция беспорядка как катализатора мышления — все­общая истина, которая была превосходно выражена писателем Джоном

Для цепей фьючерсной торговли (в противоположность историческому те­стированию) историческая результативность может быть третьим релевантным фактором в определении веса контракта. Однако этот фактор не может учи­тываться как один из параметров процедур тестирования, поскольку он иска­жал бы результаты.


ГЛАВА 20. тестирование и оптимизация торговых систем 727

Гарднером: «В совершенном мире не было бы потребности в мышлении. Мы думаем, поскольку что-то происходит неправильно».

Идея учиться на плохих результатах в основном применима к сис­теме, которая хороша на большинстве рынков и при большинстве на­боров параметров, однако в отдельных случаях дает плохие результа­ты. Однако системы, которые демонстрируют разочаровывающие ре­зультаты на широком спектре рынков и наборов параметров, скорее всего, негодны, если только результаты не оказываются ужасающе пло­хи. В последнем случае может оказаться привлекательной система, ко­торая меняет сигналы исходной системы на противоположные. Напри­мер, если тестирование новой системы следования за трендом показы­вает, что она постоянно теряет деньги на большинстве рынков, можно предполагать, что кто-то случайно наткнулся на эффективную проти-вотрендовую систему. Подобные открытия могут больно ударять по самолюбию, однако их не следует игнорировать.

Конечно, тот факт, что система демонстрирует стабильно плохие результаты, не подразумевает, что обратная ей система работала бы лучше. Причина в том, что виновником значительной части убытков часто оказываются транзакционные затраты. Таким образом, реверсив­ная система может работать не менее плохо, поскольку эти затраты никуда не денутся. Например, так было в случае вышеприведенного специально подобранного примера, описанного в начале этой главы. В качестве другого примера: на первый взгляд, реверсирование сигна­лов, генерируемых системой, которая теряет в среднем $3000 в год, может показаться привлекательной стратегией. Тем не менее, если две трети потерь могут быть отнесены к транзакционным затратам, то эта стратегия приведет к потере $1000 в год, предполагая неизменность ее результативности. (Предыдущие предположения подразумевают, что транзакционные затраты равны $2000 в год и что торговля приводит к потерям $1000 в год за вычетом этих затрат. Таким образом, ревер­сирование сигналов давало бы доход от торговли, равный $1000 в год, но транзакционные затраты ($2000 в год) привели бы к чистым убыт­кам в размере $1000 в год.) Мораль: если вы собираетесь сконструи­ровать плохую систему, то вас ждут большие неприятности, если она окажется хорошей.


Дата добавления: 2015-11-16; просмотров: 56 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПРАВДА О РЕЗУЛЬТАТАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ| ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ТЕСТИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)