Системы на основе скользящих средних

1MA-S&R
Система с открытием и закрытием позиций по пересечеию одной скользящей средней (Stop & Revers, S&R – открытие новой позиции всегда означает закрытие предыдущей позиции, противоположно направленной)
Enter Long
C > Mov(C,opt1,E) AND Ref(C,-1) <= Ref(Mov(C,opt1,E), -1)
Exit Long
C < Mov(C,opt1,E)
Enter Short
C < Mov(C,opt1,E) AND Ref(C,-1) >= Ref(Mov(C,opt1,E), -1)
Exit Short
C > Mov(C,opt1,E)

MAcross&PbСhan
Enter Long
BarsSince(Cross(C, Mov(C, opt1, S))) < opt2 AND BarsSince(Cross(C, Mov(C, opt1, S)))>0
AND L < LLV(Ref(LOW, -1), opt3)
Exit Long
C < Mov(C, opt1, S)
Enter Short
BarsSince(Cross(Mov(C, opt1, S), C)) < opt2 AND BarsSince(Cross(Mov(C, opt1, S), C)) >0 AND H > HHV(Ref(HIGH, -1), opt3)
Exit Short
C > Mov(C, opt1, S)
Comment. Позиция закрывается, в случае закрытия цены по другую сторону cкользящей средней. Вариант выхода из позиции по пересечению противоположной границы канала получается, если правила выхода из позиций заменить на:
Exit Long L < LLV(Ref(LOW, -1), opt3)
Exit Short H > HHV(Ref(HIGH, -1), opt3)
Чтобы получить вариант с открытием позиций по тренду, указываемому системой направлений, к правилу открытия длинных позиций надо добавить
AND DX(opt4) > opt5 AND PDI(opt4) > MDI(opt4),
а к правилу открытия коротких позиций добавить
AND DX(opt4) > opt5 AND PDI(opt4) < MDI(opt4)

1MA-3CC_eаc
3 consecutive closing beyond MA with exit after closing on backward cross
Открытие позиции на пересечении МА при тройном закрытии за MАn, с выходом из позиции по обратному пересечению МА
opt1 – длина МА (n)
Enter Long
C> Mov(C,opt1,S) AND Ref(C> Mov(C,opt1,S), -1)
AND Ref(C> Mov(C,opt1,S), -2)
Exit Long
C< Mov(C,opt1,S)
Enter Short
C<= Mov(C,opt1,S) AND Ref(C<= Mov(C,opt1,S), -1)
AND Ref(C<= Mov(C,opt1,S), -2)
Exit Short
C> Mov(C,opt1,S)
Comment. Позиция закрывается, в случае закрытия цены по другую сторону скользящей средней. Возможен вариант, когда для закрытия используется МА другой длины, чем МА открытия.

2MАcross_S&R
S&R система с открытием позиций по пересечению двух скользящих средних
Enter Long
Cross(Mov(C, opt1, S), Mov(C, opt2, S))
Exit Long
Cross(Mov(C, opt2, S), Mov(C, opt1, S))
Enter Short
Cross(Mov(C, opt2, S), Mov(C, opt1, S))
Exit Short
Cross(Mov(C, opt1, S), Mov(C, opt2, S))

3MАcrossovers
Система с тремя скользящими средними; позиция открывается по пересечению короткой и самой медленной МА, а закрывается по противоположному пересечению короткой и средней МА.
Enter Long
Cross(Mov(C, opt1, S), Mov(C, opt3, S))
Exit Long
Mov(C, opt1, S) < Mov(C, opt2, S)
Enter Short
Cross(Mov(C, opt3, S), Mov(C, opt1, S))
Exit Short
Mov(C, opt1, S) > Mov(C, opt2, S)

4MАcrossovers
Stop&Revers система, позиции открываются по пересечению пары скользящих средних, если другая пара МА подтверждает направление этого пересечения
Enter Long
Cross(Mov(C, opt1, S), Mov(C, opt2, S)) AND Mov(C, opt3, S) > Mov(C, opt4, S) OR
Cross(Mov(C, opt3, S), Mov(C, opt4, S)) AND Mov(C, opt1, S) > Mov(C, opt2, S)
Exit Long
Cross(Mov(C, opt2, S), Mov(C, opt1, S)) AND Mov(C, opt3, S) < Mov(C, opt4, S) OR
Cross(Mov(C, opt4, S), Mov(C, opt3, S)) AND Mov(C, opt1, S) < Mov(C, opt2, S)
Enter Short
Cross(Mov(C, opt2, S), Mov(C, opt1, S)) AND Mov(C, opt3, S) < Mov(C, opt4, S) OR
Cross(Mov(C, opt4, S), Mov(C, opt3, S)) AND Mov(C, opt1, S) < Mov(C, opt2, S)
Exit Short
Cross(Mov(C, opt1, S), Mov(C, opt2, S)) AND Mov(C, opt3, S) > Mov(C, opt4, S) OR
Cross(Mov(C, opt3, S), Mov(C, opt4, S)) AND Mov(C, opt1, S) > Mov(C, opt2, S)

MACDsystem
Stop&Revers система, позиции открываются по пересечению линии MACD и сигнальной (сглаженной) линии
Enter Long
Cross(Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E), Mov(Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E),opt3,E))
Exit Long
Cross(Mov(Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E),opt3,E), Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E))
Enter Short
Cross(Mov(Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E),opt3,E), Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E))
Exit Short
Cross(Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E), Mov(Mov(C,opt1,E) - Mov(C,opt2, E),opt3,E))

Дата добавления: 2015-07-11