Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задача 24.

Читайте также:
  1. Cдующая задача - вставка текста.
  2. Nbsp;   ЗАДАЧА
  3. Nbsp;   ЗАДАЧА
  4. Nbsp;   ЗАДАЧА
  5. Nbsp;   ЗАДАЧА
  6. Nbsp;   ЗАДАЧА
  7. Nbsp;   ЗАДАЧА

Номинал облигации 1000 руб., купон 11.5%, выплачивается один раз в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до погашения 9%. Определить дюрацию Маколея облигации.

 

Решение:

Цена облигации определяется по формуле (2.4.):

руб.

 

Дюрация Маколея вычисляется по формуле (2.22):

 

Задача 25.

Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается два раза в год, до погашения бумаги 4 года, доходность до погашения 12%. Определить дюрацию Маколея облигации.

Решение:

Цена облигации вычисляется по формуле (2.5):

 

Дюрация Маколея вычисляется по формуле (2.24):

 

Задача 26.

Доходность до погашения облигации 11%, дюрация 3,578 года. Определить процентное изменение цены облигации при росте доходности до погашения на один процент.

 

Решение:

Из формулы (2.28) следует, что процентное изменение облигации равно:

или -3,22%

 


Дата добавления: 2015-08-13; просмотров: 106 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Определение курсовой стоимости (цены) облигаций | Дюрация | Изгиб (кривизна) | Задача 1. | Задача 2. | Задача 5. | Задача 15. | Задача 32. | Задача 2.16. | Задача 2.30. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Задача 21.| Задача 27

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)