Анализ перекрестных рынков

Характер торгового процесса на финансовых рынках зависит от внутренних и внешних факторов, лежащих в основе построения Модели Циклов. Поэтому перед открытием каждой новой позиции свинг-трейдер обязан проанализировать все факторы, которые могут отразиться на ходе сделки. Комплексное взаимодействие всех мировых рынков оказывает влияние и на рынок акций, и на рынок фьючерсов. Для правильного прогнозирования характера поведе­ния рынка в течение каждой торговой сессии необходимо деталь­ное рассмотрение как макроэкономических факторов, так и арбит­ража между различными эмитентами.

Перед открытием каждой позиции по акциям необходимо учитывать влияние рынков облигаций и фьючерсов, так как внезапная активизация продавцов на одном из этих рынков окажет немедленное воздействие на цены на акции. Арбитраж между акциями, фьючерсами и бондами также приведет к внутриднев­ным колебаниям на всех торговых площадках. Проводите наблю­дения за этими ритмичными движениями по реестру тиков (TICK registers) и по графикам ведущих биржевых индексов. Свинг-трей­деры могут применять общеизвестный феномен синхронизации движений акций и индексов для четкого определения времени входа/ выхода из рынка.

Каждый день на рынок оказывают влияние различные быс­троменяющиеся локальные факторы. Рынок постоянно пребывает в поисках лидера. И если такой лидер отсутствует, роль лидера могут играть фьючерсы по S&P, индексы Nasdaq или Dow Jones Industrials (30). Ведущий сектор рынка, привлекая к себе всеобщее внимание, поведет за собой вверх или вниз и остальные секторы. Эти колебания рынка могут оказать или не оказать влияние на конкретную позицию. Свинг-трейдер должен уметь определить степень потенциального давления на свою позицию и, в случае необходимости заменить торговую стратегию.

Влияние на финансовые рынки смещается то в сторону ло­кальных, то в сторону мировых факторов. При спокойном характе­ре рынка первостепенную роль играет арбитраж. Однако зачастую важные мировые новости или новости, связанные с акциями широ­кого обращения, могут шокировать американские рынки. Поэтому постоянно отслеживайте все выходящие новости и всегда плани­руйте страховочный вариант выхода из рынка в критических ситу­ациях. Не оставляйте открытыми позиции на ночь (overnight) при очень волатильном рынке. Помните, что самые благоприятные условия для осуществления сделок возникают именно тогда, когда биржевая толпа устремляется к выходу.

Ежедневно наблюдайте за ведущими биржевыми индексами и фьючерсами S&P. Дэй-трейдеры должны отслеживать движение этих индексов на протяжении всей сессии. Наблюдайте также за текущим состоянием рынка бондов, определяйте их основные уровни сопротивления/поддержки. Как можно раньше определяйте лидера рынка. И только затем используйте ценовые движения для прогнозирования краткосрочного направления рынка. Когда же выходят макроэкономические новости, не бойтесь сделать пере­дышку до тех пор, пока не выработаете четкую торговую стратегию для получения максимальной выгоды из сложившейся рыноч­ной ситуации. В такие дни многообещающие установочные набо­ры для открытия сделки не работают, потому что не находят адек­ватной толпы.

Дата добавления: 2015-07-24